Por interés deportivo, me dediqué al filtrado adaptativo de citas - página 6
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El código base de Extrapolator utiliza(aparentemente) el método de Burg, sin filtrar en el sentido habitual de la palabra.
https://www.mql5.com/ru/code/8608
..., refrescando un poco mi memoria sobre lo que pasamos en DSP. Y conseguí esto (déjame decirte de inmediato que no hay redibujos):
La pregunta a los que se han involucrado de cerca en este tema: ¿es bueno (el gráfico) o no?
El gráfico es bueno, pero es muy difícil utilizarlo eficazmente. Según mi experiencia, para operar con un filtro de este tipo, es necesario aumentar el período de suavización, de lo contrario el TS no tendrá tiempo de reabrirse. Piénsalo, no usamos la barra cero en el trading, analizamos 2 barras más, el spread, más el tiempo para que el TS responda, por lo que, a menudo, habrá una pérdida, aunque parezca una bella imagen.
Por ejemplo, traté de hacer TS por mi filtro, como resultado la rentabilidad sigue siendo baja, aunque la imagen no se vuelve a dibujar y el retraso no es grande (línea roja).
Y me gustó mucho la curva de alsu.
Es una pena que no lo ponga.
Жаль, что не выкладывает.
Bueno, he descrito el principio. ¿Tienes idea de cómo usarlo?
Angela, tu gráfico está más retrasado... y no es plana. Las fluctuaciones no se suprimen.
У вас есть идеи как использовать?
Creo que yo también tengo una idea con el análisis inverso...
Señores, ¿por qué se ponen tan nerviosos? El hombre tiene un buen filtro. Reacciona rápidamente a los grandes picos y suaviza bien los descensos. Una vez hice algo parecido en mi tiempo libre.
Pero, ¿cómo utilizarlo? ¿Tiene alguna ventaja para los juristas? Al principio me gustaba mucho mi filtro adaptativo. Además, en comparación con Djuric, es más suave en los flujos.
El filtro del autor de este hilo parece tener el mismo efecto. No le he encontrado un uso. Todavía no. Sin embargo, no he jugado con él durante mucho tiempo.
En general, no es un problema filtrar. ¿Pero para qué?
Por cierto, sobre el método de Burg y los filtros, se habló aquí https://www.forex-tsd.com/digital-filters/300-trading-strategies-based-digital-filters-50.html.
El código que se propuso allí para el cálculo del espectro por el método de Bourg:
R-MESA.mq4 - ponlo en la biblioteca;
R-MESA_Espectro_Instantáneo.mq4 - poner a los indicadores
En principio, el código funciona
Sobre el uso de este indicador:
Se puede hacer un EA que abra una compra cuando la pendiente de la línea sea ascendente y alcance >=X grados y cierre las órdenes en una pendiente inversa de <X, y viceversa en Y respectivamente.
Ángela, y tu gráfico se retrasa más... y no es plana: las fluctuaciones no se suprimen.
De hecho lo mostré como un ejemplo con el que he estado experimentando, y no sirvió de nada, y lo expliqué en mi post.
No es correcto comparar filtros que funcionan para diferentes símbolos, marcos temporales y fases del mercado. Si quiere compararlos, he creado deliberadamente dos ejecuciones con parámetros ligeramente diferentes para su programación. Tal vez haya obtenido mejores resultados, pero no tengo tiempo ni ganas de experimentar con los ajustes del filtro adaptativo. No trabajo con H1 y el indicador es muy pesado para un probador, tarda más de 4 horas en calcular el tamaño de la imagen en todos los ticks. Como puedes ver en los dibujos, el tuyo es mejor en algunas fases, el mío es mejor en otras.
Y al lado del tuyo, para facilitar la comparación.
Señores, ¿por qué se ponen tan nerviosos? El hombre tiene un buen filtro. Reacciona rápidamente a los grandes picos y suaviza bastante bien los descensos. Hace tiempo hice algo muy parecido.
Pero, ¿cómo puedo utilizarlo?
Esa es la cuestión, puedo conseguir fotos de buen aspecto casi sin lag pero no son muy efectivas en la práctica, como he dicho en mi post anterior. Si el promedio estadístico del número de barras entre reversiones es menor a seis, entonces el sistema no tendrá tiempo de reabrirse, yo luché con esto por mucho tiempo y no obtuve nada bueno usando sólo señales de filtro.
Como ejemplo intenté usar takei, es decir, abrir por filtro adaptativo y cerrar por takei, el resultado fue alentador a la vez, pero era la primera vez que los usaba y aún no los descubrí.