¿Jugamos a un juego interesante? - página 5

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FION писал(а) >>

Para calcular el periodo de un wopper, habría que utilizar una sofisticada red neuronal, por ejemplo. Entonces no será un maniquí, sino que se adaptará al mercado algún nivel que tenga poco en común con el maniquí...

Por supuesto que sí, pero teniendo en cuenta la influencia muy indirecta de este algoritmo (ya sea NS u otra cosa) en el comercio (a través del mismo fideo), tengo ciertas esperanzas de que esta regularidad sea capaz de manifestarse fuera del período de investigación, con una probabilidad ligeramente mayor que un ajuste directo, el fideo está diseñado exactamente para mitigar el ajuste en un mal sentido, esa es en realidad la idea que hay detrás. Únase, inténtelo de una vez...

Por cierto, mi mejor resultado hasta ahora es precisamente con un rudimento NS muy primitivo, pero está lejos de ser super, estoy seguro de que puede ser mucho mejor.

 
Figar0 писал(а) >>

Por supuesto que se puede, pero dada la influencia muy indirecta de este algoritmo (sea NS u otra cosa) en el comercio (a través del mismo asistente), tengo ciertas esperanzas de que este patrón también se muestre fuera del período de investigación, con una probabilidad ligeramente mayor que un ajuste directo, el asistente está diseñado para mitigar el ajuste en el mal sentido de la palabra, que es en realidad todo el punto de la idea. Únase, inténtelo de una vez...

Por cierto, mi mejor resultado hasta ahora lo he obtenido con un rudimento muy primitivo de NS, pero el resultado no es ni mucho menos super, estoy seguro de que puede ser mucho mejor.

Los resultados también deberían depender del desfase con respecto al Mach para el volteo, es decir, lo ideal sería hacer tanto un periodo adaptativo como una actitud adaptativa. Por ejemplo, NS alimenta a Bolinger...

 
Informe de comprobación de la estrategia
VininE_MA(5)
Alpari-Demo (Build 220)

Símbolo EURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo 4 horas (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.12.30 23:59 (2008.01.01 - 2008.12.31)
Modelo Por precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Parámetros S1="Parámetros del indicador"; Per=14; S2="Parámetros del MM"; Lotes=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; Slippage=5; S3="Parámetros del asesor experto"; Magic=20090429; _comment="";
Bares en la historia 2550 Garrapatas modeladas 4097 Calidad de los modelos n/a
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 11136.45 Beneficio total 17847.10 Pérdida total -6710.65
Rentabilidad 2.66 Remuneración esperada 29.86
Reducción absoluta 146.12 Reducción máxima 496.00 (3.02%) Reducción relativa 4.11% (495.12)
Total de operaciones 373 Posiciones cortas (% de ganancias) 187 (51.34%) Posiciones largas (% de ganancias) 186 (56.99%)
Operaciones rentables (% del total) 202 (54.16%) Operaciones rentables (% del total) 171 (45.84%)
El más grande comercio rentable 1009.30 transacción perdedora -166.80
Media acuerdo rentable 88.35 comercio perdedor -39.24
Número máximo victorias continuas (beneficios) 12 (607.31) Pérdidas continuas (pérdida) 7 (-282.89)
Máximo beneficios continuos (número de victorias) 1475.28 (4) Pérdida continua (número de pérdidas) -345.58 (5)
Media ganancias continuas 3 Pérdida continua

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Figar0 писал(а) >>
Ну конечно можно известными способами для каждого бара подобрать нужный период, запомнить это и получить 100% результат. Но как я уже и сказал это не наш метод и не наша цель. Наш путь, попробовать выявить и алгоритмически оформить зависимость периода "правильной" машки от N неких факторов рынка.. Причем N должно быть явно меньше числа баров) Виктор правильно сказал, надо попробовать, это совсем не просто и достаточно интересно (ну как по мне).

Explíqueme entonces la sugerencia destacada, es decir, ¿además de medir los muwings es posible dejar que el experto vea (mida) otros factores del mercado?

 
Vinin писал(а) >> 11136.45 / 496.00

Esto es poco realista) tengo que pensar...

xrust escribió >>

Entonces explíqueme la frase resaltada - es decir, ¿además de medir los muwings es posible dejar que el Asesor Experto vea ( mida ) otros factores del mercado también?

Es posible mirar cualquier indicador, cualquier TF, calcular Per = F(t), pero abrir sólo en dirección de nuestro par de divisas en nuestro TF 4H.

  double MA1 =iMA(NULL,0, Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
  double MA2 =iMA(NULL,0, Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);   

   if ( MA2< MA1) { Закрыть короткую, Открыть длинную}
   if ( MA2> MA1) { Закрыть длинную, Открыть короткую}
 
Figar0 >> :

La esencia y las reglas, tomamos las cotizaciones 4H del EURUSD para todo el año 2008 y tratamos de exprimir el máximo resultado de ellas ...

Es decir, si he entendido bien, el criterio para determinar el ganador es el número máximo de pips para 2008,

¿el drawdown y otros indicadores no cuentan?

.

Creo que estoy empezando a entender el desarrollo del juego: para ejecutar el ganador EA en OOS (hasta hoy) y comprobar

"C) Reshetov.

.

>>) Tal vez hagamos realmente un grial).

 

¡Buenas tardes a todos!

Dígame, ¿cómo se las arregla para obtener tales resultados?

Aquí están algunos de mis resultados del optimizador:

No descarto que haya errores, pero hay que reconocer que los resultados son impresionantes.

:)

 
goldtrader писал(а) >>

Es decir, si he entendido bien, el criterio para determinar el ganador es el número máximo de puntos para 2008,

¿el drawdown y otros indicadores no cuentan?

Sí, el criterio es exactamente el mismo para simplificar, pero otros indicadores no son ciertamente menos interesantes.

 
WitoHOH писал(а) >>

¡Buenas tardes a todos!

Dígame, ¿cómo se las arregla para obtener tales resultados?

No puedo descartar errores, pero hay que reconocer que los resultados son impresionantes.

:)

¿Impresionante?) Tienes unos números irreales simplemente, el drawdown es más que las ganancias 7 veces) Lee las reglas al principio de la rama, las he puesto ahí varias veces, nada complicado, y únete. Nos estamos divirtiendo mucho)

 
Figar0 писал(а) >>

¿Impresionante?:) Tienes unas cifras irreales, el drawdown es 7 veces el beneficio) Lee las normas al principio del hilo, las he expuesto ahí varias veces, nada complicado, y únete. Ya nos estamos divirtiendo)

Lo siento, pero entonces ¿reunimos las normas de todos los puestos en un montón?

Inicialmente, las restricciones eran las siguientes:

1. Reglas de entrada/salida sólo según las condiciones dadas.

2. Lote fijo 0,1

3. Período H4

4. EURUSD

Y entonces tuve que añadir sólo un pedido.

Pues bien, ¡ahora resulta que el beneficio tiene que ser mayor que la reducción!

¿Dónde se describe en las reglas del juego?

Después de todo, esto es un juego...

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