Espectros del ERUUSD: ¿es una prueba de no estacionariedad? - página 8
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Sí, el espectro y los periodos pueden destacarse para ciertas partes de la historia e incluso esto no será una coincidencia. Por ejemplo, recientemente ha sido plana y es probable que se puedan encontrar períodos "importantes" en los incrementos. Pero eso no significa que vayas a encontrar esos momentos en el tiempo y ganar dinero con ellos. Lo mismo puede ocurrir con algunas áreas de tendencia. Pero siempre encontrará este espectro con un retraso y lo aplicará cuando ya haya cambiado (lo aprenderá más adelante). Los momentos en los que el mercado ha cambiado sólo se pueden descubrir a posteriori.
Los estados que he puesto dicen: no se puede optimizar el TS en las primeras 240 barras, porque en las siguientes 240 barras estará perdiendo. A la inversa. Sabemos que hay TS que se depuran, se optimizan en la historia y luego funcionan en algún momento en el futuro. Cada TS capta algunas características significativas y no siempre realizadas por el autor de la BP, que luego se repiten en el futuro. El SPM es una característica de BP y sus limitaciones al no poder identificar las ventanas.
Un espectro estable es cuando el mercado tiene ciclos con un periodo constante con un cambio de fase constante. La ciclicidad es una condición muy estricta, como el día y la noche en la tierra son estables en el tiempo :) La periodicidad justa es una condición menos estricta. Es, por ejemplo, cuando algún proceso tiene un periodo de tiempo fijo, pero no tiene que repetirse cíclicamente: puede empezar casi en cualquier momento. La volatilidad es cíclica y está relacionada con la diferente presencia de actores en el mercado en diferentes momentos del día. Pero la ciclicidad en los periodos de crecimiento/declive, ¿de dónde viene? No existe ni siquiera en una muestra corta, son coincidencias.
Así es, no hay ciclos en bandeja de plata.
hay una señal compleja... el reto es descifrar lo que el mercado está murmurando
¿Qué instrumento(s)? Déjame comprobarlo.
No necesito ser específico.
Vivimos en el mismo planeta. Siente los mercados.
Es decir, ¿no es racional utilizar el filtrado de precios por ventana deslizante porque el espectro flota constantemente? ¿O es posible utilizar filtros adaptativos? ¿Cuál es el criterio para adaptarlos?
El espectro de mis estadísticas no se desvía, ¡sólo difiere! Si lo hace, es tolerable. Significa que la ST pierde gradualmente sus características y finalmente deja de ser rentable. Si el sistema de negociación se basa en el análisis del espectro, se puede recalcular. Pero hay que estar seguros de que el espectro es flotante y no totalmente nuevo.
Así es, no hay ciclos en una placa azul.
Hay una señal compleja. El reto es entender lo que dice el mercado.
No necesito ser específico.
Vivimos en el mismo planeta. Siente los mercados.
Quiero decir que no hay nada que poner... ¡y dejar de hablar con los mercados!
Mark Twain:
"Llevocatorce años como redactor y es la primera vez que oigo que una persona tiene que saber algo para editar un periódico. ¡Eres un hermano!
¿Quién escribe críticas de teatro en periódicos de mala muerte? Antiguos zapateros y farmacéuticos jubilados que saben tanto de actuación como yo de agricultura. ¿Quién escribe las reseñas de los libros? Gente que no ha escrito ningún libro. ¿Quién se inventa los editoriales de mano dura sobre asuntos financieros? Gente que nunca ha tenido un céntimo en el bolsillo. ¿Quién escribe sobre las batallas indias? Señores que no saben distinguir un wigwam de un wampum, que nunca han tenido que correr por su vida para escapar de un tomahawk, o arrancar flechas a sus parientes para hacer fuego en una hoguera. ¿Quién escribe sentidas proclamas sobre la sobriedad y grita más fuerte sobre los peligros de la embriaguez? Personas que sólo se pondrán sobrias en sus ataúdes.
¿Quién edita un periódico agrícola? ¿Bebedores de cerveza de raíz como tú? No, en su mayoría son perdedores que han tenido mala suerte con la poesía, las novelas sensacionalistas de tapas amarillas, los melodramas y las crónicas sensacionalistas, y que se han instalado en la agricultura como refugio temporal en su camino hacia el asilo.
¿Me estás diciendo algo sobre el negocio de los periódicos? Lo conozco de Alfa a Omaha, y te digo que cuanto menos sabe un hombre, más ruido hace y más cobra. Dios sabe que si fuera un ignorante redondo y un descarado, en lugar de un humilde hombre educado, me haría un nombre en este mundo frío e insensible.
Me voy, señor. Me tratas de tal manera que incluso me alegro de irme. Pero he cumplido con mi deber."
Quiero decir que no hay nada que poner... ¡Y deja de hablar con los mercados!
AlexEro escribió >>.
Mark Twain:
Me voy, señor. Si me tratas así, hasta me alegro de irme. Pero he cumplido con mi deber".
señor, vaya al jardín
No hay frecuencias sostenidas, así que el análisis espectral no funciona.
>> Es gracioso...
No deberían gustarte los gatos. ¡Simplemente no sabes cómo cocinarlos!
Así es, no hay ciclos en una placa azul.
Hay una señal compleja. El reto es entender lo que dice el mercado.
No necesito ser específico.
Vivimos en el mismo planeta. Siente los mercados.
Pero algunos... lo hacen. O aprender.El espectro cambia todo el tiempo, con la llegada de cada nuevo bar, en diferentes áreas, es cierto. Esa es la dificultad de la aplicación del espectro. No es posible aislar la frecuencia de la portadora, o más bien cambia todo el tiempo. Aquí es donde el tipo trabaja en el espectro de la señal. El pobre hombre está dando vueltas de un lado a otro. En cuanto encuentra la frecuencia portadora y la mantiene durante algún tiempo, la equidad sube. Comienza a buscar de nuevo. Y así sucesivamente.......
También intenté trabajar con indicadores basados en el análisis del espectro de señales, en particular SSA, CSSA. Tampoco conseguí nada más o menos estable debido a la inestabilidad del puto espectro.......))))
El espectro es flotante. Eso es obvio. Pero a veces nada "rápido", a veces "lento". Esto puede significar una estrategia de aplicación muy conservadora.
El espectro por sí mismo es el 10-20% de lo que podría llamarse un intento de utilizar el análisis espectral para construir una ST.
Si no es un secreto, qué utilizaste para estimar el espectro (densidad espectral de potencia), con qué resolución temporal, cuál fue la estrategia, en qué marco temporal.
Ya que has fallado, probablemente podamos compartir los resultados. Aunque un resultado negativo también es un resultado.
Para empezar, deja de confundir siempre periodicidad y ciclicidad.
La ciclicidad es inherente a todo proceso de repetición.
En algún lugar de este foro (no recuerdo donde leí en diagonal) se dijo correctamente que un ciclo es la ventana de memoria del mercado de un evento.
El mercado recuerda algún acontecimiento y hay un ciclo, y naturalmente se desvanece,
y, por supuesto, debe comenzar con un evento.