La entrada perfecta. ¿Qué aspecto tiene? - página 7
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No estoy de acuerdo con eso. También puede introducir una compra cuando el precio está bajando, si está seguro de que subirá después. Hay una estrategia.
Vale, intentaré explicarlo con los dedos. Sabe con un 100% de certeza que el precio se invertirá pronto y compra en la tendencia bajista a 1,2000. El precio baja otros 40 pips hasta 1,1960, tras lo cual se da la vuelta y comienza un movimiento alcista. Cierra su posición larga a 1,2100 con un beneficio de 100 pips. ¿Era rentable cuando entró en el largo? Sí, lo hizo, en la cantidad de 100 pips. ¿Fue una entrada perfecta? No, no era lo ideal, porque podías comprar a 1,1960 con un beneficio de 140 pips y te habrías quedado tranquilo, porque el precio iba a tu aire. ¿Hay que buscar un movimiento tan perfecto? No, no lo hace, porque en primer lugar es imposible, ya que una garantía del 100% sólo se consigue a posteriori, y en segundo lugar, este método no le ayudará a recoger todo el movimiento, porque necesita calcular el punto de salida, también con una precisión de un pip, lo que en principio es imposible.
Estos criterios NO son los míos. Digo exactamente lo contrario de lo que me atribuyes.
No te lo atribuyo a ti personalmente, sólo constato que cada uno tiene su propio criterio. Tienes el riesgo:
Goose escribió >>
Mi respuesta es llevar el menor riesgo. Porque, como bien señalas, el diseño (el beneficio) no se sabe si se va a realizar. Pero podemos evaluar el riesgo de forma bastante objetiva, en pips, si tenemos un TS, por supuesto.
El riesgo en una operación depende de sus acciones y puede salir al primer tick contra su posición en cualquier entrada. Cualquier entrada de este tipo sería ideal).
Goose escribió >>
En general, nunca he oído que el concepto de "ideal" se interprete únicamente a posteriori. El "ideal" no depende de la historia. Es intemporal :)
No, lo ideal es lo "mejor" según su criterio entre muchas opciones. Puedes encontrar la chica ideal para ti sólo eligiendo entre muchos))))
En el caso del comercio y la comparación de entradas, todo depende del criterio de idealidad elegido.
Podemos evaluar el riesgo de forma bastante objetiva, en pips, si tenemos un TS, por supuesto.
No podemos evaluar el riesgo de forma objetiva. No te engañes.
El riesgo que podemos:
0. Evaluar cuantitativamente: simplemente porque se puede evaluar en puntos.
1. evaluar subjetivamente - en términos de las reglas de NUESTRA ST. Esto no significa que si ejecutamos el límite de riesgo, entonces la situación del mercado ha cambiado - sólo significa que en la mayoría de los casos en esta situación, nuestro TS ha generado una señal de entrada falsa....
2) Límite - tomando el tamaño de las paradas para el tamaño del depósito de acuerdo con las reglas de nuestro TS
Si usted pretende ser capaz de evaluar el riesgo de manera objetiva, entonces en términos de una declaración de problemas correcta, la tendencia del mercado debería invertirse SIEMPRE después de que el stop sea eliminado.
¿O nunca se ha encontrado con una situación en la que el precio, después de haber eliminado un stop, continúa moviéndose en la dirección de una posición que ya estaba abierta? En esta situación se ha evaluado el riesgo, pero ¿con qué objetivo?
Y la idealidad es un "criterio de calidad" (existe este término en la teoría de la optimización). En este caso, la optimización es una rama de las matemáticas aplicadas, no el proceso de utilización de un probador.
Buena suerte.
Bien, intentaré explicarlo en cifras. Sabe con un 100% de certeza que el precio se invertirá pronto y compra en la tendencia bajista a 1,2000. El precio baja otros 40 pips hasta 1,1960, tras lo cual se da la vuelta y comienza un movimiento alcista. Cierra su posición larga a 1,2100 con un beneficio de 100 pips. ¿Era rentable cuando entró en el largo? Sí, lo hizo, en la cantidad de 100 pips. ¿Fue una entrada perfecta? No, no era lo ideal, porque podías comprar a 1,1960 con un beneficio de 140 pips y te habrías quedado tranquilo, porque el precio iba a tu aire. ¿Hay que buscar un movimiento tan perfecto? No, no lo hace, porque en primer lugar es imposible, ya que una garantía del 100% sólo se consigue a posteriori, y en segundo lugar, este método no le ayudará a recoger todo el movimiento, porque tiene que calcular el punto de salida, también con una precisión de un pip, lo que es imposible en principio.
Creo que sería más apropiado compararlo con el criterio que has mencionado (IMHO - es la definición más acertada de la entrada ideal para el TS - lo uso yo mismo - no sólo minimiza el riesgo, sino que también se puede calcular con un error aceptable, a diferencia de las mismas señales de Zig-Zag).
Debe compararse con la misma entrada de compra (desde el mismo nivel), pero después del cambio de tendencia. En este caso, la segunda entrada puede considerarse cercana al ideal (no ideal, ya que no se seleccionarán todos los movimientos posibles).
Comprar en un movimiento bajista (vender en un movimiento alcista) conlleva riesgos mucho mayores: puede encontrarse con un MC mucho antes que con un retroceso. Las estrategias de pérdida de efectivo funcionan en los mercados de materias primas, simplemente porque existe una limitación natural: el precio no bajará por debajo de cero. En Forex está contraindicado porque la restricción natural aquí es 1 y el precio puede subir o bajar fácilmente, especialmente si está en tendencia.
>> Buena suerte.
Estos criterios NO son los míos. Digo exactamente lo contrario de lo que me atribuyes.
Si su criterio es la práctica, dígame, en términos de práctica, ¿cuál sería la entrada ideal para usted en el momento de abrir un puesto?
Mi respuesta es la de menor riesgo. Porque, como bien has señalado, la intención (el beneficio) no se sabe cómo se va a realizar. Pero podemos evaluar el riesgo de forma bastante objetiva, en pips, si tenemos un TS, por supuesto.
En general, nunca he oído que el concepto de "ideal" se interprete únicamente a posteriori. El "ideal" no depende de la historia. Es intemporal :)
Amén de
Su criterio de "menor riesgo" ideal se corresponde indirectamente con los principales objetivos del comercio. Es más sencillo que eso, si el objetivo es el beneficio y no el juego, entonces el criterio del ideal es ese mismo beneficio. Y minimizar el riesgo es más bien una forma de alcanzar el ideal.
Avals
====El riesgo en una operación depende de sus acciones y puede salir al primer tick contra su posición en cualquier entrada. Cualquier entrada de este tipo sería ideal))======
No será una entrada. Sería una salida.
Lo que entiendo del tema es que hemos decidido operar, queremos abrir una posición. Es decir, estamos discutiendo la entrada. Que está en la parte delantera, no en la trasera. El de atrás no está, es irrelevante. No se gana ni se pierde dinero con ello.
¿Cómo sería una entrada ideal?
Y yo respondo: porque el futuro para nosotros los mortales es sólo un velo nebuloso, sólo podemos evaluar la entrada en base al riesgo que conocemos (si operamos conscientemente y no nos hacemos los tontos). Esto - la distancia al stop loss - es el criterio más importante (bueno, uno de ellos).
=====En el caso de la negociación y la comparación de las entradas, todo depende de los criterios de idealidad elegidos.=====
Kim Bessinger con una cerveza servirá :) Ya debo estar viejo...
Quiero decir que todo es más sencillo, si el objetivo es el beneficio y no lo lúdico, entonces el criterio del ideal es este mismo beneficio. Y minimizar el riesgo, es más una forma de alcanzar el ideal.
Cuando abro una posición, no puedo estimar el tamaño del beneficio, no lo sé. Pero puedo evaluar el nivel de riesgo.
¿Y qué quiere decir con eso de "buscar el beneficio, no el juego"? ¿Y cuál sería la entrada ideal si tuviera que "jugar"?
:)
Cuando abro una posición, no puedo estimar el tamaño del beneficio, no lo sé. Pero puedo evaluar el nivel de riesgo.
¿Y qué quiere decir con eso de "buscar el beneficio, no el juego"? ¿Y cuál sería la entrada ideal si tuviera que "jugar"?
:)
La entrada ideal es cuando la relación beneficio/pérdida/intervalo tiende a infinito. Ah, sí. Y en el momento de entrar no sabemos todavía si la entrada es ideal. Y lo sabremos a la primera. Así que si el primer tick es positivo, ya es ideal :)
Y si sólo se trata de apostar, hay que basarse en la cantidad que se puede perder y en el tiempo que se tarda en quedar totalmente satisfecho. Lo ideal es que un céntimo sea suficiente para toda la vida en el juego :) Puedes arreglártelas con un dólar. El mítico jugador ideal es aquel que, desde que era un niño al principio del mercado, ha estado jugando con el único dólar que su padre le dio para un helado cuando era niño.
Una entrada perfecta es cuando la relación beneficio/pérdida/intervalo tiende a infinito. Cómo es. Y en el momento de la entrada todavía no sabemos si la entrada es ideal. Y lo sabremos a la primera. Así que si el primer tick es positivo, ya es ideal :)
¡Oh, sí! La humanidad sigue buscando el ideal, y tú ya lo has encontrado: resulta que viene con la primera garrapata :)
Ok, ya he terminado con la inundación, todo lo que quería decir al punto - es importante tener algún punto lo más cerca posible al abrir una posición, que será una especie de repetición para cambiar la estimación de la situación. Porque puede utilizarse como stop loss. Por eso hay que jugar desde los bordes del canal/fractal/línea de tendencia - siguiendo la tendencia. El riesgo es pequeño, la recompensa es grande.
A pesar de la intemperancia de las observaciones de Reshetov, sólo encuentro cierto el contenido relativo al comercio.
Hay algunas preguntas que no son difíciles de responder:
1. Cuál sería el beneficio máximo entre el Tiempo1 y el Tiempo2.
Si sólo tenemos datos de OHLC y de spreads fijos, entonces esta pregunta puede responderse más bien en pips, pero en forma de un simple script.
Además, puede especificar, por ejemplo, que las operaciones no deben ser inferiores a esa cantidad de pips.
Si tenemos datos de ticks, podemos estimarlo en pips. Si se dispone de los datos de los ticks con los volúmenes, la estimación es aún más precisa en términos de dinero...
2. Cuando haya respondido a la primera pregunta, puede aplicar sus resultados a la evaluación de las operaciones realizadas, como Time1 = OrderOpenTime(), Time2 = OrderCloseTime();
También puede evaluar estadísticamente todo el sistema haciendo un análisis general de todas las transacciones realizadas por su sistema.
3. ...
Me gustaría añadir algo constructivo al hilo.