Por interés deportivo, me dediqué al filtrado adaptativo de citas
Permítanme explicarlo brevemente (lo siento, omitiré los detalles)
Tenemos un filtro recursivo definido por la ecuación de diferencia, similar a la EMA, con el parámetro alfa. Como sólo hay un parámetro, lo adaptaremos. Idea: que compruebe si el comportamiento del mercado se corresponde con un determinado modelo establecido a priori en un momento dado. Se introduce y se calcula un valor determinado, que llamaremos "ratio de adecuación" (AR) en aras de la seguridad. Que varíe de 0 a 1, donde 1 corresponde a una completa "correspondencia" y 0 a una completa "disconformidad". El razonamiento es el siguiente: si KA está cerca de uno, entonces el mercado no puede ser vigilado demasiado "de cerca", ya que se desarrolla de forma predecible en el marco de nuestro modelo. Si, por el contrario, la KA se aproxima a 0, creemos que la previsibilidad del comportamiento del mercado ha disminuido y el precio debe seguirse "con más cuidado". Llegamos a la conclusión de que el parámetro alfa debe ser una función monótona de la CA. Seleccionemos la dependencia (por ejemplo, lineal) y sigamos adelante.
Como se puede ver en la figura, es bastante bueno para seguir las tendencias (aunque siempre de forma diferente) y clavar las fluctuaciones innecesarias en el plano. Me gustaría conocer la opinión de alguien, basada en su experiencia personal, sobre el éxito de esto.
A mí tampoco me queda claro, pero si estás familiarizado con la ingeniería, es posible que conozcas la sensación: en algún lugar del talón, hay una sensación clara de que hay algo aquí que no se puede agarrar todavía... Por eso saco mi tema, no suelo hacerlo
A continuación, muestre una ponderación lineal,
yo mismo
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Nada se redibuja :)
Aquí está el que parece más cercano gráficamente: linealmente ponderado(2):
ya ves: el azul salta en las zonas planas y el rojo se comporta con mucha más calma. Ambos están en tendencia y ambos son sobre el caso
вот из того, что вроде как ближе всего графически: линейно взвешенная(2):
видите - синяя на флетовых участках прыгает, а красная ведет себя гораздо более спокойно. При этом в тренде и там, и там около дела
He demostrado más arriba que la ponderación lineal 3 se comporta incluso mejor que la suya, pues el desfase es menor.
Los filtros adaptativos se hacen a través de un espectro, primero se detecta el espectro, luego se seleccionan de tres a cinco frecuencias a la mayor potencia y se filtran.
Pero tengo que decir de inmediato que no hay ningún resultado especial.
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..., refrescando un poco mi memoria sobre lo que pasamos en DSP. Y conseguí esto (déjame decirte de inmediato que no hay redibujos):
La pregunta a los que han trabajado de cerca en esto: ¿es esto (el gráfico) bueno o no?