¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 12
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A lo que la dispersión ha llevado a la gente. ¡Es horrible! :)
xxx:
Habría que esforzarse mucho en editar un libro de texto de matemáticas para leer "Dispersión" en lugar de "Depresión".
xxx:
- ¿por qué estás hoy en la varianza?
- xxx: ah, hoy tengo una desviación tan estándar...
Entonces simplemente no tiene nada que ver con el mencionado laureado. Tampoco tiene nada que ver con el tema que se discute (supongo que Sergei se refería a incrementos de la forma x(n)-x(n-1), de forma similar para los modelos, incluido el ARCH). En cuanto a tu ejemplo, cuando tenga tiempo libre le echaré un vistazo. Por cierto, si no es un problema para ti, podrías publicar el material, es realmente interesante.
¿Por qué no? Sí lo hace y es directo. La serie x(n)-x(n-1) módulo estará tan autocorrelacionada como el modelo ARCH utiliza. La volatilidad (varianza) se ejecuta en base a los incrementos anteriores (en realidad modulo) con algunos factores de ponderación. Por supuesto, el modelo no dice nada sobre la dirección de los incrementos. Usted mismo ha proporcionado el enlace.
¿Quién va a realizar un análisis comparativo de las series de rendimientos y las series del eurusd?
Inmediatamente después del análisis, publicaré cómo se ha obtenido la serie sintética (no por atraer, sino sólo por objetividad).
El archivo adjunto tiene 20000 datos.
Con las prisas me olvidé de subirlo. :о)
La serie PS se presenta en pips, es decir, en números enteros
Series temporales de GSH
¿Por qué no? Lo hace, y directamente. La serie x(n)-x(n-1) módulo estará tan autocorrelacionada como el modelo ARCH utiliza. La volatilidad (varianza) se ejecuta en base a los incrementos anteriores (en realidad modulo) con unos coeficientes de ponderación. Por supuesto, el modelo no dice nada sobre la dirección de los incrementos. Usted mismo ha proporcionado el enlace.
La verdad es que no. Su serie resultante no lleva ninguna "información" sobre el pasado. En otras palabras, intente tomar la serie |Apertura(n)-Cierre(n)|-|Apertura(n-1)-Cierre(n-1)| y vea su correlación.
P.D.: Le sugiero que escuche a los que argumentan. Es muy raro, nosotros discutimos y ellos no :o)
Ya algo y aparte de las fotos ¿habrá una comparación con la fila real?
Ya algo y aparte de las fotos ¿habrá una comparación con la gama real?
¿Qué quiere decir con una gama real? Es decir, ¿una gama real de precios?
¿A qué se refiere con series reales? ¿Es decir, series de precios reales?
Pues sí, pero no el precio sino la primera diferencia, estamos hablando de un modelo de cotizaciones reales, por lo que hay que comparar con ellas.
Parece que ya se ha descubierto que la serie real tiene una distribución no normal.
Ahora debemos ajustar los sintéticos de tal manera, que tiene parámetros similares a las diferencias reales.
Entonces podemos decir que estamos cerca de saber qué procesos tienen lugar durante la formación de una serie de citas.
Sí, pero no el precio, sino la primera diferencia, por lo que estamos hablando de un modelo de cotizaciones reales y tenemos que comparar con ellas.
Ya hemos comprobado que la serie real tiene una distribución no normal.
Ahora tenemos que ajustar el sintético para que tenga parámetros similares a las diferencias de cotización.
Entonces podemos decir que nos acercamos a la idea de qué procesos tienen lugar durante la formación de las series de citas.
No me importa la edad que tengas.
Es que cuando se trata de poner dinero real sobre la mesa, la gente como tú se apresura a eludir la conversación.
Y cuando los clavas, empiezan a apestar y a chillar. Eres un pelele.
P.D. vale, no puedo ganar mis 5 mil dólares, los imbéciles como Neutron y Urain no los tienen .
Porque ese es el tipo de cosas que sólo pueden decir los idiotas.
Estoy dispuesto a disculparme y a pagar 10.000 dólares (5.000 dólares a cada uno) si demuestran que Neutrón tenía razón.
Sólo estás cabreado porque nadie quiere comunicarse contigo, y para qué va a querer nadie comunicarse contigo que aportas al foro más que tu esquema ponzi.