Lotes iguales en instrumentos de cobertura - página 8
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
HA..... ¡¡Michelle!! ¡¡¡He descubierto cómo darte la razón en tus dedos!!!
Lo único en lo que parece que estuvimos de acuerdo ayer es en cubrir el par eurobucks con el par libra-dólar con el mismo lote, ya que ambos pares tienen la libra en el denominador, ¿no?
Veamos el gráfico del dólar-franco... Por ejemplo 25.11.2009 (y no sólo), este par alcanzó el valor de 1,0000 es decir, en ese momento, el dólar = franco es decir, denominadores en ambos pares UNO!!! y el euro franco no es claro para mí personalmente ...
Pero había días en que el franco valía más que el dólar, por lo que en esos casos había que cubrir 0,1 lote con 0,098 lote (por ejemplo)
А тут тебе лень конкретику писать?
А в той ветке ты опять разборки устроил, нам туда лень и не охота )
:) ¿HE LLEGADO A UN ACUERDO?
¿Concretamente? Es fácil: basta con dibujar un gráfico como
DEPO USD
---------------
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
Se quiere utilizar este gráfico ORIENTADO para obtener los factores de conversión.
Toda la operación se divide en dos partes: apertura y cierre. Para todas las posiciones abiertas, cuente el BENEFICIO NO REALIZADO en el VALOR DE DEPOSITO. Se fijan los volúmenes iniciales, se obtienen los volúmenes finales - se calculan los volúmenes intermedios. Si quieres cubrirte, el beneficio no realizado debe ser cero. :) Espero que lo entiendas. :) Y tan pronto como se convierta en una ventaja allí - cerrar inmediatamente. El plus se diferencia del cero no por el principio del NO cero. :) Es el principio de ¿cuánto? :)
Y eso es todo.
:) Я УСТРОИЛ?
Конкретику? Да просто же всё - нарисуйте граф типа
DEPO USD
---------------
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
Хотите по этому ОРИЕНТИРОВАННОМУ графу чтобы получить коэфициенты пересчета.
Вся операция разбита на две части - открытие и закрытие . Для всех открытых позиций считайте НЕРЕАЛИЗОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ В ВАЛЮТЕ ДЕПОЗИТА. Начальные обьемы вами задаются, конечные получаются - промежуточные вычисляются. Если вы хотите захеджироваться то нереализованная прибыль должна быть ноль. :) ну надеюсь поняли. :) И как только там стал плюс - сразу же закрываться. Плюс отличается от ноль не по принципу НЕ НОЛЬ. :) А по принципу скока надо? :)
И все.
NO SOY UN PROGER
Я НЕ ПРОГЕРEs M-A-T-E-M-A-T-I-C-A... Incluso la aritmética. :) La programación ni siquiera está implícita aquí.
Так давайте разберемся...
Вариант Михаила
по первой позе (евробакс лот 0,1) к примеру имеем убыток -100п. т.е. -100 баксов в денежном эквиваленте
на второй (баксофранк лот 0,147) к примеру имеем прибыль +100п. т.е. 0,147*100 = 143 франков что в долларах составит примерно +138 бакса (по курсу 1,03)
есть разница??? есть на 38 баксов!!! (+138 -100 = 38)
Мой вариант
по первой позе (евробакс лот 0,1) к примеру имеем убыток -100п. т.е. -100 баксов в денежном эквиваленте
на второй (баксофранк лот 0,103) к примеру имеем прибыль +100п. т.е. 0,103*100 = 103 франков что в долларах составит ровно +100 баксов
разницы нет :)Вот я о чем!!! чисто математика, хотя этот вопрос можно мусолить по всякому...
4 La línea no es correcta
Y con la libra, puedes hacer el mismo volumen.
Mira el valor de los puntos en libras.
Pero eso es para este.
Puede ser diferente en otro.
Ir a
Mischek 19.01.2010 01:00
editar | borrar
También existe tal cosa
Lo que dije en teoría
en la práctica tenemos que ver la especificación
1 lote puede ser para todos los pares 100 000
o puede estar en la moneda del denominador
pero más a menudo en la moneda del numerador
pero esto no cambia las matemáticas, sólo simplifica o complica el cálculo.
Это М-А-Т-Е-М-А-Т-И-К-А... Даже арифметика. :) Программирование тут даже и не подразумевается.
Lo siento, pero no tiene sentido para mí.
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
No te molestes.
Sólo dame el tamaño de tu lote.
en respuesta a la primera entrada de la persona que ha empezado
Я конечно извиняюсь но это для меня не понятно
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
Не грузись
Просто укажи размер лота по-твоему
в ответ на первый пост стартера
Tenemos que hacer las cuentas. WOW, no hay tiempo. ;(
ХА..... Мишель!!! Я придумал как те на пальцах доказать свою правоту!!!
Мы кажется вчера еще договорились лишь в одном, что хеджировать пару евробакса парой фунтдоллар нужно тем же лотом, т.к. в знаменателе у обеих пар стоит бакс, так???
Смотрим на график долларфранк... к примеру 25.11.2009 (да и не только) эта пара достигала значения 1,0000 т.е. в тот момент доллар = франк т.е. знаменатели у обоих пар ОДИНАКОВЫ!!! и причем тут курс еврофранка мне лично не понятно...
Но были дни когда франк стоял дороже доллара, поэтому в тех случаях нужно было вообще 0,1 лот хеджировать 0,098 лотом (к примеру)
Naturalmente, el volumen siempre será diferente
Естественно обьем всегда разный будет
Sí, pero deberíamos usar el par dólar-franco, no el euro-franco.
25.11.09 franco = dólar, por lo que la cobertura debe realizarse con el mismo lote, pero no con eurofrank (el tipo de cambio estaba en torno a 1,51 ese día)