[¡Archivo!] ¡¡¡Escribiendo un país juntos!!! - página 20

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Me doy cuenta de que me he quedado atascado en la página 19 después de leer la primera, pero aclaremos esto:

1) se trata de un Asesor Experto basado en un desglose

2) ¿se rechazan todas las demás ideas que no se corresponden con el desglose?

3) ¿No deberíamos clasificar las estrategias y luego construir 3-4 EAs?

4) Estoy dispuesto a apoyarles con ideas y código

5) perdóneme - tengo que leer las 18 páginas anteriores

 
ninguna sugerencia concreta hasta ahora... ni en las averías ni en otras... hasta el momento, sólo se ha hablado del análisis multidivisa (hedge) por parte del autor
 

Entonces la primera sugerencia mía:

definamos las posibles formas de trabajo (avería, no avería, etc.). Vaya, he visto artículos en algún sitio, así que si alguien tiene algún consejo, le agradecería que pusiera un enlace.

 
Supongo que a nadie le importa la estrategia mientras haya beneficios...
 
sllawa3 >> :
Supongo que a nadie le importa el principio de la estrategia mientras sea rentable...

Con ese tipo de enfoque, puede ser cualquier cosa.

En lo que a mí respecta, lo principal es la codificación respaldada por una teroia competente. Ya que al autor se le ha acabado el entusiasmo, sugiero - hagamos las cosas a la manera madura?????

1) Hay una estrategia del Sr. BookKeeper. Vamos a crear un Asesor Experto basado en él. Puede encontrar la estrategia aquí http://uploadbox.com/files/73dd564596/

2) No nos fijemos todavía en su rentabilidad: el proceso de implantación nos dirá todo sobre los cuellos de botella, lo que puede ser un punto de partida para futuros proyectos.

3) Propongo crear un nuevo hilo (espero que a los moderadores no les importe) - Creación de la estrategia 'Asesor Experto basado en la estrategia de BookKeeper'.

 
caspermax >> :

Entonces la primera frase es mía:

Determinemos las posibles formas de trabajar (con ruptura, sin ruptura, etc.). Maldita sea, yo sabía que el artículo en algún lugar, así que si alguien me va a decir - Voy a ser agradecido, si alguien va a tirar un enlace.

Por si alguien no se ha molestado en leer las 19 páginas, se lo cuento brevemente ;)

La idea original era realmente romper el máximo y el mínimo del día anterior. Entramos estúpidamente con un stop y un beneficio fijos. A largo plazo, este sistema funciona con un factor de beneficio aproximadamente igual a 1,0. Es decir, está perdiendo tanto beneficio como 50/50. Por eso sugiero utilizar herramientas adicionales para aumentar la rentabilidad del Asesor Experto utilizando el período de prueba de 2009. Recordemos que inicialmente no había ningún indicador, ni oscilador, ni arrastre, ni reglas de salida del mercado, es decir, nada...

A esto le siguieron un par de sugerencias y como opción decidí publicar también mi propio indicador multidivisa. Lo adjunté a mi Asesor Experto y obtuve los resultados desde el año 2000. (P.9).

Por eso nos olvidamos de la idea inicial y empezamos a discutir el indicador))) y a construir nuestro EA basado en él. Así pues, hagamos una breve introducción:)

Sin embargo, volveré a la idea de la avería hoy y publicaré el experto. Estaré encantado de discutirlo juntos...

 
RomanS >> :

Inicialmente había realmente una idea para un desglose de la alta/baja del día anterior... Pero por alguna razón, se olvidaron de la idea original y comenzaron a discutir el indicador en sí ))))

Yo todavía estoy lidiando con la mía. Pero estoy de acuerdo sobre el indicador) Debería haber algo como un filtro de comercio...

 
ALex2008 >> :

Yo todavía estoy ordenando el mío... Pero sobre el indicador me uno a ti) Debería haber algo como un filtro de comercio...


De vez en cuando reviso este hilo...

Es interesante ver el resultado final, veo que tienes casi todo listo, pero sigue siendo un bosque denso )))

 

Es el mismo Asesor Experto que en la primera página, pero comprueba la divergencia del MACD, es decir, si no hay divergencia, abrimos en dirección a la ruptura, si la hay, es exactamente lo contrario. Este es un ejemplo del experto en la imagen

Al mismo tiempo, el stop loss se establece 2 veces menos que el take profit.

Este es el código

//+-----------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Крокодил ГЕНА.mq4 |
//|                                                         Крокодил ГЕНА |
//+-----------------------------------------------------------------------+

  // Внешние переменные
  extern double TakeProfit = 1100; 
  extern double Lot        = 1;    
  extern string SYMBOL     = "EURUSD";
  
  // Глобальные переменные
  int LastTradeTime = 0;      // Время последней открытой сделки
  
  // Поехали... :)
  int start() 
  {  
     int Ticket;
  double BID,
         ASK,
         SL=0,
         TP=0;                                  
    bool Ans         = false,
         Open_Bay_1  = false,
         Open_Sell_1 = false,
         Open_Bay_2  = false,
         Open_Sell_2 = false;

  // Критерии открытия позиций
    RefreshRates();                                             
    BID = MarketInfo( SYMBOL,9);
    ASK = MarketInfo( SYMBOL,10);
    if ( BID > iHigh ( SYMBOL,PERIOD_D1,1))
      {
       if (iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,0)>iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,iHighest( SYMBOL,15,MODE_HIGH,96,1))) Open_Bay_1 = true;
       if (iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,0)<iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,iHighest( SYMBOL,15,MODE_HIGH,96,1))) Open_Sell_2 = true;
      }
    if ( BID < iLow ( SYMBOL,PERIOD_D1,1))
      {
       if (iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,0)<iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,iHighest( SYMBOL,15,MODE_HIGH,96,1))) Open_Sell_1 = true;
       if (iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,0)>iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,iHighest( SYMBOL,15,MODE_HIGH,96,1))) Open_Bay_2 = true;
      } 
        
  // Открытие позиций 1
      if ( Open_Bay_1 == true && OrdersTotal()==0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)                                           
        {      
         SL = iLow( SYMBOL,PERIOD_D1,0);
         TP = ASK + TakeProfit*Point;
         Ticket=OrderSend( SYMBOL,OP_BUY, Lot, ASK,20, SL, TP);         
         LastTradeTime=TimeDay(TimeCurrent()); // задаем время сделки, чтобы сегодня больше не торговать 
        }
     if ( Open_Sell_1 == true && OrdersTotal()==0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)                                             
        {      
         SL = iHigh ( SYMBOL,PERIOD_D1,0);
         TP = BID - TakeProfit*Point;
         Ticket = OrderSend( SYMBOL,OP_SELL, Lot, BID,20, SL, TP);         
         LastTradeTime=TimeDay(TimeCurrent());  // задаем время сделки, чтобы сегодня больше не торговать
        }
        
  // Открытие позиций 2
      if ( Open_Bay_2 == true && OrdersTotal()==0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)                                           
        {      
         SL = BID - TakeProfit/2*Point; 
         TP = ASK + TakeProfit*Point;
         Ticket=OrderSend( SYMBOL,OP_BUY, Lot, ASK,20, SL, TP);         
         LastTradeTime=TimeDay(TimeCurrent()); 
        }
     if ( Open_Sell_2 == true && OrdersTotal()==0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)                                             
        {      
         SL = BID + TakeProfit/2*Point;                                            
         TP = BID - TakeProfit*Point;
         Ticket = OrderSend( SYMBOL,OP_SELL, Lot, BID,20, SL, TP);         
         LastTradeTime=TimeDay(TimeCurrent());   
        } 
   // Закрытие позиций
     for(int i=0; i<=OrdersTotal(); i++)   
      {  
       if (OrderSelect( i, SELECT_BY_POS)==true)  
         {                                        
          if (OrderSymbol() != SYMBOL) continue;
          if (OrderType()==0)
            {
             if (OrderProfit()>0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)
             Ans = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), ASK,20);
            }
          if (OrderType()==1)
            {
            if (OrderProfit()>0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)
            Ans = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), BID,20);
            }
         } 
      }        
   return;       
  }

Si no se alcanza el take profit en un día, pero hay algún beneficio en la posición, cerramos la posición.

Esto es desde el 01.01.2009 hasta hoy.

Por cierto, la definición de divergencia es simple e incluso ridícula, pero de alguna manera funciona. ¿Alguien tiene idea de una mejor definición?

 
el principio de descomposición fue probado por mí hace un año en muchas variaciones diferentes... puedo decir con confianza que no es viable... en cuanto a la falta de indicadores, también puedo decir que en cualquier caso, el precio ya es un indicador... todos los demás son derivados de él... con diferentes grados de promediación... retrasos, etc. Propongo escribir un sistema multidivisa en un principio simple y eficaz ... entrada cuando 2 indicadores están corriendo demasiado alto ... estocástico y Vp ... y al mismo tiempo en múltiples marcos de tiempo ( por ejemplo m1 y 5 y m15 o 30)
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