El rendimiento potencial del instrumento.

Nuevo comentario
 

Hice algunos cálculos sencillos de los movimientos de la moneda (frente al dólar estadounidense) en diferentes gráficos (MN, W1, D1) para diferentes períodos:

120 meses (últimos 10 años), 50 semanas (año) y 80 días (dinámica del año en curso)

Ahora se ve claramente por qué, por ejemplo, el australiano y el neozelandés se denominan monedas de alto rendimiento


guión:

//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int Limit=50;
   double Potential=0;

   for(int i=0; i< Limit; i++) Potential+=High[ i]/Low[ i]-1;
   Print("Средняя потенциальная доходность за период "+ Limit+" баров: "+DoubleToStr( Potential/ Limit,8));

   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Parece más correcto calcular de esta manera:

- i recorre los extremos del ZigZag;

- El alto y el bajo son extremos en sí mismos.

O simplemente la suma de todas las "rodillas" de ZigZag dividida por el mínimo. "Rodilla".

P.D. Teniendo en cuenta los volúmenes, las grandes empresas saldrán ganando en términos de rentabilidad...

 
Qué inteligente eres!)
 

sab1uk, ¿cómo has pasado de precios relativos (como el EUR/USD) a valores absolutos (eje de abscisas en los gráficos), o me estoy perdiendo algo?

En general, la cuestión de la rentabilidad potencial de un instrumento es interesante, pero no puede determinarse con los métodos propuestos. Por ejemplo, tomemos una NE integrada (movimiento unidimensional browniano). El rendimiento potencial de dicho instrumento es cero (por definición), y la volatilidad puede ser cualquiera. Por lo tanto, no es una característica de rendimiento.

 
El rendimiento potencial se refiere aquí al rendimiento máximo hipotético del instrumento.
 
mql4com >> :

Parece más correcto calcular de esta manera:

- i recorre los extremos del ZigZag;

- El alto y el bajo son extremos en sí mismos.

O simplemente la suma de todas las "rodillas" de ZigZag dividida por el mínimo. o simplemente la suma de todas las "rodillas" del ZigZag dividida por el mínimo.

P.D. Si se tienen en cuenta los volúmenes, las majors salen ganando en rentabilidad...

No sé si los volúmenes (si te refieres a los volúmenes de negociación, no a los ticks)... probablemente estén más relacionados con la liquidez

es un arma de doble filo: la liquidez es inversamente proporcional a los riesgos, pero también lo es la rentabilidad potencial

 

sab1uk, а как ты от относительных цен (типа EUR/USD) перешёл к абсолютным значениям (ось абсцисс на графиках), или я чего-то не догоняю?

En general, la cuestión de la rentabilidad potencial de un instrumento es interesante, pero no puede determinarse de la forma sugerida. Por ejemplo, tomemos una NE integrada (movimiento browniano unidimensional). El rendimiento potencial de este instrumento es cero (por definición) y la volatilidad puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, no es una característica de rendimiento.

el tipo de agrupación porcentual, en lugar de la diferencia toma la división menos uno: Alto[i]/Bajo[i]-1

Creo que hay un término medio entre la liquidez y la volatilidad

 
mql4com писал(а) >>

Parece más correcto calcular de esta manera:

- i recorre los extremos del ZigZag;

- El alto y el bajo son extremos en sí mismos.

O simplemente la suma de todas las "rodillas" del ZigZag dividida por el mínimo. "Rodilla".

P.D. Si tenemos en cuenta los volúmenes, las majors saldrán ganando en rentabilidad...

La suma de todas las rodillas reducidas por el diferencial y luego todas multiplicadas por el valor del punto.

 
Integer >> :

La suma de todas las rodillas reducidas por el diferencial y luego todas multiplicadas por el valor del punto.

A continuación, existe una fuerte dependencia del tamaño de las rodillas mínimas:

Cuanto menor sea el codo mínimo, mayor será el importe.

 
mql4com писал(а) >>

Entonces hay una fuerte correlación con el tamaño de la minicuna:

Cuanto menor sea la rodilla mínima, mayor será el importe.

Hacemos min. rodilla = spread + 1 punto - tomamos todo lo que podemos tomar.

 
Integer писал(а) >>

Haga el mínimo de rodilla = spread + 1 punto - tome todo lo que pueda tomar.

No. En los datos históricos, la ZZ óptima es cuando la rodilla media es igual al doble del diferencial. ¡No hay mayor rendimiento hipotético en el mundo! Un paso hacia el lado dará un rendimiento menor (probado estrictamente).

Excepto que el valor de tal estimación es cero...

123456789
Nuevo comentario