Teorema sobre la intersección de dos MAs - página 5
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Para mí, el mash-up perfecto es el que va mínimamente por detrás del cotier y es lo más suave posible. ¡No se puede pensar en una mejor! La función para minimizarla es sencilla: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0
Resolviéndolo, obtenemos una expresión recursiva para el LPF ideal. Esto será lo más libre de retrasos y lo más suave. Todo lo demás es falso.
Para aclarar, no hay ningún componente aleatorio en la fórmula inicial. Ruido. Corit no nos llega con exactitud, sino con un error de al menos 4 dígitos. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta.
Si lo tenemos en cuenta, deberíamos reescribir este funcional como un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas. La mejor solución sería MNC = Kalman.
¿cómo lo utilizamos en el comercio?
- tarde o temprano llega el momento de la heurística, cuyo producto es la TS
Nuestras TS son semiempíricas, empíricas, y por supuesto heurísticas, pero en ningún caso teóricas.
es decir, nuestras TS están hechas a nivel del abuelo Michurin, y el juez de todo esto es algún Probador de Estrategias.
Para nosotros, una estrategia "segura" es exactamente "segura" debido a la falta de transparencia, documentación,
y la presencia de una "carrera de obstáculos bien construida".
En consecuencia, desde la posición más baja del constructor MT4, es decir, desde la posición "por debajo del fondo" se ha intentado plantear un problema en forma de teorema de la intersección de dos MA,
Es que - un intento, muestra la pobreza de construir el TS (MT-4))))).
Lo positivo aquí es que los esfuerzos del pensamiento científico al menos en la formulación del problema ya son constructivos
que hay una propuesta científica para reconsiderar los límites y la importancia de las etapas de creación del MTS.
Aclaremos la última reflexión, volviendo a la práctica.
por ejemplo, el Gran Probador de Estrategias rechazó el TC - ¿cuáles son las conclusiones habituales a las que solemos llegar? - Todo el material de origen es supuestamente inadecuado para el ST.
Resulta que los resultados del Comprobador de Estrategias son más significativos que las deducciones teóricas.
y es ostensiblemente correcto a primera vista, ostensiblemente la práctica ha respondido a la teoría, y el consiguiente aborto de TS supuestamente no funcionales está supuestamente justificado).
Sin embargo, el Probador de Estrategias en sí mismo es el mismo modelo teórico.
¿Dónde está la verdad?
- Si uno trabaja para sí mismo y no para una subvención, la verdad estará en el teorema de la intersección de las dos MA.
Para aclarar, no hay ningún componente aleatorio en la fórmula original. Ruido. El corit no nos llega con un valor exacto, sino con un error de al menos 4 dígitos. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta.
Si lo tenemos en cuenta, deberíamos reescribir este funcional como un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas. La mejor solución sería ISC = Kalman.
Sergey, según tengo entendido propones representar el kotir como una "verdadera" curva suave, que sin desplazamientos coincide con el kotir, y algún ruido inútil, del que hay que deshacerse, para que no distraiga del picado de la masa de CU. Entonces, el problema se reduce a la construcción de un funcional, cuya minimización dará algún muve más cercano a la curva ideal. Todo está bien, excepto el hecho de que no sabemos nada sobre las propiedades de esta curva ideal. ¿A qué debemos aspirar al calcular su forma? ¿Cuál es el ideal? Necesitamos un conocimiento a priori (la base del fidrt de Kalman), ¡y no lo hay!
Sugerí que no asumiéramos la función del Creador y tratáramos de entender dónde está el límite entre el "ruido" y la "señal útil". Exigiendo a la Mashka proximidad y, a ser posible, ternura (suavidad), conseguimos lo más ideal de la Mashka. En mi opinión, perfecto y transparente.
Todavía no puedo superar la idea sugerida por Korey - construir un muv perfecto basado en la conjunción: kotir-TC-equity-Mashka, que se construye sobre la base de minimizar la desviación del balance de puntuación de una línea recta... ¡Ojalá pudiera construir eso!
- Si trabajas para ti mismo y no para una subvención, la verdad estará en el teorema de intersección de las dos MA.
He hurgado un poco más (en términos de matemáticas) en el paquete del optimizador MA-Crossing-TC y he llegado a la conclusión de que es esencialmente un pobre filtro de paso de banda que, cuando el optimizador se inicia, ¡simplemente escanea el kotier en busca de armónicos dominantes! Ese es el tipo de espectroanalizador velado de este cruce de los dos Machs.
para no obtener falsas señales de ruptura de precios pero lo suficientemente cerca como para no perder grandes áreas de la tendencia en los retrocesos.
Si un MA es tan bueno que se sitúa en el ruido de cotización, dicho MA se construye en una envolvente o un canal, o se desplaza su fase.
Para aclarar, no hay ningún componente aleatorio en la fórmula original. Ruido. El corit no nos llega con un valor exacto, sino con un error de al menos 4 dígitos. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta.
Si lo tenemos en cuenta, deberíamos reescribir este funcional como un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas. La mejor solución sería MNC = Kalman.
Eso es lo que pensé - tenemos un sistema de díferos estocásticos de la LA, vemos un resultado práctico - la LA se asienta fuertemente en el aire. Gloria a los mejores científicos y diseñadores del mundo.
Sin embargo, si te fijas bien, toda la gloria la tienen los giroscopios, y sin el mejor giroscopio del mundo el sistema de ecuaciones estocásticas no es nada. Sin un giroscopio, volaría como un contrachapado.
¿Y qué y dónde tenemos un giroscopio en el comercio?
Así lo pensé - tenemos un sistema de dípticos estocásticos de la aeronave, vemos el resultado práctico - la aeronave se asienta firmemente en el aire. Gloria a los mejores científicos y diseñadores del mundo.
Sin embargo, si se mira bien, toda la gloria la tienen los giroscopios, y sin el mejor giroscopio del mundo el sistema de ecuaciones estocásticas no es nada. Sin un giroscopio, volaría como un contrachapado.
¿Qué y dónde tenemos un giroscopio en el comercio?
Ty, así que si encuentras ese mismo giroscopio, entonces el "sistema difura estocástico de la LA" ya no tendría sentido.
Así que he leído y pensado un poco. Hay una idea con la que se acierta en la amplitud de los resbalones.
Tomamos 2 últimos fractales como base de una onda entre cruces y los ajustamos primero por desplazamiento y por parámetro n barras para que fueran lo más parecido a los valores del fractal por tiempo y precio utilizando el parámetro de error. Cuando aparezca un nuevo fractal, repitamos el ajuste.
¿Qué te parece?
Lo pensé - tenemos un sistema de difusores estocásticos LA, vemos el resultado práctico - el LA se sienta firmemente en el aire. Saludo a los mejores científicos y diseñadores del mundo.
Sin embargo, si te fijas bien, toda la gloria la tienen los giroscopios, y sin el mejor giroscopio del mundo el sistema de ecuaciones estocásticas no es nada. Sin un giroscopio, volaría como un contrachapado.
¿Qué y dónde tenemos un giroscopio en el comercio?
Menos mal que nos cambiamos a LA (avión), me queda más cerca y más claro :-). Intentaré establecer una analogía con la determinación de la moneda.
Los giroscopios, sí son buenos, pero no son ideales. Debido a la pérdida de frecuencia con el tiempo, empiezan a mentir.
Para saber dónde se encuentra el avión, se utilizan sistemas de cálculo adicionales: glonass, radioaltímetro, barómetro, DSS (medidor de velocidad y ángulo de deriva Doppler), , etc. Y se agrupan teniendo en cuenta los errores de cada uno de los sistemas de medición.
Ahora volvemos a la tierra :-)
¿Dónde está la verdad?
Aquí se adjunta la cifra del valor "verdadero" y acomplejado del EURUSD (eso sí, sin tener en cuenta los errores de medición) del indicador.
¿A qué curva debemos minimizar la función?
Propongo al azul = complejo. Pero.... No hay historial de garrapatas, por lo tanto
Me temo que no se han tenido en cuenta todos los posibles errores en este indicador para el comercio real.
Es decir, necesito un indicador que en un momento dado muestre un tipo de moneda complejo y que no se vuelva a dibujar (si no se cambia el historial).
¿Puede alguien ayudar a ajustar el código? Gracias de antemano.
Z.I. Antes de alisar, siempre hay que decidir qué se alisa y qué se alisa=exactamente.
Propongo al azul = complejo. Pero.... No hay una historia de garrapatas, así que.