Pruebas de intuición - página 14
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>> ...que una vez más apunta a favor de Laplace.
Ya lo tienes, demonio de la lengua :)
Ya lo tienes, demonio de la lengua :)Ya me lo estoy pensando mejor ....
No utilizo los rendimientos de la distribución para evaluar el riesgo. Creo que es más apropiado modelar secuencias de operaciones, si es posible.
Ya me lo estoy pensando mejor ....
Ahora me parece que la fijación de precios es un proceso de Poisson generalizado, cuya intensidad no es estacionaria en intervalos cortos, pero en intervalos más grandes -en los que estimamos la estadística- su valor medio es bastante suave. Por lo tanto, el gráfico de la distribución debe ser una curva (L^k)/k!*exp(-L), donde L es la intensidad.
P.D. Deténgame si se deja llevar...
Ahora me parece que la fijación de precios es un proceso de Poisson generalizado, cuya intensidad no es estacionaria en intervalos cortos, pero en intervalos más grandes -en los que estimamos la estadística- su valor medio es bastante suave. Por lo tanto, el gráfico de la distribución debe ser una curva (L^k)/k!*exp(-L), donde L es la intensidad.
P.D. Deténgame si se deja llevar...
Yo también lo creo. Aquí es donde entra el filtro más fiable: la integración de una variable aleatoria. Y tenemos una serie estacionaria más o menos en los días.
Yo también lo creo. Aquí se activa el filtro más fiable: la integración de una variable aleatoria. Y tenemos una serie estacionaria en los días, o eso parece.Sí. Lo que me inclina especialmente a esta idea es que la suma de procesos de Poisson es también un proceso de Poisson, por lo que la forma de la curva en, digamos, horas, cuatrimestres y periodos diarios debería ser la misma, lo que generalmente se confirma con el experimento. La única confusión es la exigencia de independencia de los incrementos, y se sabe que en cierta medida están en función del llamado "estado de ánimo del mercado".
Sí. Lo que me inclina especialmente a esta idea es que la suma de procesos de Poisson es también un proceso de Poisson, por lo que la forma de la curva en, digamos, horas, cuatrimestres y periodos diarios debería ser la misma, lo que generalmente se confirma con el experimento. La única confusión es la exigencia de independencia de los incrementos, y se sabe que en cierta medida están en función del llamado "estado de ánimo del mercado".
Sí. Hay que llamar a Reshetov, es interesante lo que contará. :)
Sí. Deberíamos llamar a Reshetov, me pregunto qué dirá. :)>> Me gustaría que hubiera un botón de "llamar a fulano").
Sí. Hay que llamar a Reshetov, es interesante lo que contará. :)No voy a decir nada, salvo que la discusión es una bravuconada de pardillo, y no me interesa ya que poco o nada tiene que ver con el comercio aplicado.
Basura ordinaria de empollones: que utilizará términos más científicos en fludder, es más guay.