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Trató de optimizar en la cuenta demo 4 dígitos probado en cinco dígitos cuenta real
la discrepancia es insignificante... puede probar otro EA para comprobar ...
Angela,prueba este EA también
Me hago eco de las opiniones de los compañeros anteriores.
1. Las estrategias con control de apertura de barra funcionan de forma estable en el probador, a diferencia de las estrategias de tick. Los desarrolladores han advertido repetidamente sobre la inconveniencia de las estrategias de ticks debido a su mayor sensibilidad a los datos históricos.
2. Un sofisticado Asesor Experto de un autor medio puede mostrar un gráfico de crecimiento de la gripe porcina en lugar de la balanza.
3. Con el proceso que has descrito, teniendo en cuenta que los ticks son generados por el probador a partir de datos minúsculos, la más mínima diferencia en el historial puede provocar un efecto bola de nieve. Un ligero cambio en el historial de minutos provoca cambios significativos en el flujo de ticks, y los métodos específicos de procesamiento y filtrado captan sensiblemente esas diferencias y producen datos incoherentes para la unidad lógica. A grandes rasgos, el Asesor Experto funciona con ruido.
4. No quiero ofenderte, pero al luchar con el terminal siempre he tenido que admitir mi propia incapacidad en primer lugar. :))
No trato de encontrar un tipo extremo, sólo quiero entender el problema y en la medida de lo posible asegurarme para el futuro cuando trabaje en el mundo real. No quiero encontrar un endosador, sólo quiero entender el problema y, en la medida de lo posible, asegurar en el futuro cuando estoy trabajando con los terminales en Alpari.
¿Y la última prueba, de nuevo la pregunta de por qué el terminal con MQ tiene los mismos resultados, mientras que el terminal con Alpari tiene resultados diferentes no sólo con el terminal con MQ, sino con su propia prueba anterior hecha hace una hora?
Trató de optimizar en la cuenta demo 4 dígitos probado en cinco dígitos cuenta real
la discrepancia es insignificante... puede probar otro EA para comprobar ...
Angela,prueba este EA de la misma manera
Lo probaré y mañana publicaré el resultado.
Oops... Tics)
Espero que al menos un TF de 1 min. Es sencillo, publica capturas de pantalla de pruebas visuales de 2 de estos pases, donde hay discrepancias en los oficios...
Captura de pantalla del terminal de Alpari:
Captura de pantalla del terminal MQ:
Veo diferentes citas. Por favor, aumente el área a partir de las 00:00 03.09.09. o el área a partir de las 12:30 04.09.09.
También sería óptimo averiguar la sensibilidad de las normas.
Estaba depurando el TS en el terminal descargado del servidor MQ, decidí hacer una prueba paralela en otra parte del historial y puse el TS en otro terminal descargado del servidor Alpari. El ST empezó a funcionar de forma diferente. En aras de la pureza del experimento tomé el mismo intervalo de la historia, del 1 al 25 de septiembre, los datos fueron descargados del mismo servidor de Alpari, el mismo TS y los mismos resultados de la prueba:
terminal descargado de Alpari
terminal descargado de MQ
Como puede ver no hay nada en común, incluso las operaciones se abrieron en lugares diferentes la mayoría de las veces.
Estoy confundido. ¿Qué ocurre? ¿Los centros de negociación nos proporcionan terminales de sus sitios ya "retocados" de acuerdo con sus intereses y nosotros utilizamos nuestro ST en ellos, probado en otro terminal y empezamos a utilizarlo por el bien de la empresa de corretaje?
¿Alguien más se ha enfrentado a este problema?
Y un detalle más de mis observaciones. Como se puede ver en el terminal con MQ la calidad de la simulación n/a, periódicamente tengo que recargar el historial de cotizaciones en este terminal y recalcularlo en todos los plazos en base a M1, después de eso la calidad de la simulación pasa a ser del 90% pero en cuanto me desconecto y me conecto al servidor de Alpari se descarga el historial que falta y suelo conectarme una vez al día y como resultado una vez que me conecto al servidor y descargo un pequeño trozo de historial, la calidad de la simulación se mantiene constante ¿Así que de alguna manera la conexión al servidor de un terminal descargado no desde el sitio web de Alpari corrompe el historial de cotizaciones, es decir, hay alguna conexión de otro terminal con su servidor?
La primera vez que nos conocimos.
Sólo se puede comprobar el sistema en tiempo real y en ningún otro lugar.
Al cabo de un tiempo, el sistema estará perdido.
Tendremos que hacer otro.
Y así sucesivamente en un círculo hasta que te aburras.
Trató de optimizar en la cuenta demo 4 dígitos probado en cinco dígitos cuenta real
la discrepancia es insignificante... puede probar otro EA para comprobar ...
Angela,prueba este EA también
Corrí su EA en ambas terminales desde el 18 de mayo hasta el 25 de septiembre en EURUSD M15, las terminales mostraron completa unanimidad, discrepancias insignificantes en pips, desafortunadamente la prueba no llegó a septiembre. MK llegó a la misma hora en el mismo lugar, aunque hay una discrepancia de 1 minuto:
en la terminal de Alpari
en el terminal MQ
Veo diferentes citas. Por favor, aumente el área a partir de las 00:00 03.09.09. o el área a partir de las 12:30 04.09.09.
También sería óptimo conocer la sensibilidad de las normas.
en la terminal de Alpari
en el terminal MQ
Las reglas se generan a partir de los resultados de una determinada combinación de banderas establecidas cuando se activa el grupo de filtros correspondiente. El sistema es sensible, pero la pregunta es ¿por qué en el terminal MQ, donde se depuró el ST, los resultados de las pruebas son repetibles, mientras que en el terminal Alpari no hay ni siquiera repetibilidad en los mismos datos?
Por primera vez has aprendido
El sistema sólo puede probarse en la vida real y en ningún otro lugar
Al cabo de un tiempo, el sistema estará perdido.
Tendremos que construir otro.
Y así sucesivamente en un círculo hasta que te aburras.
Con esto todo está claro y no es una novedad, la cuestión está en la diferencia de terminales de trabajo.
Ejecuté su Asesor Experto en ambos terminales desde el 18 de mayo hasta el 25 de septiembre en EURUSD M15, los terminales mostraron una concordancia completa, discrepancias insignificantes en pips, desafortunadamente la prueba no llegó a septiembre.
:)
Unanimidad total, es decir, sin discrepancias menores.
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