Estrategias de gestión del dinero. Martingala. - página 3
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Martingala - aumentar el tamaño de una apuesta (posición) cuando se pierde.
Corto y sencillo.
Y la secuencia de órdenes pendientes 1-2-5-11. ¿Qué es?
¿Puede considerarse que una pérdida intermedia en una posición en la primera activación es una pérdida que requiere un aumento?
En caso afirmativo, la media también es de Martin.
No lo tengo del todo claro, para abreviar. ;)
Voy a señalar de inmediato que la secuencia 1-2-4-8... no tiene mucho sentido para mí.
Entonces es 1-2-5-11-23... :)
Y así sucesivamente en cada frase.
Quizás podríamos definirlo de otra manera, por ejemplo:
M[i]=M[0]+F(K,M[i-1]), donde -
M[i] es el tamaño del lote en el paso i,
si, por ejemplo, función de incremento F(K,i-1)=K*M[i-1], donde -
K es la potencia de incremento, ( caso K=2. Entonces será 1-3-7).
En los juegos con fijación de premios, el simple hecho de duplicar la apuesta aumenta el riesgo de forma inconmensurable con las ganancias fijadas: M[0].
En el mercado de divisas
Probablemente sea mejor considerar la Martingala como una forma de aumentar el tamaño de una posición agregada en la que las ganancias previstas aumentan con cada incremento.
Cada entrada de martin es esencialmente un sistema separado (junto con la salida posterior). Y puedes y debes probar los aderezos por separado. Martin es eficaz cuando cada entrada posterior es más eficaz que la anterior. Más eficiente, por supuesto, en términos de rentabilidad/riesgo, por ejemplo, la FP. El aumento de la posición sería con el aumento de la ventaja.
Beneficio/Ka
alimentado(C)
Pero esta tabla no refleja la especificidad del mercado de divisas. Todavía no hay pérdidas (¡con suficiente capital!), es decir, la ganancia será muy diferente, lo que significa que hay que contar desde el promedio de la posición y la profundidad del pullback. Y los resultados son completamente diferentes. (añadido: realmente no es un águila.)
Todavía no he encontrado nada formalizado sobre este tema aquí...
Pero esta tabla no refleja la especificidad del mercado de divisas. Todavía no hay pérdidas (¡con suficiente capital!), es decir, la ganancia será muy diferente, lo que significa que hay que contar desde el promedio de la posición y la profundidad del pullback. Y los resultados son completamente diferentes.
Sobre este tema aún no he encontrado nada formalizado.
¿Qué quiere decir con que "todavía no hay pérdidas"?
¿Qué quieres decir con que "aún no está perdido"?
>>. ;)
Pero no has respondido a mi pregunta. Por eso no lo has entendido.
Sobrepasar nuestra bienvenida. ;)
Pero no has respondido a mi pregunta. Por eso no lo has entendido.
He respondido justo antes de la tuya. No importa si la pérdida está cerrada o no. El mercado no lo sabe.
Así que si estás sentado en él, significa que has hecho una pérdida.
Hablando de sentarse demasiado... ;)
¿Hasta qué profundidad de pérdida no asignada debemos considerarla una fluctuación del mercado, o una reducción aceptable, y a partir de qué profundidad debemos considerarla sobre sentada (con una connotación negativa)?
El término es difuso en sus definiciones, lo que significa que puedes lanzarlo como quieras. :0)
Hablando de sentarse demasiado... ;)
¿Hasta qué profundidad de pérdida no asignada debemos considerar la fluctuación del mercado, o la reducción aceptable, y a partir de qué profundidad debemos considerar la sobreasignación (con una connotación negativa)?
El término es difuso en sus definiciones, lo que significa que puedes lanzarlo como quieras. :0)
Es sencillo: hasta el tamaño de la pérdida esperada.