El rendimiento potencial del instrumento. - página 5
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No es imposible.
Excepto que las declaraciones de esta forma no te hacen quedar bien. Cuando se hace una afirmación de este tipo, es necesario respaldarla con hechos, por ejemplo, un error en una fórmula o al tomar la derivada... Aunque en el post anterior te quejabas de la complicadísima matemática de esas tres fórmulas. En consecuencia, no puedes entender lo que se refleja allí y estás haciendo una declaración...
¿Cómo se llama eso en lenguaje sencillo? Así es, chit-chat, flubbing. ¿Por qué harías eso?
Oh, ¡qué conclusiones tan interesantes sacas! - Y quejarse y no entender... Original. El problema es elemental, su solución es obvia. Utilizar esas deducciones para un problema de este tipo es ridículo, y se llama tontería.
O quizás alejarse del zig-zag. Considera una rodilla. Sea H=100. Excluyendo el diferencial. El máximo es si tomamos los 100 puntos. Teniendo en cuenta el spread, entramos en la operación, perdemos el spread, y salimos de la operación, perdemos el spread. Así obtenemos el máximo que podemos tomar H-2*Spread. En este ejemplo, con un diferencial de 2 puntos, podemos tomar el máximo de 96 puntos.
Ahora bien, si H=const=constante, basta con multiplicar por el número de estas rodillas.
¿Hay algún erroren mi declaración? o no? si no es así. Entonces con H=Spred pasamos a menos. Si H=2*Sperd estamos en cero. Si H>4*Spred entonces estamos en el plus.
Oh, ¡qué conclusiones tan interesantes sacas! - Y quejarse y no entender... Original. El problema es elemental, su solución es obvia. Utilizar esas deducciones para un problema de este tipo es ridículo, y se llama tontería.
¡Hasta ahora no he visto que hayas dado ninguna solución o una prueba razonable! ¿Quizás me he perdido algo en mi apuro? Bueno, muéstrame dónde está. Y si no hay nada que mostrar, se muestra y se acaba.
O tal vez alejarse del zig-zag. Considera una rodilla. Sea H=100. Excluyendo el diferencial. El máximo es si tomamos los 100 puntos.
Si H=100, la longitud media de la palanca tiende a 2H=200. Por tanto, máximo = 200. No lo entiendo.
Espera, Prival. ¿Es así como se quiere obtener una solución para la ZZ óptima al introducir un problema de dispersión?
Si consideramos sólo los puntos, entonces sí, parece que funciona así. No veo el error. (Puedo equivocarme, encontrar error en mi razonamiento lógico, no lo veo).
Pero si lo miramos no desde el punto de vista de los puntos de beneficio, sino desde el punto de crecimiento máximo del depósito, será más interesante. No debemos tomar 96 puntos de una sola vez, sino por varias veces, si ingresamos el % del depósito cada vez. Supongamos un 5%, entonces habrá un claro máximo
Si H=100, la longitud media del brazo tiende a 2H=200. Por tanto, máximo = 200. No lo entiendo.
Bueno, que sean 200. De toda la longitud, el máximo que podemos tomar es 200-2*Spred. Denotemos por la longitud del brazo L, entonces en L=2*spred estamos en cero.
(Se me olvidaba que la H no es la longitud del brazo, lo siento)
que sean 200. El máximo que podemos tomar de toda la longitud es 200-2*Spred. Denotemos la longitud del brazo por L, entonces en L=2*spred estamos en cero.
(en mi sueño olvidé que H no es la longitud del brazo, lo siento).
¿Por qué se quita la extensión dos veces de cada rodilla? ¡Tienes el doble de extensiones que de rodillas! Debería ser una extensión de la rodilla. ¡Vamos, despierta!
Si H=100, la longitud media del brazo tiende a 2H=200. Por tanto, máximo = 200. No lo entiendo.
como usted ha señalado correctamente la longitud media tiende a 2H - que es tanto como Hurst 0,5. Por ejemplo, Pastukhov y Shiryaev consideraron esta medida (h-volatilidad) como una propiedad de un instrumento y la base para decidir su método de negociación.
Pero es erróneo tomar el valor medio de la rodilla al deducir analíticamente las ganancias máximas, porque esencialmente se nos permite retocarlo. Es decir, no es evidente que el importe máximo se describa en función de la rodilla media de ZZ multiplicada por el número de operaciones.
Estoy de acuerdo en que la solución correcta es ZZ con spread o spread+1 y la diferencia será en forma de operaciones con beneficio cero
Prival, el archivo Mathcad te ayudará.
Gracias, por supuesto, pero a mí personalmente no me importa cómo se zigzaguea. Hay un movimiento direccional de 100 pips. lo máximo que podemos hacer es tomar los 100, el spread nos lo impide. Por lo tanto, la difusión de 100 (despierta :-))). Esto es si consideramos sólo los pips. Si miramos los rendimientos potenciales no en puntos, sino en rublos, entonces estos 100 puntos deben ser tomados en varias etapas (si se utiliza el % de su depósito en un acuerdo), entonces aparecerá el tamaño óptimo de la recompensa.