Filtrar sin demora - página 4
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Все обсуждаемые фильтры - это перепевы Фурье и проблема в том, что самый замечаетльный фильтр имеет время жизни и в этом проблема. Мы улучшаем фильтры, привлекаем Матлаб для уже умершего рынкета. Когда, в какой точке закончил действоать фильтр, потому, что в рынкете уже нет тех частот, которые он должен фильтровать. Поэтому пол окна или только четверть =- не играет роли. Почему никто не обсуждает фейлеты, которые имеют время жизни?
¿Qué son las ondículas? ¿Es una errata y quiere decir wavelets?Почему бы не принять концепцию нелинейного времени?
Зачем заполнять мусором время между двумя тиками? Можно принять дискрет в один тик. И не важно сколько там времени прошло между тиками.
Por favor, toda la belleza se ha ido)) Debe ser aún peor en el gráfico nocturno cuando hay pocos ticks.
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¿Qué es la ondícula? ¿Es una errata y querías decir wavelets?
>>Sí, Waletet.
Por favor, toda la belleza se ha ido)) Debe ser aún peor en el gráfico nocturno cuando hay pocos ticks.
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Lo curioso es que: inventamos algunos datos y los utilizamos para las pruebas, lo que se considera un logro. Pero el mercado es diferente. No hay periodos, pero sí una periodicidad: un periodo variable de 50 Hz, luego de 60 Hz, o incluso algo incomprensible, pero las comillas vienen. Nuestra convicción de que el mercado es rítmico se genera por el marco temporal: M1, M5, etc. Pero esto es una completa ficción. No tenemos suficiente, y queremos que las tapas de ZZ estén en los mismos intervalos.
Все время придумываем красоты: то все стационарно, то нормально, то самый близкий родственник Гаусс. самое смешное: напридумали данных и по ним тестируем - это считаем достижением. Но рынкет другой. Нет периодов, а есть периодичность - это переменные период, то 50 герц, то 60 герц, а то вообще непонятно что, а котировки идут. Наша убежеднность в ритмичности рынке порождена таймфремаме: M1, M5 и т.д. Но это ведь полная фикция. Нам мало этого, а мы хотим чтобы вершины ZZ были через одинаковые промежутки времени.
Los filtros son sólo herramientas para el ST. Hay que determinar la pendiente de la curva de cotización de alguna manera. Yo, por ejemplo, no utilizo indicadores cuando opero con las manos.
Pero un robot no tiene cabeza. Esto es todo, no busquemos revelaciones divinas en las herramientas convencionales. No se buscan en un tenedor de mesa o en una bicicleta ))
Lo que es falso son las teorías en torno a los candelabros japoneses. Deberíamos escribir un programa para comprobar todas estas formas, ejecutarlo en el historial, recoger las estadísticas de las predicciones acertadas/no acertadas y desenmascarar a los charlatanes japoneses ))
Hola a todos.
La línea negra es la cotización del EUR/USD, muestreada a 1 segundo. El rojo y el azul son dos filtros con parámetros diferentes, respectivamente.
Muestro algunas imágenes de cómo cambia la respuesta del filtro en las tendencias. El punto en el que se rompen las líneas rojas y azules es el límite de los datos para el filtro,
es decir, no miro al futuro.
Cada división en la escala de tiempo = 1000 seg.
Ahora añadiremos un filtro adaptativo y veremos :)
No entiendo de qué me acusas. ¿He dicho que he inventado un grial mágico? Te he dado una de mis opciones de filtro para que la consideres y te he preguntado cómo puedes usarla.
No se le acusa, sólo se engaña a la gente. ¿Y qué, vas a operar en el borde izquierdo de tu indicador? Si se desplazan las líneas hacia el borde derecho, el retraso no es mejor que el de un wopper, e incluso mayor. No entiendo el sentido del tema.
Пожалста, вся красота пропала)) На ночном графике, когда тиков мало, еще хуже должно быть .
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Su campaña de relaciones públicas es clara.
Deja de torturar esta imagen. Toma los datos reales.
Sólo muéstralo por ahora.
El lunes nos juzgará ;)
Los filtros son sólo herramientas para el ST. Hay que determinar la pendiente de la curva de cotización de alguna manera.
La pendiente fue determinada por Gunn. Es necesario definir la ST en términos generales. Intersección de dos barras - entrada/salida a la posición. Ya es un sistema de comercio. Pero es malo porque tiene un mal retraso. Puede que el filtro no se retrase, pero todavía no podemos construir el TS. ¿Y qué más? A diferencia de los limpiaparabrisas, los filtros tienen una fase. Esta es una nueva adición a los limpiaparabrisas. Pero el principal problema de las mashkas es que pensamos que empezaron antes que el Rey Pank y que nunca terminarán. De hecho, esos vagones que construimos en la historia ya han llegado al final y si ejecutamos el optimizador, los otros parámetros de los vagones funcionarán, pero cuando empecemos a operar por ellos, puede que también lleguen al final, o puede que no. El DSP es una teoría mucho más avanzada que los limpiaparabrisas. Tal vez se pueda utilizar el DSP para derivar parámetros de cociente que den una predicción de la vida útil de una pulsera (al menos de la pulsera, no del precio objetivo). Esto sería una predicción de un cambio de tendencia.
Все время придумываем красоты: то все стационарно, то нормально, то самый близкий родственник Гаусс. самое смешное: напридумали данных и по ним тестируем - это считаем достижением. Но рынкет другой. Нет периодов, а есть периодичность - это переменные период, то 50 герц, то 60 герц, а то вообще непонятно что, а котировки идут. Наша убежеднность в ритмичности рынке порождена таймфремаме: M1, M5 и т.д. Но это ведь полная фикция. Нам мало этого, а мы хотим чтобы вершины ZZ были через одинаковые промежутки времени.
El tiempo de mercado es una medida de cambio de precio/volumen. Los máximos de ZZ están en el mismo intervalo de tiempo, pero no en tiempo astronómico, sino en tiempo de mercado.