Teorema sobre la intersección de dos MAs - página 4

 
Korey писал(а) >>
dos extremos conjuntos de MA con un spread < 3*spread rompen la siguiente TS,
pero no se observan en el problema de la búsqueda de MA.

Korey, perdona, pero el lenguaje de tu último post parece la lengua de un viejo chocho. En resumen, explíquese correctamente, preferiblemente de forma matemática.

 
Neutrón y lo siento, también: en el lenguaje de Chapaev y su amigo Petka, es mucho más fácil y más rentable.
- Estaba pensando en lo que impide que una persona educada (no ajedrecista) sea rica, (los ejemplos son masivos((((.
...observé a los operadores de larga duración en el comercio de acciones,
и ... Eliminé todas las matemáticas superiores del ordenador, así como del comercio, y olvidé el resto hace mucho tiempo.
por lo que ahora me resulta difícil crear un post matemáticamente correcto.
 

Pero es una broma.

Sin embargo, deberías pensar un poco (cuando te sientas un poco mejor) en el diseño de la funcionalidad de esta formulación. Tal vez haya algo de sentido común en ello... De lo contrario, seguiremos aplastando los vagones para nada.

P.D. Parece que Mathemata ha vuelto a perder Internet.

 
Korey писал(а) >> ¿Es posible crear un BP en el que un sistema de dos MAs no tenga beneficios en un spread finito?
- Un ejemplo de este tipo de segmento es una larga pendiente suave con oscilaciones superpuestas de doble amplitud hasta 3 veces la extensión.
ninguna combinación de MAs es atrapante.

Es un planteamiento de problema interesante. Pero las oscilaciones en sí no deberían ser demasiado periódicas (eso si se plantea el problema a la manera de Chapaev).

Parece que Mathemata ha vuelto a perder Internet.

Sí, los bastardos no lo han llevado a casa todavía. Sólo en el trabajo puedo responder en ocasiones. Parece que el tema empieza a ponerse interesante.

Aquí está su funcionalidad, Neutron, es algo incompleto. ¿De dónde saldrá la suavidad si no hay matemáticas superiores en su expresión (es decir, derivadas)?

 
Mathemat писал(а) >>

Parece que el tema empieza a ponerse interesante.

Aquí está tu funcional, Neutron, es algo incompleto. ¿Cómo puede ser suave si no hay matemáticas superiores en su expresión (es decir, derivadas)?

Esto, tú, ¿de cuál de los dos funcionales mencionados estás hablando? Si te refieres a este: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0, entonces la derivada de la ondulación es y[i]-y[i-1], y si sobre esto "Se quiere construir un funcional que minimice la desviación patrimonial de una recta y que, al mismo tiempo, maximice la tangente del ángulo de inclinación de esa recta", entonces todavía hay que construirlo.

 
Sí, de eso se trata. Lo siento, acabo de entenderlo ahora. El primer paréntesis es la desviación de mach con respecto al precio, el segundo paréntesis es la derivada de mach. Entonces se puede tratar de establecer y[i] como algún filtro de precio x[i] con coeficientes desconocidos y luego tratar de encontrarlos por tal "ANC". El filtro, por supuesto, no tiene por qué ser lineal. En principio, este problema puede resolverse en Excel utilizando el complemento "Buscar solución".
 

¡No necesitamos a Yoksil-Moksil! Decidamos por nosotros mismos. ¿Por qué algunos? Una vez más, hay un cierto TC que eleva el cociente inicial a las órdenes de Mashka. Los parámetros de Mashka son correctos: dos o incluso más, recogidos cuando se decide minimizar la funcionalidad. Lo único que queda es diseñarlo... Es decir, nuestra tarea consiste en enganchar un caballo y una cierva (TC y Masha) a un arnés (funcional).

 
Neutron писал(а) >>
Entonces, ¿teóricamente?

Sí, directamente en el Asesor Experto para calcular programáticamente los parámetros óptimos utilizando alguna "fórmula". Aunque, en general, no importa, porque podemos construir el optimizador en el Asesor Experto que realiza las operaciones virtuales. En ambos casos, se manipulan las series de precios y se obtiene el resultado. La única diferencia puede ser la velocidad y el uso de los recursos informáticos.

 
Korey писал(а) >>
Veámoslo desde el otro lado:
¿Es posible crear un BP en el que un sistema de dos MAs no tenga beneficios en el spread final?
- Un ejemplo de este tipo de segmento es una larga pendiente suave con oscilaciones superpuestas de doble amplitud hasta 3 veces la extensión.
ninguna combinación de MAs es atrapante.

Se podría introducir una zona de insensibilidad, al menos de forma que no se produzcan transacciones.

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Las operaciones se ejecutarán cuando la velocidad de la rueda pase por 0, las de los puntos extremos donde se espera la inversión.

Para eliminar el ruido y los falsos positivos, es necesario suavizar algún periodo, lo que conlleva un inevitable retraso de medio periodo. Puede ocurrir que mientras el precio está promediando el wopper se invierta y las operaciones se ejecuten en contra del movimiento, en la fase opuesta. Básicamente, la pérdida puede ser sólo en este caso.

 
registred писал(а) >>

Todo eso es cierto).

Pues bien, he aquí cómo demostrarlo teóricamente.