Teorema sobre la intersección de dos MAs - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
...
Por lo tanto, la optimización de tal TS en los datos históricos por su algoritmo propuesto sólo revelará el armónico con la amplitud máxima. Y todo estaría bien, pero por un PERO - la posición de tal armónico no es estacionaria en principio. Por lo tanto, construir un TS rentable usando dos cruces de muxes es imposible - el parámetro de optimización no es estacionario.
...Sí, la posición del armónico no es estacionaria. Pero la cuestión es (en p2.) que siempre es posible elegir una zona en la que se puede optimizar, es decir, la posición del armónico es (casi) estacionaria.
¿O no es siempre así? Esa es la cuestión.
En mi opinión, el problema es que un número de estos parámetros óptimos para cada período es aleatorio.
¿Quiere decir que los parámetros óptimos no se sitúan en una curva suave, sino que hay desfases de un periodo a otro? Muy posiblemente. Pero, de nuevo, la cuestión es cuál es el conjunto de parámetros óptimos: si se encuentran en la curva continua o en la continua a trozos, o si son puntos únicos.
Tal vez se encuentren en una curva suave para otro indicador.
¿Quiere decir que los parámetros óptimos no se sitúan en una curva suave, sino que hay desfases de un periodo a otro? Muy posiblemente. Pero, de nuevo, la cuestión es cuál es el conjunto de parámetros óptimos: si se encuentran en la curva continua o en la continua a trozos, o si son puntos únicos.
Tal vez, pueden estar en una curva suave para otro indicador.
Si no hay difusión, siempre se puede hacer.
Si hay una dispersión, no se puede con una muestra grande.
¿Tal vez un ejemplo de un simple EA en dos mouvehs y probarlo en la historia?
Por cierto, ya existían temas similares
"Sistemas de yogur y sistemas enlatados o la relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas
Sí, la posición del armónico no es estacionaria. Pero la cuestión es (en p2.) que siempre es posible elegir una sección en la que se pueda optimizar, es decir, la posición armónica es (casi) estacionaria.
¿O no es siempre así? Esa es la cuestión.
La no estacionariedad implica la no repetibilidad del resultado, y también en el futuro.
En general, en esta formulación, el problema de tading se reduce a la búsqueda de un parámetro estacionario que caracteriza el PA inicial o sus derivadas. Definitivamente, esto no es un espectro armónico de BP.
¿Es posible plantear una BP en la que un sistema de dos MAs no sea rentable en el spread final?
- Un ejemplo de este segmento es una larga pendiente suave con oscilaciones superpuestas de doble amplitud hasta 3 veces la extensión.
ninguna combinación de MAs es atrapante.
En general, el significado (o uno de los significados) de la pregunta era si los parámetros óptimos de una máscara u otro indicador en un intervalo determinado pueden calcularse directamente a partir de las series de precios, sin llevar a cabo una optimización.