Operar con spreads en Meta Trader - página 183
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Los abonos tienen un coste diferente en cada lugar. Por ejemplo, en el sitio web más famoso de MRCI http://www.mrci.com/web/index.php, si no me equivoco, una suscripción trimestral cuesta alrededor de 130-150 dólares (búsquelo, busque los tipos de suscripción allí), y proporciona acceso a los materiales del sitio de temporada en todo el mercado de productos básicos y se extiende http://www.mrci.com/client/seapat/index.php (hay una versión de prueba de 2 semanas)
Además, los boletines mensuales con las entradas más "estadísticamente prometedoras" van con la suscripción. Se trata de entradas individuales y en pareja.
Por ejemplo, aquí hay un gráfico estacional de 5 y 15 años en el diferencial del calendario del café (Arábica) KC U1 - KC Z1 (las flechas son mías):
Puede leer más y tomar las direcciones del sitio estacional en la edición del 15 de marzo de la revista Leprechaun en el artículo TRADING SPREDS - 4 (estacionalidad)
Volviendo a MRCI, subo en la descarga de abajo una muestra analítica de los movimientos estacionales de los spreads de calendario e intermercado para marzo-abril, que fue tomada allí por acceso de suscripción.
¡Sr. Barsky!
¿Puedo pedirle una respuesta?
¿Qué es el cuasi arbitraje?
;)
podrías, .... explique el significado de cuasi-arbitraje. ¿en qué se diferencia (sin entrar en detalles) de la negociación con la hipótesis de un retorno a la media? Simplemente, debido al hecho de que hay tres pares involucrados... la probabilidad de retorno es mayor.
;)
Tal vez no...
Pues bien, en la mayoría de los casos podemos determinar los tamaños de las posiciones de los instrumentos de diferencial correlacionados de manera que la línea de la equidad total (es decir, la línea del diferencial) discurra en un canal horizontal predecible o ligeramente inclinado.
Además, existe un poderoso factor de apoyo: la estacionalidad. Algunos productos básicos se demandan en determinadas épocas del año mucho más que en otras.
Por ejemplo, el aceite y la gasolina. Ciertamente - instrumentos correlacionados en gran medida.
Por ejemplo, a mediados de abril y principios de mayo, las refinerías estadounidenses suspenden temporal y parcialmente la producción de gasóleo de calefacción (al final de la temporada de calefacción) para dar prioridad a la producción de gasolina para la temporada de vacaciones de verano.
Las compras de petróleo por parte de estas refinerías se están reduciendo drásticamente y la demanda está cayendo. Sin embargo, la propia producción de petróleo por parte de las empresas productoras continúa al mismo ritmo, el petróleo se acumula en las instalaciones de almacenamiento y, por tanto, el precio del petróleo disminuirá en relación con el precio de la gasolina, ¡cuya demanda aumenta cada semana en primavera! Por lo tanto, hay una lógica aquí en el "caso general" de mediados de abril durante 2-3 semanas para trabajar sólo en la venta del spread petróleo-gasolina: VENDER CL - COMPRAR XRB =1^1
================
Tenga en cuenta que en el mundo civilizado - por las leyes antimonopolio:
La extracción de petróleo, el refinado y la venta al por menor de productos refinados están estrictamente separados y una empresa casi nunca puede dedicarse a estas tres actividades (¡incluso a dos!) simultáneamente, lo cual es un buen argumento para el factor de previsibilidad de los movimientos de los precios de las materias primas.
(En contraste con nuestro mercado ruso, donde las empresas monopolistas se mueven en las tres direcciones a la vez. Por eso nuestro precio de venta al público de la gasolina siempre sube, a pesar de las no pocas caídas de los precios mundiales del petróleo).
=======================
avatara, - en la descarga de abajo tengo un interesante artículo SPRED WITH BAD, que aclara en cierta medida el tema de la negociación de los spreads de las materias primas.
¡Sr. Barsky!
¿Puedo pedirle perdón?
¿Qué es el cuasi arbitraje?
;)
"No hagas un escándalo". (с).
El cuasi-arbitraje es -según mi opinión- casi un arbitraje. Por ejemplo, lo que describo en mis artículos para trabajar en MT4 - ¡es difícil llamarlo arbitraje estricto! Y no es necesario.
Pero el término convencional "cuasi-arbitraje" - es bastante apropiado para ello, ¡y no me obliga a nada estricto! Y por eso deja espacio para la experimentación.
"No hagas un escándalo". (с).
El cuasi-arbitraje es, como sugiero, casi un arbitraje. Por ejemplo, lo que describo en mis artículos para trabajar en MT4 difícilmente puede llamarse arbitraje estricto.
Pero el nombre condicional de "cuasi arbitraje" le viene muy bien y no me obliga a nada estrictamente. Y, por tanto, deja espacio para la experimentación.
No estoy siendo vengativo...
Sólo quería saber si lo había entendido bien.
¡GRACIAS por su preocupación y respuesta!
¡Siempre a ti mismo!
Sí. Sí, claro. Sería un beneficio para todos. Algo inteligente. Sin embargo, es al revés.
¿Qué quieres decir?
Lo he comprobado y funciona. ¿Coincidencia?
;)
¿Pueden aconsejar sobre el ORO y la PLATA alguna táctica de negociación? el oro tiene un gran spread de 70-100 pips.
Gracias.
p.d. ¿quizás hay una táctica para operar en pares con grandes spreads?
¿Alguna táctica de trading en ORO Y PLATA? el oro tiene un gran spread de 70-100 pips.
p.d. ¿quizás hay una táctica para operar en pares con grandes spreads?
-
Véase el post de la página 181 del 21 de agosto (10:29 ) sobre el diferencial plata-oro. https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page181
Lee todo el post con atención, incluidas las líneas:
" ... Yo recomendaría comprar sólo futuros SIU1-GCV1, porque para los instrumentos al contado XAU/XAG nuestras empresas de corretaje establecen un spread asc-bid completamente "irrelevante", mientras que para los futuros en MT4 se puede (a menudo) abrir sin pérdidas en asc-bid si (por ejemplo) se abre la primera posición del spread en MT4 usando una orden Limit y la segunda posición - manualmente. (Le recuerdo que los futuros en mt4 Broco, InstaForex y algunos otros se abren/cierran por órdenes limitadas - sin cobrar el spread asc-bid). ¿Por qué dar a otra persona tus fondos, por pequeños que sean? Y la relación de los tamaños de punto XAU-XAG en algunos mt4 - debe ser calculado de manera diferente (no sé por qué - y no me importaba ...)" - c
============================
¡El actual diferencial de plata-oro ajustado estacionalmente SI-GC=1^3(2^5) es de poca duración! Es cierto que la línea de propagación retrocedió un poco el viernes, pero se corrigió. A ver qué pasa ahora.