La pesca de arrastre: ¿utopía o realidad? - página 5
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No es así. No me jode en absoluto, y desde luego no juego con los indicadores. Simplemente expreso mis pensamientos y observaciones, reflexionando.
¿En qué me equivoco exactamente? ¿Ese MAKD muestra la diferencia de MAKs? :)
Yo tampoco rastreo como se comenta aquí, pero... Sin transferir los stops sólo puedes tomar movimientos, el seguimiento de la tendencia implica transferir los stops, y eso es el trailing.
¿Y si las señales de entrada se forman un par de veces al día? .... Por ejemplo, ¿quiénes trabajan desde los límites del canal, cómo arrastran?
Si la entrada es hacia la orden abierta, puede ser un relleno o simplemente aumentar el objetivo. Si la señal es contraria a la orden, se cierra el trato, esta es la idea de la pesca de arrastre.
La decisión de abrir o no una orden en la dirección opuesta en este punto debe ser decidida de forma independiente, depende de la fuerza de la señal. En realidad, aquí puede haber muchas variantes. Esta es la esencia del asunto.
Yo trabajo desde los límites del canal todo el tiempo, pero no veo la diferencia en la forma en que una persona entra - la pesca de arrastre no depende de esto. Los límites de los canales son sólo una MANERA (o más bien un LUGAR) de obtener una señal. De todos modos, el arrastre depende de la fuerza de la señal y del estilo de negociación.
Sospecho que el infinum13, por ejemplo, toma el primer movimiento y luego en una señal adicional (en un pullback) vuelve a retroceder en la misma dirección (si es de tendencia). A mí también me gusta esta forma: utilizo la señal de continuación FIRST. Combino estas entradas con el seguimiento de tendencias.
Lo que está escribiendo no es una red de arrastre. Lo que quiero decir es que la red de arrastre debe ser generada por señales distintas a las de entrada. Porque las condiciones son diferentes y no hay señales de entrada entre la entrada y la salida. Pero hay movimientos inversos.
Lo que dices no es una red de arrastre. Me refería a que una red de arrastre debería generarse utilizando otras señales, no señales de entrada. Ya que las condiciones son diferentes y no hay señales de entrada entre la entrada y la salida. Pero hay movimientos inversos.
Sí, me he desviado un poco, lo siento. Si se trata de un arrastre por indicador, entonces el SL debe moverse hacia el extremo donde se recibe la señal de continuación de la tendencia.
No tiene sentido hacerlo antes, si se quiere tomar una tendencia y no un trozo de un solo movimiento.
Arrastre que disminuye la expectativa matemática. Arrastre fijo, aproximación izquierda-derecha nivel sl al precio actual, barra horizontal a la izquierda - sl lejos, sin disparos.
Una red de arrastre que aumenta la expectativa. Ambos ejemplos son bastante abstractos.
>> arrastre para aumentar la expectativa.
Es un bonito rompecabezas, pero ¿podría hacer una lista de los resultados de la optimización? ¿O un informe?
>> Y quiero tocarlo :) .
Es un bonito rompecabezas, pero ¿podría hacer una lista de los resultados de la optimización? ¿O un informe?
Quiero tocarlo :) .
Es sólo una red de arrastre fija, no hay algoritmo en la propia red de arrastre. La única diferencia es cuándo se puede aplicar y cuándo no.
Es sólo una red de arrastre fija, no hay ningún algoritmo en la propia red de arrastre. La única diferencia es cuándo se puede aplicar y cuándo no.
Cuando la aplicación de la red de arrastre es selectiva, esta selectividad ya forma parte del algoritmo de la red de arrastre.