Espectros del ERUUSD: ¿es una prueba de no estacionariedad? - página 9
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Para empezar, deja de confundir siempre periodicidad y ciclicidad.
La ciclicidad es inherente a todo proceso de repetición.
En algún lugar de este foro (no recuerdo donde leí en diagonal) se dijo correctamente que un ciclo es la ventana de memoria del mercado de un evento.
El mercado recuerda algún acontecimiento y hay un ciclo, y naturalmente se desvanece,
y, por supuesto, deberíamos empezar con el evento.
Por último, esta es una idea interesante. Pero, ¿cómo se encuentra el ciclo? Lo más probable es que debamos calcular la GDS en el tamaño de esta "ventana de memoria del mercado". Si es más pequeño o más grande, obtendrá un espectro equivocado. El SPM calculado dentro de la ventana de memoria será cíclico y cambiará gradualmente, y no como en mis estadísticas.
Por último, una reflexión interesante. ¿Cómo se encuentra el ciclo? Lo más probable es que la GDS se calcule en el tamaño de esta "ventana de memoria de mercado". Si es más pequeño o más grande, obtendrá un espectro equivocado. El SPM calculado dentro de la ventana de memoria será cíclico y cambiará gradualmente, y no como en mis estadísticas.
Si no tienes ninguna otra idea sobre la detección de eventos, puedes pasar por el zigzag, por ejemplo.
El espectro debe buscarse hasta que se alcance un nuevo extremo del zigzag, los parámetros pueden seleccionarse con el probador.
Una vez que se haya establecido un nuevo extremo, se abrirá una nueva ventana y se iniciará una nueva búsqueda. Al fin y al cabo, el espectro evoluciona, así que ¿qué sentido tiene referirse al que ya ha sido cancelado?
Recomiendo deducir la regresión lineal de las cotizaciones con la misma ventana de extremo a cero antes de buscar el espectro.
Entonces te saltarás el teorema de Kotelnikov-Nyquist.
Antes de buscar un espectro recomiendo hacer una regresión lineal de las cotizaciones con la misma ventana desde el extremo hasta el cero.
entonces te saltarás el teorema de Kotelnikov-Nyquist(gracias a Prival.)
Si no hay otras ideas para detectar un evento (que es el punto de partida del evento), es posible tomar un zigzag por ejemplo.
El espectro se buscará hasta que se alcance un nuevo extremo del zigzag, los parámetros se pueden seleccionar con el probador.
Una vez que se ha establecido un nuevo extremo, significa una nueva ventana y una nueva búsqueda. Al fin y al cabo, el espectro flotará, así que por qué aferrarse a uno que ya ha sido cancelado.
Te recomiendo que restes la regresión lineal de las cotizaciones con la misma ventana del extremo a cero antes de buscar el espectro.
Entonces, evitarás el teorema de Kotelnikov-Nyquist.
La idea tiene su razón de ser. Pero, la ZZ se redibuja, y una vez dibujada, ya no la necesitas. Además, ZZ tiene un parámetro como período. Podemos introducir una restricción: 1. si el nuevo reverso es al menos x-pips desde el anterior y 2. si es como máximo y-pips desde el anterior y 3. si el número de reversos en la longitud de la barra z es aproximadamente el mismo. ¿Nos hará avanzar?
Sólo para que conste.
Parece que hay dos paradigmas principales para tratar el gráfico de precios hasta la fecha:
- ajustarse al orden existente, con la esperanza de que se mantenga durante un tiempo más (para lo cual, por supuesto, el análisis espectral es muy bueno)
- llevar el gráfico a la forma estacionaria utilizando algunos métodos y trabajando con la función estacionaria
Creo que el segundo método es más seguro. En términos de cálculos futuros. Sin embargo, es más complejo en términos de desarrollo de una estrategia rentable.
Sólo para que conste.
Parece que hay dos paradigmas principales para tratar el gráfico de precios hasta la fecha:
- ajustarse al orden existente, con la esperanza de que se mantenga durante un tiempo más (para lo cual, por supuesto, el análisis espectral es muy bueno)
- llevar el gráfico a la forma estacionaria utilizando algunos métodos y trabajando con la función estacionaria
Creo que el segundo método es más seguro. En términos de cálculos futuros. Aunque es más complicado en términos de desarrollo de una estrategia rentable.
Hay muchas discusiones en este foro. No conozco los resultados. Si nos referimos a las estadísticas con las que se inició el hilo, en realidad el SPM no se construye con un gráfico sino con su derivada: una función autorregresiva con una media móvil con la máxima entropía respecto al ruido.
¿Cómo se hace eso? ¿Y para qué?
>> Para que el periodo no sea mayor que la ventana.
La idea tiene su razón de ser. Pero, la ZZ se redibuja, y una vez dibujada, según tú ya no es necesaria. Además, ZZ tiene como parámetro el periodo. Podemos introducir una restricción: 1. si el nuevo reverso es al menos x-pips desde el anterior y 2. si es como máximo y-pips desde el anterior y 3. si el número de reversos en la longitud de la barra z es aproximadamente el mismo. ¿Nos hará avanzar?
Así que llévalo desde el 2º extremo a 0. (El segundo no se redibujará seguramente)
Sólo habría que ajustar los parámetros de ZZ, para que las ventanas no cambien cada par de barras, al menos algunas estadísticas estarían presentes.