Teorema sobre la intersección de dos MAs
¿Es esto correcto?
1 y 2 son tautologías. Y correcto o incorrecto, sin pruebas matemáticas, sólo una opinión privada. Y construir una base de pruebas sin ver la aplicación práctica, no veo el sentido... ¿Tal vez puedas compartir el punto?
1. Para cualquier intervalo de tiempo es posible elegir tales parámetros (optimización) que el Asesor Experto dará beneficios en su base.
En otras palabras, no hay ningún intervalo en el que la optimización no dé resultados.
2) Cualquier marco temporal puede ser dividido en un número finito de partes, de modo que después de la optimización el Asesor Experto será rentable en cada parte del mismo.
Hmmm...
¿Es esto correcto?
Así es. El ajuste se llama, si no me equivoco.
Hay una especie de ciclicidad en el mercado, una especie de ciclo. Este ciclo cambia constantemente. Pero no inmediatamente, sino con el tiempo. Si lo calculas, los cruces de MA funcionan muy bien. Así que el problema es encontrar correctamente este futuro ciclo de mercado utilizando sólo los datos históricos, entendiendo que mañana este ciclo puede cambiar - en términos simples - cómo optimizar correctamente la ST en los datos históricos, para encontrar el ciclo de mercado que será mañana......)))))
Hay una especie de ciclicidad en el mercado, una especie de ciclo. Este ciclo cambia constantemente. Pero no inmediatamente, sino con el tiempo. Si lo calculas, los cruces de MA funcionan muy bien. El problema es encontrar correctamente este ciclo de mercado futuro utilizando sólo datos históricos, sabiendo que mañana este ciclo puede cambiar - en términos simples - cómo optimizar la ST en datos históricos, para encontrar el ciclo de mercado que será mañana......)))))
LeoV, ¿aludes a los trabajos de John Ehler o a algún otro método original?
Bueno, por supuesto que él también - muchas personas tratan de calcular este ciclo de mercado y de diferentes maneras..... Me refería al TS con cruces de MA - es el modelo más simple del mercado utilizando su comportamiento cíclico.
1 y 2 son tautología. Y correcto o incorrecto, sin pruebas matemáticas, sólo una opinión privada. Y construir una base de pruebas sin ver la aplicación práctica, no veo el sentido... ¿Tal vez pueda compartir el significado?
No es una tautología. 1 significa que siempre se puede recoger tal 1(uno) conjunto de parámetros. mashek que será rentable en cualquier período, incluyendo todos los de 99 a 2009.
Pero por ejemplo del 99 al 2010 el conjunto será diferente.
Y 2 - es imposible hacerlo con un conjunto, pero en principio siempre es posible optimizar, y no habrá segmentos en los que sea inevitable una pérdida.
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Puede utilizar cualquier indicador "bueno" con un conjunto limitado de parámetros optimizables. Un "buen" indicador significa que, en principio, funciona, no cualquier trozo de código.
En otras palabras, la imagen de la caja negra es la siguiente: parece que no vemos la serie de precios en sí, sólo vemos los parámetros de los indicadores y los resultados de la optimización, con beneficios o sin ellos.
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Un indicador es un determinado operador matemático que se aplica a las series de precios. Entonces, si hay un beneficio para un período - se puede decir que el mercado se caracteriza por varios parámetros en este período. Al igual que un termómetro mide la temperatura del aire, pero no la velocidad de las moléculas individuales y, por tanto, el aire tiene un macroparámetro: la temperatura. Es decir, de la mecánica estadística hemos pasado a la termodinámica.
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La siguiente pregunta es si estos parámetros pueden calcularse para un determinado indicador directamente a partir de la serie de precios en lugar de la optimización del probador. Entonces podemos meter estos cálculos en el Asesor Experto
y recalcular los parámetros de beneficio sobre la marcha.
Hay una especie de ciclicidad en el mercado, una especie de ciclo. Este ciclo cambia constantemente. Pero no inmediatamente, sino con el tiempo. Si lo calculas, los cruces de MA funcionan muy bien. Así que el problema es encontrar este futuro ciclo de mercado correctamente, utilizando sólo los datos históricos, entendiendo que mañana este ciclo puede cambiar - en términos simples - cómo optimizar el TS en los datos históricos, para encontrar el ciclo de mercado que será mañana......)))))
Tienes toda la razón ;))
De nuevo está la cuestión de la duración del ciclo. Los parámetros del ciclo no cambiarán con la llegada de la siguiente garrapata, ¿verdad? ¿Cuántos ticks deben pasar antes de que estos parámetros dejen de ser rentables?
Esto también puede ser una característica del mercado.
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Está claro que puede ser cero ticks, es decir, optimizamos en la historia más cercana desde la primera hasta la N-ésima barra, empezamos a trabajar, y desde la barra cero pasamos inmediatamente a la pérdida.
Una vez más, esto plantea la cuestión del tiempo del ciclo.
Lo que intentas formalizar aquí se llama estacionariedad de un parámetro en algún proceso. En este caso estamos hablando de estacionariedad para uno de los armónicos, si se considera el cotier como un conjunto de señales armónicas.
Efectivamente, la diferencia de los dos barridos (ver tu primer post), es casi la primera derivada del muve superior. El ancho de banda de un operador diferencial digital ideal es una línea recta trazada desde el origen (y=f) y que termina en la frecuencia de Nyquist (o 1/2 de ella, no lo recuerdo) en el eje de abscisas, que corresponde a un doble TF y 1 en el eje de ordenadas. Dado que en la primera aproximación el espectro de cotierra es proporcional a 1/f, obtenemos una ventana en todo el rango de frecuencias donde todos los armónicos del PA original están representados por un peso de 1. Por lo tanto, la optimización de dicha RT en los datos históricos utilizando su algoritmo propuesto sólo identificará el armónico con la máxima amplitud. Y todo estaría bien, pero por un PERO - la posición de tal armónico no es estacionaria en principio. Por lo tanto, construir una TS rentable utilizando dos muves de conversión es imposible - el parámetro de optimización no es estacionario.
Si utilizamos varios muves con diferentes periodos de suavizado en TS y definimos la señal de compra como una suma ponderada de las señales de cada cruce, obtendremos un análisis de Fourier trivial. El mundo vuelve a ser uno en todas sus manifestaciones.
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1. Para cualquier intervalo de tiempo es posible elegir tales parámetros (optimización) que el Asesor Experto dará beneficios en su base.
En otras palabras, no hay ningún intervalo en el que la optimización no dé resultados.
2) Cualquier marco temporal puede ser dividido en un número finito de partes, de modo que después de la optimización el Asesor Experto será rentable en cada parte del mismo.
Hmmm...
¿Es esto correcto?