Filtro Hodrick-Prescott - página 7
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¿Y cómo se mantiene MM en este estado de cosas? Al fin y al cabo, necesita saber en cuánto cambiará la moneda.
Se puede partir del drawdown, que el TS muestra en el historial, o del SL, que también se calcula en base a este drawdown, pero se puede aumentar y disminuir en relación a este drawdown. Es cierto que hay un inconveniente: cuando la volatilidad aumenta, la reducción puede aumentar, pero entonces no hay que dormir, sino mantener los ojos abiertos, si el mercado sufre cambios tan significativos en su comportamiento....)))))
Se puede ver que el acuerdo no es malo. Que es lo que tenemos que probar. Todos los demás casos que implican diferentes implementaciones de muwings no cambian la esencia de la afirmación, sólo varía el método de prueba.
Gracias, Neutron. En una primera aproximación parece una diferenciación. (En su fórmula, otro supuesto es que 1/n ~ 1/(n+1) - que se mantiene para los períodos cercanos. Y si la diferencia es de 2 veces, poco probable).
Por cierto, sobre la figura: ¿la fase MA70-MA100 será mejor que las otras dos? o sólo lo parece?
No sé cómo piensa o piensa cada uno de los presentes, pero en mi mente y concepto, la predicción de series de precios o incrementos de rango de precios fue abandonada hace 10 años - debido a la inutilidad y baja rentabilidad de esta actividad...... ))))
¿Y las redes neuronales? Fueron abandonados al mismo tiempo o incluso antes. Por ejemplo, los SVM, que son mucho más modernos. Pero estamos en el viejo camino...
Solía construirredes neuronales, hace unos 20 años. Todavía no se llamaba así. Eran de I+D sobre el reconocimiento, y fue entonces cuando se escribieron las matemáticas de estos procedimientos. Más tarde vi estos procedimientos en la fundición, los que contábamos y creábamos, esperando que sustituyeran al cerebro humano, pero no, no lo hicieron. Pensar de antemano que los demás son más inteligentes que tú, es una pérdida.
En cuanto a la predicción, un argumento hasta ahora es que es más fácil predecir la dirección, sí estoy de acuerdo, más fácil. Pero eso no significa que sea mejor.
Prival, eso es genial, excepto por el hecho histórico de que el término "redes neuronales" se formó en los años 50, y se cree que el primer artículo (publicado), apareció en 1943 describiendo el modelo de neuronas.
Gracias, Neutron. En una primera aproximación parece una diferenciación.
Gracias por las amables palabras.
Por cierto, por la foto: ¿la fase del MA70-MA100 será mejor que la de los otros dos?
No sé qué es mejor. Si necesitas la primera derivada, es mejor cuando los períodos son diferentes en 1. Por cierto, si ponemos una media móvil en la serie de la primera diferencia del PA inicial, obtenemos el mismo resultado que arriba: la primera derivada de la media móvil del cociente con el mismo periodo de suavización. Si tomamos el cociente de dos muwings, obtenemos también la primera derivada + 1.
Podemos ver que este mundo es el mismo en toda su diversidad, ¡y eso es genial! Lo principal es verlo todo.
Neutrón, vi tus hermosos cálculos y recordé mis propios intentos estúpidos de comprender la naturaleza del formidable y dual MACD.
Esto se debe a que no se trata de un indicador inteligente, sino de una de las herramientas básicas del trader que todo principiante escucha el segundo día de sus clases en la escuela de traders. Por otro lado, qué nombre tan bonito tiene, "MA Convergencia-Divergencia" que inmediatamente trae las asociaciones más majestuosas del análisis vectorial e inspira respeto desde el principio. Pues bien, esto significa que los operadores lo utilizan por una razón, ya que casi en cada segundo gráfico de los analistas más destacados lo discuten profundamente y analizan sus divergencias. Y traté de tocar aunque sea una parte de MOSK a este misterio, para que habiendo entendido bien de qué función de precios se trata, podamos recibir la fórmula de la felicidad que nos permita hacer criterio de entrar (o salir) de una posición.
Añadiré aquí una pequeña confesión. Después de todo, nunca he estudiado en ninguna escuela de traders y sólo me atreví a aprender lo que es el Gran MACD unos meses después de haber aprendido lo que son los muwings. Sí, sí, ¡le tenía miedo! En mi asombro por su nombre, intenté acercarme a la profunda sabiduría de este indirector de forma gradual, sólo después de una sólida asimilación de indirectores más sencillos. E incluso después de haber visto sus fórmulas (¡sic! no las interpretaciones de sus señales, ¡sólo las fórmulas!), no pude creer durante algún tiempo que una aritmética tan simple provocara interpretaciones tan complejas y profundas para un trader práctico. Hablando con franqueza: todavía no conozco el mecanismo de esta transformación mágica de las fórmulas más simples a las recomendaciones prácticas más poderosas y rentables para los comerciantes. Y últimamente cada vez me inclino más a pensar que la interpretación del MACD es una trivialidad de relaciones públicas para ocultar una fórmula vacía de esta estructura y embellecerla para los principiantes que quieren ganar millones con ella.
Tengo las fórmulas del MACD en sí, Neutron, no son demasiado complicadas, pero no las publicaré aquí por si hay algo secreto en ellas. El propio MACD, incluida la EMA, está relacionado de alguna manera con la transformada integral discreta de Laplace del flujo de precios. Pero no veo ninguna interpretación mágica que permita predecir lo que va a pasar con el precio más adelante (o al menos ver lo que está pasando con él ahora) en base a su valor o comportamiento. No veo ni me imagino ninguna divergencia (divergencia del trader) que salga ahí. Y no importa cuántas veces me digan que al operar con el MACD estamos operando algo significativo, sigo pensando que es operar con puro ruido.
Este es el lugar para ti.
Fórmulas interesantes. Pero no estoy hablando de fórmulas. Sólo pregunté por qué abres una posición con un lote determinado, si no sabes cuántos puntos subirá o bajará la divisa, porque unas pocas operaciones perdedoras seguidas pueden estropear la euforia de gestionar un posible gran dinero, como ocurre al principio del trading, si no utilizas un MM ajustado.
Psicología del cálculo. Los indicadores pueden estar compuestos por cualquier cosa, pero el hecho de que muchos operadores los utilicen o no es una gran cuestión.
a las Matemáticas
Las lagunas aquí y allá no importan, lo principal es saber por qué,
Por ejemplo, Bola ideal en un flujo de fluido perfecto -> perfil del ala.
O una palanca de Zhukovsky equilibrada por la suma de todas las fuerzas aplicadas, incluidas las fuerzas de inercia.
¿Qué hay en el comercio?
Bueno, ahí está la integral del estudiante, ¿se te ocurre la palanca del escéptico?
Ese es mi punto, Korey. El MACD es la integral del estudiante. No soy yo el que va de un lado a otro de Laplace, me sale solo cuando reduzco el MACD a la fórmula de la felicidad. Y la cuestión es por qué se necesita allí.