Por interés deportivo, me dediqué al filtrado adaptativo de citas - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
He sintetizado los coeficientes del filtro Chebyshev utilizando MATLAB, es decir, denominador y numerador del filtro (los coeficientes se adjuntan a continuación). Ahora lo principal: ¿cómo implementar un filtro Chebyshev con coeficientes especificados en un indicador usando MQL4? Por favor, ayuda.
Mira, tienes el numerador y el denominador, es decir, puedes escribir la característica de transferencia en la forma
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
donde P y Q son su numerador y denominador como polinomios de z^-1 (z menos la primera potencia). La característica de transferencia es la salida dividida por la entrada, es decir, en forma de z
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
de donde
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Ahora recordemos que z^-1 no es más que un operador de retardo, es decir, que multiplicar por z^(-n) en el dominio de z corresponde a un retardo de n cuentas en el dominio del tiempo, por ejemplo, Y(z)*z^(-3) corresponde a y(t-3). Así,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,
donde ai, bi son los coeficientes del anterior denominador y numerador, respectivamente. En realidad, todo lo que necesitas es expresar y(t) - aquí tienes la fórmula para calcular tu indicador.
Por cierto, es un poco extraño "tener una idea de filtrado digital" y no ser capaz de hacerlo...
Y en general, ¿qué es la adaptabilidad?
En el caso de los filtros digitales, la adaptabilidad suele referirse a la capacidad de ajustar automáticamente los coeficientes del filtro en función de determinadas características de los datos de entrada. Por ejemplo, en el filtro de Kalman los coeficientes se calculan en cada paso en función del error de seguimiento y de cierta condición de optimalidad formulada.
PS el tema surgió inesperadamente...
también han llegado a esta conclusión... algunos indicadores tienen el prefijo "con retardo cero" - esto es una mentira
Estrictamente hablando, no (aunque no puedo estar más de acuerdo, en la gran mayoría de los casos es mentira)).
Cuando se habla de desfase, lo más frecuente es referirse a un modelo lineal. En el caso de los modelos lineales, el desfase distinto de cero es una consecuencia del principio de causalidad; en otras palabras, es imposible aplicar un sistema lineal que satisfaga tanto el principio de causalidad como el requisito de desfase cero.
Para los modelos no lineales (por ejemplo, los adaptativos) no existe esta limitación. En este caso, el desfase puede ser tanto nulo (propiedades de seguimiento perfectas) como negativo (propiedades de predicción). Un requisito previo para ello es que el modelo sea adecuado al sistema real.
La derivada del seno es el coseno. Se adelanta 90 grados. La derivada es esencialmente un filtro de paso alto. Y no se redibuja nada.
Creo que con ese tipo de conocimiento, incluso un consejo como ese no ayudaría a aprovecharlo.
Y noxa es un addon para el nerf. Es difícil adaptarse. Pero seguro que no se excede ni da señales de ninguna manera. Pero si lo puedes montar :-)
Me gustaría volver a jugarlo, pero no quiero instalarlo :-(
Así que estás comparando el mercado con un sine???? Bueno... Buena suerte.....
Y noxa es un addon para el nerf. Es difícil adaptarse. Pero seguro que no se excede y da señales donde quieras. Pero si lo puedes montar :-)
Tengo muchas ganas de volver a jugarlo pero no quiero instalarlo :-(
Gracias, ahora sé lo que es la noxa.
Me gustaría poder portarlo para MT, pero supongo que todos los algoritmos están bloqueados
Estrictamente hablando, no (aunque no puedo estar más de acuerdo, en la gran mayoría de los casos es mentira)).
Cuando se habla de desfase, lo más frecuente es referirse a un modelo lineal. En el caso de los modelos lineales, el desfase distinto de cero es una consecuencia del principio de causalidad; en otras palabras, es imposible aplicar un sistema lineal que satisfaga tanto el principio de causalidad como el requisito de desfase cero.
En el caso de los modelos no lineales (por ejemplo, los adaptativos) no existe esta limitación. En este caso, el retardo puede ser tanto nulo (propiedades de seguimiento ideales) como negativo (propiedades de predicción). Una condición necesaria para ello es que el modelo sea adecuado al sistema real.
Sí, así es.
Vamos a crear un indicador, buffers: 1. 1. Precio de apertura (real); 2. Precio de cierre (real); 3. Stop loss (si hay un precio de apertura); 4. Valor de la función objetivo basado en los resultados de la modelización dentro del indicador.
Utilizamos el indicador tanto para la apertura/cierre de posiciones como para la optimización dinámica de los parámetros (adaptación) de las tácticas de negociación.
El diagnóstico es una falta total de pensamiento abstracto :-(
¿Qué tiene que ver la abstracción de mi pensamiento con esto? ???? Cualquier filtración de cotizaciones es un retraso de la propia cotización, no es ciertamente una previsión. Para los sistemas que siguen la tendencia es normal. Pero tienen sus desventajas. ¿Te lo cuento?
El "desfase" desde el precio (serie numérica, señal o lo que sea) tiene su lugar, sin duda, pero si se pone en cascada un grupo de filtros (superposición), prealineando la fase (no preguntes qué fase hay y cómo alinearla...), puedes hacer coincidir perfectamente varios filtros, y por supuesto que se sobredimensionarán, pero el solapamiento se hace para eso, así como la alineación de fase, para que se redibujen en grupo "en el tiempo" (resonancia y otros términos inteligentes)))), y no cada uno por su cuenta de forma incontrolada, es decir, algunas condiciones en el redibujamiento se solaparán.
Si sólo afinas un filtro y esperas que no se retrase, por supuesto, es una locura.
Sólo algunas personas lo ven a través de un estroboscopio y otras a través de un sistema de filtros.
Todavía no me atrevo a describirlo con detalle en el foro.
Ya he descubierto el método, le he dado vueltas, y se puede hacer de más de una manera, aunque con los filtros es menos complicado que pasar por otros métodos.
Y el cálculo de los índices se considera interesante)))