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Conferencia 2. Sigamos adelante.
Optimización
Uno de los medios para tratar de resolver el problema es la optimización de alguna estrategia de negociación utilizando datos históricos. No voy a especificar cómo se logra exactamente, ya que hay muchos de ellos, por ejemplo: el uso de una red neuronal para el mínimo RMS de los residuos, los modelos econométricos con el refinamiento de los residuos, el algoritmo genético de la búsqueda del extremo, el método de gradiente de la búsqueda del extremo, el método científico - exhaustivo tratando de variantes con la aplicación de diferentes rankings del orden de estas mismas variantes, etc.
Supongamos que tenemos un sistema de negociación en forma de algoritmo. El sistema de negociación sólo tiene un parámetro de entrada. El sistema de comercio está escrito en MQL4, lo que significa que hay una pequeña opción de herramientas para la optimización - el optimizador de la estrategia integrada en el terminal de comercio MT4.
Tomamos la estrategia, fijamos los pasos del parámetro único de entrada, desactivamos el algoritmo genético, activamos la búsqueda de extremos por expectativa matemática y lo ejecutamos en todo el rango. El resultado es una cierta curvatura: la expectativa a lo largo de la línea vertical y los valores del parámetro de entrada de nuestra TS a lo largo de la línea horizontal. Supongamos que la curvatura resultante tiene múltiples extremos, algunos de los cuales están por encima de la recompensa esperada cero y otros están por debajo de ella y es muy posible que una cierta porción de extremos caiga en 0 (lo que no es necesariamente cierto).
Es fácil ver que la expectativa cero es una martingala. Y el parámetro de entrada es el argumento de la función (curva resultante) que gestiona la martingala. Muchas personas que han utilizado el probador seguramente han visto que la expectativa puede ser tanto nula como no nula. Es decir, usando el parámetro de entrada TS, la estrategia puede ser transferida a una martingala o puede ser sacada de una martingala. Teóricamente no parece concernir de ninguna manera la llamada tautología de Doub, porque él afirma claramente la imposibilidad de controlar (no) la martingala sólo por la frecuencia de las apuestas o su tamaño. Pero, consideraremos estos casos más adelante. Nuestra tarea es la extracción de beneficios, no la tautología de la Doub. Por ahora sólo consideremos el hecho de que la expectativa es manejable hasta cierto punto, pero por ahora sólo con datos históricos.
Ahora una pregunta para un rompecabezas: ¿qué valores de un parámetro de entrada se pueden tomar después de la optimización para una estrategia de negociación?
No creo que muchos piensen mucho en la respuesta. Especialmente cuando se trata de la aplicación de la ST a nuestro propio dinero real.
Intentaré responder. Para obtener beneficios incluso en los datos históricos, por no hablar de los forwards, demo y reales, necesitamos el extremo con el mínimo.
Mucha gente ya está poniendo el dedo en la llaga y tiene argumentos bastante razonables en contra de esta afirmación aún no demostrada.
Por lo tanto, no concluyo la conferencia, sino que me gustaría escuchar argumentos en contra o a favor.
Incluso se puede intentar hacer algún tipo de inferencia que lleve a la respuesta correcta. A saber:
¿Por qué algunos operadores que eligen un extremo con un máximo no obtienen, sin embargo, ningún beneficio en las pruebas a plazo?
¿O ir más allá y tratar de fundamentar por qué necesitamos el extremo mínimo -el fondo mismo- en lugar de un valor intermedio entre un máximo y un mínimo?
¿Qué condiciones específicas debe satisfacer este extremo mínimo para resolver el problema anterior?
Es importante comprender la esencia del problema. Me propongo resumir científicamente lo dicho anteriormente:
1. Dado: Una fila tiene
2. No se da, pero ¿qué queremos conseguir?
3. no desarrolló ....
Colegas, como se dice, ¡un problema correctamente formulado es el 50% de la solución! Me parece que estamos de nuevo (por enésima vez) a punto de ... de un nuevo entendimiento .... ¡del teorema del Roble!
Sólo si se formula correctamente en su esencia y no en nimiedades insignificantes que sólo estorban y distraen de la solución de este mismo problema.
Es lo mismo que si un profesor te preguntara cuántas veces es dos, y tú respondieras (porque no sabes la respuesta) preguntando, con fines "científicos", de qué trata exactamente la pregunta: de manzanas, de putas, etc.
¿Con qué estás jugando? Poner al menos 1,00000001, es más que un simple 1. Por cierto, me gustaría preguntar a la gente que pone "+1" ¿qué? A grandes rasgos, ¿qué y en qué se mide?
¡Es la Señora Probabilidad!
Siempre hay una probabilidad positiva (es decir, >0) de que la información presentada por el iniciador del tema pueda tener un efecto positivo en la expectativa de las operaciones actuales.
Naturalmente, la forma de exposición del foro requiere un filtro adicional para separar la semilla de la cáscara. No es necesario aferrarse a la retórica, ya que estoy seguro de que el sentido es bastante claro para usted, a menos que su tarea sea enfriar, deliberadamente, el impulso de la búsqueda creativa del autor. ¡Todo imho, sin ofender!
¡Esta es la Señora Probabilidad!
Siempre hay una probabilidad positiva (es decir, >0) de que la información dada por el tópico tenga un efecto positivo en la expectativa de las operaciones actuales.
Naturalmente, la forma de presentación del foro requiere un filtro adicional para separar la semilla de la cáscara. No es necesario aferrarse a la retórica, porque estoy seguro de que el significado es bastante claro para usted, a menos que su tarea no sea enfriar, deliberadamente, el impulso de la búsqueda creativa del autor. ¡Todo imho, sin ofender!
Ya no, se debería haber hecho antes, mucho antes, es decir, bastante antes. El ejemplo con el problema sobre las manzanas y las putas en el contexto del sutra me cabreó. Me rindo, que se desarrolle creativamente, no tengo nada en contra, solo trato de entender cual era el objetivo.
PD: Cuidado con la probabilidad, incluso el valor de 1 no juega ningún papel aquí, simplemente el observador no tuvo la paciencia de obtener toda la muestra "presentable" :o)
Reshetov писал(а) >>
Para obtener beneficios incluso en los datos históricos, por no hablar de los forwards, demo y reales, necesitamos un extremo con un mínimo.
Un extremo con mínimo es un valor mínimo de IR (negativo) ?
¿Qué condiciones específicas debe cumplir este extremo mínimo para resolver la tarea anterior?
Puede trazar la dependencia de MO(1) en MO(2) de la optimización hacia adelante y elegir el parámetro, en el que MO>0 && M0(1)=MO(2)
Conferencia 2. Sigamos adelante.
Es fácil ver que la expectativa cero es una martingala.
Propongo empezar con una definición. En este caso no es difícil advertir la sustitución del concepto.
¿Qué condiciones específicas debe cumplir este extremo mínimo para resolver el problema anterior?
debe ser lo más grande posible, por encima de cero preferiblemente? :)
¿Por qué eres tan mezquino? Poner al menos 1,00000001, es más que 1. Por cierto, todos querían preguntar a los apostantes, ¿"+1" qué? A grandes rasgos, ¿qué y en qué se mide?
+1 voto para.
Eso es lo que significa esta entrada.
En cuanto a las supuestas "conferencias", es una mezcla de todo.
¿Y qué tiene que ver la martingala con esto?
Sugiero que empecemos por dar definiciones. En este caso, no es difícil advertir la sustitución del concepto.
En este caso, es difícil darse cuenta de la sustitución, porque no hay nada con lo que comparar, es decir, no se sabe qué se ha sustituido por qué. Es necesario que al menos dos definiciones se contradigan en mayor o menor medida para detectar la sustitución.
Por lo tanto, doy mi definición:
La martingala con respecto al jugador particular que juega el juego particular es una estrategia, elegida por este jugador en este juego y dentro del marco de las reglas de este juego, en la que la media aritmética de los resultados de todos los juegos jugados por este jugador en este juego tenderá a cero con el aumento del número de juegos jugados.
Si personalmente no está satisfecho con esta definición y cree que es una sustitución de términos, por favor proporcione otra definición que considere más precisa.