Espectros del ERUUSD: ¿es una prueba de no estacionariedad?

[СанСаныч Фоменко]

Adjunto los espectros de los rangos de cotización para H1. Dos secuenciales en el tiempo y luego uno común para ellos. Nada en común. Y eso en un plazo corto de tiempo.

[alderru]

Así que... ?

[[Eliminado]]

faa1947 >>

La prueba de la no estacionariedad es el desajuste entre la muestra o muestras aleatorias y la población general.

[Avals]

FOXXXi писал(а) >>

La prueba de la no estacionariedad es el desajuste entre la muestra o muestras aleatorias y la población general.

no la muestra en sí, sino sus momentos (MO, varianza)

[Ol Dirty Bastard]

por lo que no hay mucha señal en un solo instrumento

Por cierto, ¿cuál es la moneda de la URE?)

[СанСаныч Фоменко]

sab1uk писал(а) >>

por lo que no hay mucha señal en un solo instrumento

Por cierto, ¿cuál es la moneda de la URE?)

No te aferres a las erratas. En los gráficos se puede ver que los máximos son flotantes.

[Avals]

faa1947 писал(а) >>

No te aferres a los errores tipográficos. En los gráficos se puede ver que los máximos son flotantes.

Sólo que no puedes ver los gráficos)))

[СанСаныч Фоменко]

FOXXXi писал(а) >>

La prueba de la no estacionariedad es el desajuste entre la(s) muestra(s) aleatoria(s) y la población general.

Vemos que los máximos son flotantes, lo interesante es la interpretación de este hecho, no la definición teórica de no estacionariedad.

[СанСаныч Фоменко]

alderru писал(а) >>
Así que... ?

Se trata de la no estacionalidad. Los máximos en los espectros son los períodos de las caídas. Resulta que los dips no se pueden aplicar en absoluto.

[alderru]

faa1947 писал(а) >>

Adjunto los espectros de los rangos de cotización para H1. Dos secuenciales en el tiempo y luego uno común para ellos. Nada en común. Y eso en un plazo corto de tiempo.

Tú dices A, tú dices B. Dónde están los espectros - póngalo para mayor claridad :)

[СанСаныч Фоменко]

alderru писал(а) >>

Si dices A, di B. Dónde están los espectros, póngalo para que quede claro :)