Operar con spreads en Meta Trader - página 103

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Probablemente es aconsejable insertar el cálculo de la relación de lote aproximada (en el momento actual) directamente en el indicador - ver la ventana del indicador inferior

GC : SI = 7,65 : 10,5


 
forex-k >>:

и еще один момент

тик это не всегда пункт,и это нужно учитывать

допустим для серебра 1 тик равен 5 пунктам

Por eso tengo en cuenta tanto MODE_TICKVALUE como MODE_TICKSIZE, es decir, tanto el valor del tick como el tamaño del mismo. 

double ynax=MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(Symbol(),0,0)/MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE))/(iOpen( s2,0,0)/MarketInfo( s2, MODE_TICKSIZE));

Resulta (Relación de valores de ticks, digamos 10 dólares por 20) * (Relación de precios expresados en ticks). Es posible utilizar la volatilidad en lugar de la apertura, pero no influye mucho + es necesario definir el período.


Y el número de ticks por instrumento es una opción adicional, define el instrumento, en el que es mejor ejecutar el Asesor Experto (con más ticks).

 
rid >>:

Наверное, целесообразно вставить расчет примерного соотношения лота (в текущий момент) прямо в индюк - см . окно нижнего индюка

GC : SI = 7.65 : 10.5


Las proporciones son las mismas, sólo que tus lotes son más grandes :-)

 
neoclassic >>:

Пропорции те, только лоты у тебя великоваты :-)


Allí se calculan los lotes, - para abrir posiciones con un riesgo del 10% (el parámetro de riesgo se establece en PROPIEDADES) del tamaño del depósito.

¡Y en esta cuenta de demostración, el tamaño del depósito actual = $200000 !

El cálculo se lleva a cabo, por cierto - por su fórmula(Jahspear ha insertado esta fórmula en mi indicador).


 
¡Ah, genial!
 
forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

He escrito un poco mal la fórmula.

es más preciso.

K =( V2*S2 )/( V1*S1)

Lote1 = LoteB; el lote del primer instrumento

Lote2 = LoteB*K; el lote del segundo instrumento
 

¿Quién sabe dónde en mt4 se puede comerciar rossation con un pequeño depósito?

¡No sugierasB.! (Los pantalones cortos de los instrumentos rusos están prohibidos en B.)

 
Finam
 

OK. spsb.

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Interesante tándem 6S y 6N ( visto en f-factorie)

¡Podría ser una buena entrada en el futuro!



 

Información para la reflexión:

"...Intermarket spreads ("intermarket-spreads")
Este tipo de spreads consiste en futuros que tienen la misma base subyacente pero que cotizan y se negocian en bolsas diferentes.
Por ejemplo, se compra un futuro de marzo de Light Sweet Crude Oil en el NYMEX (CLH0) y se vende un contrato de futuros del mismo grado de petróleo en el ICE (WBSH0). La figura 2 muestra un gráfico de este diferencial desde abril de 2009 hasta enero de 2010. "

A juzgar por el gráfico de spreads, ¡esta opción es casi 100% rentable!

Queda por encontrar dos DC, donde este aceite se comercializa en diferentes sitios.

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