Operar con spreads en Meta Trader - página 113
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rid: Ты уверен что твой индикатор строит правильную синтетическую пару ? У меня другой индикатор Syntetic строит совсем иначе. Я его проверял на EURGBP - он точно строит.
Sí, por supuesto.
int k; for(k = 0; k < iBars(Symbol_1,Period()); k++) {
double bidSymb1=iClose(Symbol_1,Period(),iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false));
double bidSymb2=iClose(Symbol_2,Period(),iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false));
if(bidSymb1!=0 && bidSymb2!¡=0) {// sincronizar las barras
SpreadBid[k] = bidSymb1*K1 - bidSymb2*K2;//dibujar la línea de spread actual
}}
Estos índicestienen la misma dimensión y el spread aquí se calcula no por división sino simplemente restando el precio de un símbolo del otro!
Es decir, no obtenemos un par sintético, sino un "spread intermercado", ¡exactamente como se entiende clásicamente!
Estoy acostumbrado y me siento muy cómodo comerciando así.
Llevo mucho tiempo queriendo decírtelo. Seguí posponiéndolo. Pero "supongo que ha llegado el momento..." (C).
No se trata de divisas, que me interesan menos. Y hablaré de todos los demás instrumentos de los mercados de materias primas y de valores.
_____ En nuestra sucursal muchas veces (incluso ayer) se dijo que cuando operamos un spread, por ejemplo (Dax + Futsi), esencialmente operamos un cruce sintético Dax/Futsi.
Pero este no es el caso.
Tal vez, para las monedas esto puede ser cierto. Pero no para otros instrumentos.
¡En la negociación de spreads, no estamos negociando el cruce dax/futsi en absoluto , sino la diferencia (dax/futsi) ! ¡Y probablemente hay una diferencia entre la fracción del FDAX/FTSE y la diferencia(FDAX-FTSE) !
Por eso el indicador con líneas de precio (verde+azul) se hace como una diferencia de instrumento - ver fig.
¡Y es por eso que la primera versión del indicador de línea de propagación del "fundador del tema" Fduch también se hace - como la diferencia de los símbolos analizados!
"¡Eso es! (с)
Eso es lo que estaba pensando esta mañana...
fdax y fesx
Por favor, dime qué es ese indicador de spread (par sintético) en esa foto tuya? ¿Puede permitirme descargarlo?
En cuanto al hecho de que los índices comiencen a diferentes horas, creo que los indicadores no construyen el reloj que falta. Es decir, si un instrumento monetario comienza a las 8 de la mañana y el otro a las 9, el indicador sólo mostrará las 9 de la mañana cuando ambos estén funcionando.
Así que no obtienes un par sintético - sino un "spread puramente intermercado" - ¡exactamente como se entiende clásicamente!
Estoy acostumbrado y me siento muy cómodo operando de esta manera
Si estamos hablando específicamente de "clásicos" (espero que el autor del hilo respectivo no aparezca por aquí), entonces sí la diferencia "y sin clavos" (c).
¡En la negociación de spreads no estamos negociando un cruce dax/futsi en absoluto , sino la diferencia (dax/futsi) ! ¡Y probablemente haya una diferencia entre el cociente de la división FDAX/FTSE y la diferencia(FDAX-FTSE) !
Pero si lo que se pretende es estimar el cambio en la "convergencia" del diferencial de los dos instrumentos, la elección de la diferencia o la división no es tan sencilla. PERO multiplicar por "coeficientes convenientes" (al menos por valor puntual, pero no) plantea grandes dudas sobre la corrección.
Y cuando se trata de automatizar la búsqueda de "spreads adecuados", ....
Por cierto, si consideramos el gráfico de los "spreads propios" como un nuevo "instrumento sintético" y le aplicamos indicadores (ya sea fundiendo sobre él o escribiendo un nuevo indicador con "...OnArray"), entonces podemos intentar formalizar los spreads de sobrecompra, de caída, etc. mencionados aquí y "allá".
SZZ. Y no te dejes engañar por los puestos "aritméticos", es decir... y el mío también :).
Emparejamiento sintético entre el petróleo crudo dulce ligero y la parafina.
CLJ0 ( 00-00, 23-15 )
XRBJ0 ( 00-00, 23-15 )
El tiempo es el mismo, así que no hay discrepancias ni imprecisiones.
Por las líneas blancas he marcado el canal, en el borde superior - para vender, en el inferior - para comprar. Si el precio se sale del canal, es aún mejor, porque sabemos que volverá más tarde y podemos ganar más colocando órdenes en el momento de una fuerte desviación del precio medio y fijando el beneficio en el momento de volver al canal.
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 tamaño del tick: 0.01, valor del tick: $10.000
GASOLINA RBOB XRBJ0 tamaño del tick: 0.0001, valor del tick: $4,200
Подскажите какой выбрать лот, чтобы уравновесить 2 эти пары ? По какой формуле рассчитывается ?
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 размер тика: 0.01, стоимость тика: $10.000
GASOLINE RBOB XRBJ0 размер тика: 0.0001, стоимость тика: $4.200
La proporción es más o menos así (véase el pavo inferior de la línea de dispersión):
Gracias. He empezado a comerciar con aceite/queroseno ahora...
De todos modos, ¿puedo saber la fórmula exacta para calcular el número de lotes, para poder calcularlo yo mismo?