Los profesionales operan manualmente, no con EAs. - página 8
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como economista trataré de responder:
la mejor manera de gestionar el riesgo es utilizar muchas ST al mismo tiempo,
sin parámetros de ajuste y con el uso de MM - en primer lugar me refiero al uso de ANTIMARTIN en MM.
Sobre todo al principio hay ataques de ira hacia todo el mundo, excepto los chistes :-)
se pasa con el tiempo y empiezas a ver las cosas adecuadamente y el mundo parece mejor, incluso cuando el depósito está cerca de cero :)
+1
C-4 ha dicho todo lo correcto, excepto que la gestión de riesgos "auto-motivada" no suena real. Hay una cosa que me da curiosidad. ¿Quién piensa en la "gestión de riesgos"? Me encantaría escuchar a los economistas.
Para mí, la pregunta sonaba algo así como: "La contabilidad sólo debería hacerse en la mente (o manualmente en las cuentas), el uso de un ordenador es una tontería y no es realista. ¿Quién piensa en ello?"
Tienes que estar bromeando.
C-4 ha dicho todo lo correcto, excepto que la gestión de riesgos "auto-motivada" no suena real. Hay una cosa que me da curiosidad. ¿Quién piensa en la "gestión de riesgos"? Me encantaría escuchar a los economistas.
Aunque la pregunta es una respuesta general como economista de formación. Nadie tiene el poder de controlar el mercado, el precio de una mercancía, el nivel de la oferta y la demanda de la misma. Lo único que se nos da es gestionar nuestros propios riesgos, es decir, por muy banal que suene, podemos controlar el nivel de nuestras pérdidas. Sin embargo, también hay muchos conceptos erróneos en este sentido, aquí están algunos de ellos:
1. El Stop Loss es malo. Produce pérdidas. Hay que intentar evitar las paradas. Mi respuesta: El Stop Loss no genera pérdidas, las arregla. Sólo dos componentes causan pérdidas: el precio que va en contra de la posición y la comisión del corredor. En el primer caso, hay que buscar entradas más precisas en el mercado, en el segundo, hay que hacer menos operaciones y tomar más beneficios. Evitar los stops a menudo significa tratar de bloquear pequeños beneficios, lo que le anima a realizar operaciones frecuentes, lo que a su vez aumenta la comisión del corredor, y por lo tanto sus pérdidas.
2. Promediar es malo, y piramidar es bueno. No importa si está promediando o piramidando. Usted entra en el mercado, por lo que una cierta cantidad de pérdidas ya está registrada en su cuenta en forma de comisión. No importa en qué estado se encuentren sus posiciones anteriores (en la zona roja (promediando) o en la zona verde (piramidando). Todo lo que hay es una ganancia o pérdida no realizada.
3. El riesgo por operación no es superior al 2% (3%). Todo esto son palabras vacías y esta regla es a menudo violada por los comerciantes que creen que se adhieren a ella. Si un operador realiza 20 operaciones al día, cada una de las cuales tiene un riesgo del 2%, significa que el operador arriesga el 40% de su depósito en un día. Si en un momento dado el operador tiene 4 transacciones en diferentes instrumentos, cada una de las cuales es el 2% del depósito, entonces la pérdida no realizada es del 8%. Si al menos una de las cuatro operaciones se traslada al punto de equilibrio, la pérdida no realizada será del 6%. Si tres de cada cuatro operaciones tienen una protección de beneficios del 2%, el beneficio agregado no realizado es del 6% (2*3) y la pérdida agregada no realizada es del 2% (1*2%). El beneficio/pérdida total no realizado es de +4% (6%-2%).
Análisis técnico = gestión del riesgo. No hay ninguna relación entre los riesgos que se asumen y los puntos de entrada en el mercado. La peor opción es abrir operaciones al azar. E incluso en este caso tendrás razón el 50% de las veces. Los stops no protegen a los operadores de las líneas de tendencia, los niveles de soporte y resistencia, las líneas de Fibonacci y los canales de Ishimoku. Los stops simplemente no permiten recuperar la ganancia, protegiendo así el capital del operador. No hay ninguna diferencia si el precio se invierte después de que se alcanza el stop o no. Al mercado no le importa. El tope fija la reducción del patrimonio, ni más ni menos. Larry Williams escribió sobre ello en su último libro.
Existen varios modelos de gestión de riesgos. Lo que tienen en común es la magnitud de las pérdidas. Todos los parámetros son sencillos y fáciles de entender, y lo que es más importante, son conocidos (siempre se sabe de cuánto dinero se dispone). Por lo tanto, son fáciles de formular matemáticamente y programar en consecuencia, por lo que no hay ningún problema en este sentido.
Aunque la pregunta es general, la responderé como economista de formación. Nadie tiene el poder de controlar el mercado, el precio de una mercancía, el nivel de la oferta y la demanda de la misma. Lo único que se nos da es gestionar nuestros riesgos, es decir, aunque suene a tópico, podemos controlar el nivel de nuestras pérdidas. Sin embargo, también hay muchos conceptos erróneos en este sentido, aquí están algunos de ellos:
1. El Stop Loss es malo. Produce pérdidas. Hay que intentar evitar las paradas. Mi respuesta: El Stop Loss no genera pérdidas, las arregla. Sólo hay dos componentes que causan pérdidas: el precio que va en contra de la posición y la comisión del corredor. En el primer caso, hay que buscar entradas más precisas en el mercado, en el segundo, hay que hacer menos operaciones y tomar más beneficios. Evitar los stops a menudo significa tratar de bloquear pequeños beneficios, lo que le anima a realizar operaciones frecuentes, lo que a su vez aumenta la comisión del corredor, y por lo tanto sus pérdidas.
2. Promediar es malo, y piramidar es bueno. No importa si está promediando o piramidando. Usted entra en el mercado, por lo que una cierta cantidad de pérdidas ya está registrada en su cuenta en forma de comisión. No importa en qué estado se encuentren sus posiciones anteriores (en la zona roja (promediando) o en la zona verde (piramidando). Todo lo que hay es una ganancia o pérdida no realizada.
3. El riesgo por operación no es superior al 2% (3%). Todo esto son palabras vacías y esta regla es a menudo violada por los comerciantes que creen que se adhieren a ella. Si un operador realiza 20 operaciones al día, cada una de las cuales tiene un riesgo del 2%, significa que el operador arriesga el 40% de su depósito en un día. Si en un momento dado el operador tiene 4 transacciones en diferentes instrumentos, cada una de las cuales es el 2% del depósito, entonces la pérdida no realizada es del 8%. Si al menos una de las cuatro operaciones se traslada al punto de equilibrio, la pérdida no realizada será del 6%. Si tres de cada cuatro operaciones tienen una protección de beneficios del 2%, el beneficio agregado no realizado es del 6% (2*3) y la pérdida agregada no realizada es del 2% (1*2%). El beneficio/pérdida total no realizado es de +4% (6%-2%).
Análisis técnico = gestión del riesgo. No hay ninguna relación entre los riesgos que se asumen y los puntos de entrada en el mercado. La peor opción es abrir operaciones al azar. E incluso en este caso tendrás razón el 50% de las veces. Los stops no protegen a los operadores de las líneas de tendencia, los niveles de soporte y resistencia, las líneas de Fibonacci y los canales de Ishimoku. Los stops simplemente no permiten recuperar la ganancia, protegiendo así el capital del operador. No hay ninguna diferencia si el precio se invierte después de que su stop es alcanzado o no. Al mercado no le importa. El tope fija la reducción del patrimonio, ni más ni menos. Larry Williams escribió sobre ello en su último libro.
Existen varios modelos de gestión de riesgos. Lo que tienen en común es la magnitud de las pérdidas. Todos los parámetros son sencillos y claros, y sobre todo conocidos (siempre se sabe de cuánto dinero se dispone). Por lo tanto, son fáciles de formular y programar matemáticamente, así que no hay ningún problema.
Hmm, como economista titulado quiero hacer algunas modificaciones a tu post colega, que pueden parecer poco importantes, pero en realidad lo son:
1. Estoy completamente de acuerdo. La literatura comercial (es como un experto independiente) lo confirma.
2. Estoy de acuerdo. Igualmente.
3. Y aquí hay una corrección: arriesgar en una idea. Por ejemplo, que el dólar suba frente al yen es UNA idea. Las diferentes ideas pueden estar todas o poco relacionadas, por lo que el riesgo no se multiplica por el número de operaciones.
El cálculo del riesgo depende directamente de su modelo de decisión. En la medida en que confíes en lo razonable de la apertura de una operación, ese es el número de stops que debes colocar. Algunos operadores cierran las operaciones por TIEMPO de juego sin beneficio (sin necesidad de movimiento), se deshacen de las operaciones cuyo comportamiento es demasiado poco claro o demasiado prolongado. Así que el cálculo del riesgo puede ser muy complicado y problemático.
Hm, como economista de formación me gustaría enmendar tu post, colega, que puede parecer poco importante, pero en realidad lo son:
1. Estoy completamente de acuerdo. La literatura comercial (es como un experto independiente) lo confirma.
2. Estoy de acuerdo. Igualmente.
3. Y aquí hay una corrección: arriesgar en una idea. Por ejemplo, que el dólar suba frente al yen es UNA idea. Las diferentes ideas pueden estar total o marginalmente relacionadas, por lo que el riesgo no se multiplica por el número de operaciones.
El cálculo del riesgo depende directamente de su modelo de decisión. En la medida en que confíes en lo razonable de la apertura de una operación, eso es lo que debes fijar tus stops. Algunos operadores cierran las operaciones por TIEMPO de juego sin beneficio (sin el movimiento adecuado), se deshacen de las operaciones cuyo comportamiento es demasiado poco claro o retrasado. Así que el cálculo del riesgo puede ser muy complicado y problemático.
No es posible abarcar todos los casos individuales en una sola respuesta. Por lo tanto, el C-4 descrito es bastante literario, y debería ser comprensible desde una perspectiva general.
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
Supongamos que un operador cree que el euro subirá frente al dólar y va en largo en el EURUSD (una idea).
Al mismo tiempo, el operador cree que la libra caerá frente al dólar y se pone en corto en el GBPUSD (segunda idea).
Así, el operador tiene dos posiciones opuestas en instrumentos correlativos. Lo más probable es que el beneficio en una operación se compense con la pérdida en la otra. El punto clave aquí es que tratamos con la probabilidad. Es muy posible que ambas posiciones se cubran con un stop loss, y se produzca la correspondiente pérdida en ambas. En este caso, las ideas son diferentes, pero el resultado es el mismo: las pérdidas se suman siempre, independientemente de la idea que haya detrás de cada operación. Si imaginamos de antemano el peor escenario posible (todos los acuerdos se cierran, independientemente del mercado (o la idea) en que se realicen), entonces salvamos nuestra frágil psique de lo inesperado, y esto es la gestión del riesgo.
Ojo, no estoy diciendo que tener una posición de mercado superior al 2% del depósito sea malo. Al fin y al cabo, necesitamos una cierta cantidad de valores para mantener varias posiciones a la vez. Cuál es el importe máximo del depósito que se puede colocar en el mercado - es una cuestión abierta. Por ejemplo, abrimos una posición larga en euros al nivel de 1,2000, utilizando el 5% del depósito. El precio sube. Al nivel de 1,2500 abrimos una posición larga más del 5% del depósito. Los topes no se tocan. Entonces resulta que el riesgo acumulado es del 10%. El precio se invertirá a la baja y cerrará la segunda posición utilizando primero un stop loss, y luego la primera, también utilizando un stop loss. Pero si en la apertura de la segunda posición llevamos la primera al Breakeven, el riesgo total será sólo del 5% (0%+5%). De este modo , aumentamos la posición sin aumentar el nivel de riesgo.
Todo esto es cierto, por supuesto. Es que estaba hablando en el "espíritu de la ley" y no en la "letra de la ley", por así decirlo.