Por interés deportivo, me dediqué al filtrado adaptativo de citas - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
:))) Причем при своем? Вы при деньгах заработанных с помощью АФ нонче?
Что каксается прений, то и их у вас нет. Вы не понимаете суть АФ. И не понимаете, что то количество копий которое было сломанно огромно. Вы же похоже ни сломали ни одного. Вы только рассуждатете абстрактно, но регулярно, как попугай повторяя тут на форуме - АФ это круто. :) Ну я только не понимаю, ну пусть круто, но вам то что с того ? Шоумимани. :)
Sí, bueno... Una táctica conocida, cuando los argumentos son inadecuados, es utilizar los insultos como argumento principal.
Joven, estás siendo indecente...
Ну... коли уж Вы не дозволяете человеку заниматься темой АФ, не будете ли столь любезны, сударь, выложить готовый рецепт? ...чтобы он не терял его личное время, раз уж это Вас так раздражает? Кроме раздражения ничего не вижу.
No lo permito. Por el contrario, creo que si lo quiere, ¡vaya por él! Pero hasta que no haya resultados, no deberías decir que "sí funciona" :)
¿Discurso de qué? :) No estoy diciendo que funcione. :) Estoy diciendo que no funciona. :) Y si una persona dice que algo funciona, como ya he dicho - showmani. Y ya está, es fácil, ni siquiera hay que demostrar nada matemáticamente. :)
No estoy molesto. De ninguna manera -dejar que siempre sea sin fundamento, y nunca ser un especialista en cualquier materia- no dice a los que todavía pasó su tiempo de estudio de la cuestión que están equivocados. Error: demuéstralo. :)
Qué molestia :) Cada uno hace las tonterías que puede alcanzar.
да уж... знакомая тактика, когда аргументов не хватает, в качестве главного аргумента использовать оскорбления оппонента.
Юноша, неприлично себя ведёте...
Vale, digamos que eres completamente incompetente. :)
Déjenme intentarlo en ruso, pensé que todos habían visto la película: "Muéstrame el dinero" y luego hablaremos de lo que funciona y lo que no. :)
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
Hay muchos aspectos en cada actividad. Y si una persona se engancha a la zanahoria virtual, es genial. Como mínimo, esta zanahoria le empuja a buscar metodología y nuevos conocimientos. Eso es [la zanahoria] no es tan virtual.
Y, perdón, si logra una metodología de estimación de los resultados que obtiene - entonces más el método de división de la señal en la tendencia y los componentes oscilatorios puede ser cambiado como un clip.
Y el dinero, sí, es una buena medida. Pero la pregunta a mi oponente puede formularse de otra manera, de una forma mucho más interesante, es mucho más cortés: "Estimado camarada, ¿tiene usted datos de pruebas de avance que muestren lo prometedor del método? ¿Y cómo los conseguiste? ¿Los tienes en un solo lugar de la carta? ¿En dos? ¿En un área por semana? ¿Un mes? ¿Cuánto has probado allí a mano?
Y entonces puedes hacer esta pregunta al que la hace. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo se realizan estas pruebas de avance? Debería haber algún criterio, se necesita un autómata. ¿Qué estimación de la tendencia y del oscilador deben ajustarse mediante características de filtrado para que una buena estimación de una prueba de avance sea suficientemente "interesante"?
¿Cuál es su metodología para evaluar los métodos?
P.D.: Las preguntas y aclaraciones correctas son bienvenidas.
¿Por qué molestas al tipo? Bueno, él está sentado en las Islas Canarias, ganó un par de millones en el forex, utilizando algún tipo de su modificación del famoso método Burg, bien insinúa aquí opaco a todo tipo de matices. Así que, xProgramador se deja llevar un poco por eso, ¿y qué? Es mucho mejor que discutir sobre el "espectro de la señal inestable" durante años sin entender nada de eso. Al menos xProgrammer sabe de lo que habla (en su mayoría).
Pues aquí tienes otro enlace para que sepas exactamente cómo lo hace xProgrammer.
http://www.finware.ru/article2.html
La diferencia es que en el enlace ellos (y cientos de otros comerciantes) NO lo tienen funcionando, mientras que xProgrammer probablemente lo tiene funcionando a veces. De lo contrario, no habría ido a las Islas Canarias.
La pregunta sigue siendo cómo modificó exactamente el método de Burg. Eso es, es simple.
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно интересной?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
Eres bueno. No como yo. :)
Hay tareas que no requieren pruebas: se puede llegar al fondo de por qué funciona y por qué no funciona. Y cuando entiendes por qué no funciona, entiendes que cuando funciona, funciona a pesar de todo.
*** En fin, perdón por ser brusco - ya no me interesa este tema. Lo siento si lo encontré no sólo gracioso sino también ofensivo.
В двух словах не скажешь... Я исхожу из того, как этот термин понимается в теории автоматического управления -- адаптивные системы - это большое научное направление, включающее несколько научных школ. Есть несколько определений адаптивных систем, использующих различный формализм. Но если в самом общем виде, то можно сказать так: Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и к своим внутренным изменениям, что приводит к повышению эффективности функционирования системы.
Esto es demasiado general.
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
Francamente, esta definición es bastante estrecha y se refiere sólo a los filtros lineales, que incluyen los FIR e IIR considerados en el libro. Personalmente, ni siquiera iba a considerar los filtros lineales, porque es bastante obvio que el filtrado adaptativo de un flujo de citas debe ser no lineal, lo que se implementa en el ejemplo que he citado. También quiero recordar que la no linealidad significa, entre otras cosas, la presencia de la transformación de la frecuencia y esto, a su vez, significa que tratar de escribir para un filtro no lineal su respuesta en frecuencia K(jw) no tiene sentido, ya que depende de la señal de entrada incluso antes de la adaptación. En consecuencia, el método de optimización (adaptación) basado en el ajuste de la respuesta en frecuencia del filtro en el caso no lineal es inaplicable.
Ya está, ¿ves lo que has hecho? ¡Se ha ofendido! Los talentos son así, son muy delicados. Así que te sientas allí, en la gélida Rusia, con osos caminando por las calles y tocando balalaikas.
Podrías estar tomando el sol en las Islas Canarias.....
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
http://www.finware.ru/article2.html
Разница в том, что по ссылке и них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
No uso - ningún filtro. :) De verdad que no. De verdad que no. O más bien en el sentido habitual de la palabra. Y las que uso, se las doy a todo el mundo. También podría llamarse filtro, ya que se obtiene algún tipo de salida de la entrada.