[¡Archivo!] ¡¡¡Escribiendo un país juntos!!! - página 12

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alderru >> :

Vale, ya veo de dónde has sacado la fórmula y los términos "fuerza": tu suposición es que el mercado está en un estado de equilibrio y si hay una ganancia en algún sitio, hay una pérdida en otro. Estoy de acuerdo, yo también soy de esa opinión.

Por fin, al menos alguien entiende... Y este sistema también es cerrado, es decir, todo se cocina en un solo volumen, me refiero a sólo 6 pares, ¡NO MÁS! Por supuesto, podemos cambiar los pares, por ejemplo, en lugar de yen ponemos franco, por lo que habrá cruces euro-franco y libra-franco en lugar de euro y libra-franco.

 
alderru >> :

¿Y cómo se elige la pareja "fuerte"? ¿Cuando su línea es más alta que la de los demás? ¿Por valor absoluto? ¿Cuando supera un determinado umbral?

Perdón de nuevo, ahora por la frikada ;-) Es que yo creé ese indicador, lo calculé a mi manera, pero no saqué ninguna conclusión lógica.

Por supuesto... Si por encima de todo, entonces más fuerte, por debajo es más débil...

Yo tampoco he sacado ninguna conclusión lógica todavía, pero tengo la sensación de que hay algo detrás. Todavía no sé lo que es, pero el sistema se autobloquea y sólo tengo que encontrar la llave. Sólo he construido MTS en esta idea antes de desarrollar el indicador, sin ninguna herramienta adicional. Mi Profit Factor fue de 4,6 en 2008 y de 1,7 en 2000. Sin embargo, no entendí cómo funcionaba el sistema, porque era difícil analizar las operaciones sin el uso del indicador. Entonces abandoné la idea, pero ahora estoy pensando en replanteármelo.

 
RomanS писал(а) >>

Por supuesto... si el más alto es el más fuerte, el más bajo el más débil...

Por supuesto, si sólo hay un par y el crecimiento es claramente visible, pero ¿qué pasa si varios pares suben y luego comienzan a superponerse en el valor máximo, uno u otro?

Este fue el caso en mi experiencia. Si abres cuando el indicador de un par está por encima de los demás (no digo que sea demasiado tarde) y cierras cuando se mueve al segundo lugar (junto con la apertura de una operación en un nuevo par) - se obtiene tal lío.

Cierto, he utilizado 7 pares para aumentar la fiabilidad (?) de los indicadores. Algo así como racimos.

Y por cierto, pregunta: ¿cómo construyó su MTS (e incluso obtuvo beneficios) sin entender lo que cuenta allí? Normalmente, IMHO, primero se piensa una estrategia, luego se respalda con un indicador (si no se está seguro), y luego se usa el MTS (bueno, al menos yo lo hago). Y tú lo tienes al revés ;-)

 

He descargado el indicador Vinin con su permiso y lo he puesto en el gráfico.

Tengo una pregunta, ¿es el propio indicador el que la lía o el MT4 de la empresa "..." percibe cuerpos extraños de forma tan agresiva?


 
Night_Sun >> :

Me he descargado, con su permiso, el indicador Vinin, lo he puesto en el gráfico, y resulta ser un completo disparate.

Tengo una pregunta, ¿es el propio indicador, falla o MT4 de la empresa "..." toma tan agresivamente cuerpos extraños?

Este código falla al añadir int start()


int start()
  {
    ArrayInitialize( Buffer0,0.0);
    ArrayInitialize( Buffer1,0.0);
    ArrayInitialize( Buffer2,0.0);
  //...............
  //..............
  //...............
  //..............

  return(0);
  }
 
alderru >> :

Por supuesto, si sólo hay un par y el crecimiento es evidente, pero ¿qué pasa si varios pares suben y luego comienzan a superponerse en el valor máximo, uno u otro?

En primer lugar, en este indicador no son los pares los que suben, sino los índices de divisas (no confundir con índices como el DXY, etc.) como se puede ver en el gráfico (y por definición) sólo 2 curvas pueden estar por encima de cero, no más. Por lo tanto, ni 3 ni 4 curvas pueden arrastrarse hacia arriba.

En general, el indicador ha sido creado para responder a la pregunta: "Si el EURUSD crece, ¿qué causa este crecimiento? ¿Debilitamiento del dólar o subida del euro?


 
alderru >> :

Y por cierto, una pregunta: ¿cómo has construido tu MTS (e incluso obtenido beneficios) sin entender lo que cuenta? Normalmente, en mi opinión, primero se piensa una estrategia, luego se respalda con un indicador (si no se está seguro), y luego se adjunta un MTS (bueno, al menos eso es lo que hago yo). Y tú lo tienes al revés ;-)

La idea de MTS era que la señal para cerrar la posición era abrir una nueva + cierre de emergencia (por si acaso). Funcionó sin stops ni Take Profits. Simplemente se abre/cierra cuando se recibe una señal. Podía mantener la posición durante varias horas, y a veces incluso durante un par de semanas, al tiempo que retiraba 600 puntos. Sin embargo, tengo mis dudas de que no haya funcionado exactamente como quería debido a mi error en el código. Tal vez por eso ha sido tan rentable :)))

La media de las operaciones rentables era más de 3 veces superior a la media de las operaciones perdedoras. Y también hubo operaciones rentables, no recuerdo exactamente, ¡pero más del 50% seguro!

 

Por ejemplo, acabo de esbozar un simple Asesor Experto sobre el indicador anterior en unos 5 minutos. Sólo hay que abrir la compra cuando la curva verde es más alta que todas y la negra es más baja que todas y abrir la venta cuando es lo contrario. El stop y el beneficio son fijos. Estos son los resultados de 2008.

Este es el código

//+-----------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Мультивалютный.mq4 |
//|                                                         Roman Strukov |
//|                                                        srb-78@mail.ru |
//+-----------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Roman"
#property link      "srb-78@mail.ru"

  extern double Period_MA  = 900; // значыение для М5 (не оптимизировалось взято от балды)
  extern double Lot        = 1;    
  extern int    StopLoss   = 1200;
  extern int    TakeProfit = 1000;
  extern string SYMBOL     = "EURUSD";

  int start() 
  { 
   int Ticket; 
   double USD, EUR, GBP, JPY, BID, ASK, SL, TP;
   bool Trade = true, Open_Bay = false, Open_Sell = false;
  
 // Анализ состояния рынка
     RefreshRates();
     USD = -(iClose("EURUSD",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))-
            (iClose("GBPUSD",NULL,0)-iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))+
            (iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0);
     EUR =  (iClose("EURUSD",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))+
            (iClose("EURUSD",NULL,0)*iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)*iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0)+
            (iClose("EURUSD",NULL,0)/iClose("GBPUSD",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)/iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))*iClose("GBPUSD",NULL,0);
     GBP =  (iClose("GBPUSD",NULL,0)-iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))+
            (iClose("GBPUSD",NULL,0)*iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)*iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0)-
            (iClose("EURUSD",NULL,0)/iClose("GBPUSD",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)/iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))*iClose("GBPUSD",NULL,0);
     JPY = -(iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0)-
            (iClose("EURUSD",NULL,0)*iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)*iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0)-
            (iClose("GBPUSD",NULL,0)*iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)*iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0);

 // Критерии открытия позиций по EURUSD 
 if ( USD> EUR && USD> GBP && USD> JPY && EUR< USD && EUR< GBP && EUR< JPY) Open_Sell = true;
 if ( USD< EUR && USD< GBP && USD< JPY && EUR> USD && EUR> GBP && EUR> JPY) Open_Bay = true;

 // Открытие позиций
 RefreshRates();                                
 ASK = MarketInfo( SYMBOL,10);
 BID = MarketInfo( SYMBOL,9);
 if ( Open_Bay == true && OrdersTotal()==0)
   {
    SL = ASK - StopLoss*Point;
    TP = BID + TakeProfit*Point;   
    Ticket = OrderSend( SYMBOL,OP_BUY, Lot, ASK,20, SL, TP);         
   }

 if ( Open_Sell == true && OrdersTotal()==0)
   {
    SL = BID + StopLoss*Point;
    TP = ASK - TakeProfit*Point;       
    Ticket = OrderSend( SYMBOL,OP_SELL, Lot, BID,20, SL, TP);         
   }
  return;       
 }

El código fue escrito en este hilo que es muy largo y complicado ))))

Como puede ver, el Asesor Experto es simplemente elemental y no se puede decir que sea desastroso (al menos según el gráfico)

Tiene muchas desventajas... Por ejemplo, cierra posiciones rentables e inmediatamente abre otra en la misma dirección :)

Por lo tanto, se puede tratar de darle cuerda como se sugiere arriba, tal vez alguien tiene el deseo de probar

 

Por ejemplo, con el impulso de Vinin

Por cierto Víctor, ¿no quieres probar a añadir un impulso al criterio de apertura?

Tomar ganancias con el stop, entonces podemos quitarlo y hacer el criterio de entrada - el comienzo del impulso y el criterio de salida - el final del impulso.

 
RomanS писал(а) >>

Por ejemplo, con el impulso de Vinin

Por cierto Víctor, ¿no quieres probar a añadir tu impulso personalizado al criterio de apertura de la posición?

Tomar ganancias con Stop, entonces podemos quitarlo y hacer el criterio de entrada - el comienzo del impulso y el criterio de salida - el final del impulso.

Creo que sería mejor utilizar 2MA_WPP. O más bien 2MA_WPP (pero todavía no existe, tengo que hacerlo)

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