El rendimiento potencial del instrumento. - página 6

[Neutron]

Avals писал(а) >>

como usted ha señalado correctamente la longitud media tiende a 2H - que es tanto como Hurst 0,5. Pastukhov y Shiryaev, por ejemplo, consideraron esta medida (h-volatilidad) como una propiedad de un instrumento y la base para decidir su método de negociación.

Pero es erróneo tomar el valor medio de la rodilla al deducir analíticamente las ganancias máximas, porque esencialmente se nos permite retocarlo. Es decir, no es evidente que el importe máximo se describa en función de la rodilla media de ZZ multiplicada por el número de operaciones.

Estoy de acuerdo en que la solución correcta es ZZ con spread o spread+1 y la diferencia será en forma de operaciones con beneficio cero

Pero te equivocas. - Exactamente ZZ con parámetro de dispersión, sin +1.

Aquí están los resultados de la simulación numérica para el proceso de Wiener (martingala) en comparación con la solución analítica encontrada:

Se puede ver un acuerdo satisfactorio y una coincidencia exacta del máximo. Así que no hay contradicción, mientras que su algoritmo mql4com para las construcciones es muy probable que sea defectuoso. No lo buscaré, haciendo uso de la presunción de inocencia. Eres tú quien debe demostrar primero que hay un error en la analítica y luego demostrar que mi algoritmo de medios no es correcto.

[[Eliminado]]

Neutron, envía tu archivo de MathCad (sólo guárdalo en el formato de la primera versión posible de MathCad. Hice mi archivo en MathCad6). Le echaré un vistazo.

[Neutron]

mql4com писал(а) >>
Neutron, publica tu archivo de MathCad. >> Le echaré un vistazo.

>> ¡Atrapado!

[Avals]

Para ZZ con spread+1, rodilla mínima=spread+1 y ganancias mínimas=1. Dicho esto, todas las oscilaciones de longitud>=spread+1 con un retroceso máximo en el spread: ¿qué más se puede sacar de ellas? Al fin y al cabo, los nodos ZZ con dispersión+1 son un subconjunto de los nodos ZZ con parámetro de dispersión.

[[Eliminado]]

Neutron, tus precios no son un múltiplo de un punto.

[Neutron]

¿Cómo funciona esto? Aquí está el bloque en el cuerpo del programa que redondea el PA original a natural:

P.D. Guardado en MathCad6.

[Neutron]

Se ha ajustado el archivo Matkad para que se trague el cotier redondeado a números enteros.

[[Eliminado]]

Neutron, tienes un error en el ZigZag:

Con un margen de 19:

[Neutron]

Voy a echar un vistazo.

[Neutron]

mql4com писал(а) >>

Neutron, tienes un error en ZigZag:

Eso es, mql4com, me has pillado: ¡realmente hay un error en el código! Vaya, lo estaba mirando...

Me voy a limpiar.

>> Gracias.