¿Quién quiere una estrategia? Lotes y de forma gratuita) - página 22
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Desgraciadamente, me he precipitado a lo real desde 2002. También opero en el MICEX y en Forts. En forex puedo decir que he vuelto. Me he dado cuenta de que las estrategias son sencillas y puede que no merezcan tu atención, pero si insistes - te daré todo mi xml-ki.
Puedo enviarte todos mis xmls si insistes. Por cierto, en mi opinión, el programa los genera fácilmente de todos modos. Pero la comprobación en la demo, en tiempo real es una verdadera molestia, especialmente para los gráficos de 4 horas. Una buena estrategia se distingue fácilmente por sus parámetros. Los diferentes periodos de pruebas, la presencia de beneficios, las operaciones rentables>las operaciones perdedoras, la transacción media de más de 30 pips, etc.
No entiendo por qué "por desgracia" :) pero si tienes una experiencia real seria, es otra cosa. No sé por qué, pero si tienes experiencia real es otra historia. Mi correo electrónico lo enviará en un mensaje personal.
zfs писал(а) >>
Resultados de las estrategias por un analizador de la competencia: Resultados de las estrategias de SSB
A diferencia de los
ejemplos dados por usted, los resultados dados por mí contienen archivos adjuntos con estrategias, subiendo los cuales a SSB, cualquier dummie en programación puede obtener los códigos de los EAs en MQL4 en una fracción de segundo, así como los resultados de las pruebas de estos mismos EAs en los datos históricos.
Entiendo que esto es publicidad. Lo siento, Yuri, lo que pasa... Por cierto, ¿de dónde sacas tu Stoke? ¿Y cuánto?
1. Toma lo anterior. Esto no es sólo publicidad, sino vil spam y vicioso off-topic con el objetivo de ganar dinero rápido y escapar a las Islas Canarias.
2. No hay nada que llevarse, ya que todas las copias han sido destruidas, los tornillos sin formato, aplastados por una prensa hidráulica y hundidos en el Océano Pacífico sobre la propia Fosa de las Marianas. Todos los testigos han sido eliminados.
3. Ningún dinero es suficiente. Cuando el precio fue llamado, W. Buffett, J. Sorros y B. Todos los Ghaith se cayeron de sus taburetes y dijeron en una sola voz que no podían permitírselo, ni siquiera juntos.
No es sólo publicidad, es vil spam y vicioso off-topic para ganar dinero rápido y huir a Canarias. ...
... У. Buffett, J. Sorros y B. Puerta... dijeron que no podían permitírselo, ni siquiera en una empresa conjunta.
:) :) :)¡Genial!
zfs, ¡soy más rico que los mencionados magnates! Quiero decir, lo tomé y lo usé. (¡¡La cosa!!)
Yuri, ¿tendrás en cuenta tus deseos sobre el bucle ssb? (Ver información personal).
1. llevarlo más alto. No es sólo publicidad, es vil spam y vil off-topic para ganar dinero rápido y huir a Canarias.
2. No hay nada que llevarse, ya que todas las copias han sido destruidas, los tornillos sin formato, aplastados por una prensa hidráulica y hundidos en el Océano Pacífico sobre la propia Fosa de las Marianas. Todos los testigos han sido eliminados.
3. ninguna cantidad de dinero sería suficiente. Cuando el precio fue llamado, W. Buffett, J. Sorros y B. Ghaith, al mismo tiempo, les golpeó la cabeza contra el suelo y dijo con una sola voz que no podían permitírselo, ni siquiera juntos.
Bueno digamos que me lo he descargado, donde está el manual de instrucciones, porque Buffett y yo no podemos entenderlo.
Bueno digamos que me lo he descargado, donde está el manual de instrucciones, porque Buffett y yo no podemos entenderlo.
Lo siento, lo encontré... ¿Cómo puedo salir de Metatrayder ahora... necesito un segundo ordenador...
Lo siento, todo encontrado... cómo puedo salir de Metatrader ahora... necesito un segundo ordenador...
No hay forma de que te salgas con dos ordenadores para cerrar la sesión de MetaTrader, ni siquiera sueñes. La única salida es con 583 ordenadores conectados entre sí por fibra óptica.
En un ordenador sólo puede funcionar Reset, y no siempre, pero sólo si el botón no se lo ha comido una polilla.
No hay forma de que te salgas con dos ordenadores para cerrar la sesión de MetaTrader, ni siquiera sueñes. La única salida es con 583 ordenadores conectados entre sí por fibra óptica.
La única forma de salir es a través de Reset, no siempre, a menos que una polilla se coma el botón.
Eres sarcástico Yuri, no todo el mundo es tan inteligente como tú... hace un mes deseaba tener un analizador... ahora tengo dos :) Probé su idea... Por supuesto, puedo hacerle todo tipo de cumplidos...! aplausos...! pero creo que una crítica constructiva no le vendrá mal. El programa me ha dado el código de la aguja horaria, utilizando sólo 2 herramientas - mcdee y ssiay sin ningún tipo de paradas, beneficios... trabajando al 100% en el mercado, por así decirlo. Y me dio resultados impresionantes... El problema es que utilicé un conjunto limitado de herramientas (no suavizadas también) y encontré los períodos de inversión de tendencia en la historia, por lo que puede ser un excelente filtro para entrar en el mercado, pero por desgracia, no puede ser una estrategia... Tal vez me perdí algo... Saqué mis conclusiones de un solo código. Tal vez sea más relevante para un gráfico de 15 minutos.
...Pero creo que las críticas constructivas no hacen daño. El programa me dio un código por hora, utilizando sólo 2 herramientas - makdi y sisii, sin paradas, ganancias... trabajando al 100% en el mercado, por así decirlo. Y me dio un resultado asombroso... El problema es que utilicé un conjunto limitado de herramientas (no suavizadas también) y encontré los períodos de inversión de tendencia en la historia, por lo que puede ser un excelente filtro para entrar en el mercado, pero por desgracia, no puede ser una estrategia... Tal vez me perdí algo... Saqué mis conclusiones de un solo código. Tal vez sea más relevante para un gráfico de 15 minutos.
Es una cuestión de costumbre, porque mucha gente asume la estrategia:
1. No debe estar constantemente en el mercado, por lo que debe estar dotado de todo tipo de filtros comerciales falsos
2. los stopLosses, takeprofits, o trawls (según el gusto) deben estar presentes en la estrategia
3. El número de indicadores y osciloscopios utilizados debe superar todos los límites imaginables e incluso inimaginables. Es decir, cuanto más complejo y sofisticado, mejor.
Y así sucesivamente.
Personalmente, tengo un punto de vista diferente, al menos en lo que respecta al proceso de selección de estrategias. Es decir, cuando se selecciona una estrategia sobre datos históricos, es aconsejable:
1. Que la estrategia está constantemente en el mercado y la señal de salida es una señal de entrada en la dirección opuesta, es decir, sólo los retrocesos. El uso de filtros que supuestamente "filtran" las operaciones falsas en el proceso de selección de estrategias es contraproducente. Los filtros, en la mayoría de los casos, reducen la fiabilidad del sistema de negociación, ya que el mercado no es estacionario y su selección sobre datos históricos en la mayoría de los casos es un ajuste.
2. La estrategia no debe tener una cobertura en forma de adquisiciones, pérdidas y arrastres. Todo esto se puede añadir después según el gusto y el color, e incluso entonces, sólo en caso de extrema necesidad.
3. Cuanto más sencilla sea la estrategia, más eficaz será, según la teoría de la fiabilidad.
4. Cuando se selecciona una estrategia, el comercio debe ser un lote constante, sin MM, etc. Martins, de lo contrario es contraproducente. El capital y la gestión de riesgos pueden añadirse más tarde, si es necesario. Además, no abra múltiples posiciones en cada señal confirmada, ya que esto es un tipo de MM.
5. En la selección de la estrategia, no se puede hacer una optimización de los parámetros de entrada, ni siquiera limitada. Optimización + ajuste = ajuste al cuadrado. Después del ajuste, se puede hacer una optimización, y eso sólo si tiene un efecto positivo en las pruebas de avance.
Está claro que si una estrategia ha pasado por el fuego, el agua y las tuberías de latón sin ningún tipo de seguro, protección, limitaciones, consejos y otros apoyos habituales, y sigue mostrando resultados positivos, entonces al menos debería merecer la pena prestarle atención. Pero las llamadas "estrategias" que consisten sólo en muletas, soportes y guardias con señales de trading apenas perceptibles en el fondo no merecen ni siquiera ser miradas.
Se trata de una cuestión de costumbre, porque mucha gente asume que la estrategia:
1. No debe estar constantemente en el mercado, por lo que es necesario instalar todo tipo de filtros de falsas operaciones
2. los stopLosses, takeprofits, o trawls (según el gusto) deben estar presentes en la estrategia
3. El número de indicadores y osciloscopios utilizados debe superar todos los límites imaginables e incluso inimaginables. Es decir, cuanto más complejo y sofisticado, mejor.
Y así sucesivamente.
Personalmente, tengo un punto de vista diferente, al menos en lo que respecta al proceso de selección de estrategias. Es decir, cuando se selecciona una estrategia sobre datos históricos, es aconsejable:
1. Que la estrategia está constantemente en el mercado y la señal de salida es una señal de entrada en la dirección opuesta, es decir, sólo los retrocesos. El uso de filtros que supuestamente "filtran" las operaciones falsas en el proceso de selección de estrategias es contraproducente. Los filtros, en la mayoría de los casos, reducen la fiabilidad del sistema de negociación, ya que el mercado no es estacionario y su selección sobre datos históricos en la mayoría de los casos es un ajuste.
2. La estrategia no debe tener una cobertura en forma de adquisiciones, pérdidas y arrastres. Todo esto se puede añadir después según el gusto y el color, e incluso entonces, sólo en caso de extrema necesidad.
3. cuanto más sencilla sea la estrategia, más eficaz será según la teoría de la fiabilidad.
4. Cuando se selecciona una estrategia, el comercio debe ser un lote constante, sin MM, etc. Martins, de lo contrario es contraproducente. El capital y la gestión de riesgos pueden añadirse posteriormente, si es necesario. Además, no debe abrir múltiples posiciones en cada señal confirmada, porque esto es un tipo de MM.
5. Al seleccionar una estrategia, no se puede hacer una optimización de los parámetros de entrada, ni siquiera una limitada. Optimización + ajuste = ajuste al cuadrado. La optimización puede llevarse a cabo después del ajuste, y sólo si tiene un efecto positivo en la prueba de avance.
Está claro que si una estrategia ha pasado por el fuego, el agua y las tuberías de latón sin ningún tipo de seguro, protección, limitaciones, consejos y otros apoyos habituales, y sigue mostrando resultados positivos, entonces al menos debería merecer la pena prestarle atención. Pero las supuestas "estrategias" que sólo consisten en muletas, soportes y guardias, y las señales de trading apenas visibles en el fondo, no me dan ni ganas de mirarlas.
Y estoy de acuerdo contigo, Yura. Probablemente al 100%.
La estrategia debe ser sencilla, eso sí.
Podemos construir pirámides fijando el beneficio anterior con un stop, por favor, tenga en cuenta, pero esto es una sutileza.
No entiendo el 5º punto, pero ¿qué ha hecho su programa? ¿No estaba optimizando?
Sólo hay 6 herramientas. O tal vez no entendí algo.
Su analizador es interesante, por supuesto, y es aún más interesante desarrollarlo.
Al fin y al cabo, no queremos un 200% al año, queremos un 20000% al año :)
Además, es poco probable que estas estrategias aumenten mi pequeño depósito.
Al fin y al cabo, lo principal es no perder.
!---- aplausos !---!
Y estoy de acuerdo contigo Yura. Estoy de acuerdo contigo, Yura. Probablemente al 100%.
La estrategia debe ser sencilla, eso sí.
Puede construir una pirámide fijando el beneficio anterior con el stop loss, tenga en cuenta, pero esto es una sutileza.
No entiendo el punto 5, ¿qué hacía su programa? ¿No se ha optimizado?
No hay optimización en el programa. Se trata de una selección de estrategias, es decir, para cada oscilador, el algoritmo sólo prueba tres estados discretos: señal directa, señal inversa o ninguna señal. La optimización es la selección de los parámetros de entrada y, en este caso, lo que se ha utilizado como parámetros de entrada para la selección no está presente en el código fuente del Asesor Experto listo. Y lo que no se ha utilizado para la selección de una estrategia se deja como parámetros de entrada para el Asesor Experto. Por lo tanto, el Asesor Experto puede ser optimizado aún más si es necesario.
Al fin y al cabo, no queremos un 200% al año, queremos un 20000% de interés al año :)
Sigue soñando.