Filtro Hodrick-Prescott - página 6
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Solía construirredes neuronales, hace unos 20 años. Todavía no se llamaba así. Eran de I+D sobre el reconocimiento, y fue entonces cuando se escribieron las matemáticas de estos procedimientos. Más tarde vi estos procedimientos en la fundición, los que contábamos y creábamos, esperando que sustituyeran al cerebro humano, pero no, no lo hicieron. Pensar de antemano que los demás son más inteligentes que tú, es una pérdida.
En cuanto a la predicción, un argumento hasta ahora es que es más fácil predecir la dirección, sí estoy de acuerdo, más fácil. Pero eso no significa que sea mejor.
En mi opinión, si es más fácil, mejor (con el acento de Zhirik :) ), especialmente en un mercado tan difícil como el de Forex....... >> ¿Por qué dar un rodeo a través de los barrancos cuando se puede seguir recto, por una carretera asfaltada?
Creo que estáis hablando de lo mismo.
Según tengo entendido, Leonid, al predecir la dirección del movimiento, considera
Cerrar[0] - Cerrar[fcastbars],
si es mayor que 0, entonces hacia arriba, si es menor - hacia abajo.
Es decir, resuelve el problema de la clasificación.
Prival habla de predecir la magnitud de este incremento. Aunque no utilice NS, es un problema de regresión.
Ambos problemas pueden resolverse en la misma arquitectura. Yo, por ejemplo, clasifico en PNN, la regresión en GRNN, no son fundamentalmente diferentes.
Puede ser más fácil de clasificar, pero, Leov, a veces no es suficiente. Recuerdo el primer VNS en mql cuando lo estaba probando, conseguí más del 70% de direcciones correctas en un par de entradas y un centenar de neuronas.
Pero cuando inserté el clasificador en un Asesor Experto resultó que la media de las operaciones con beneficios era mucho menor que la media de las operaciones con pérdidas, reduciéndose prácticamente a cero.
Este es un simple ejemplo de que la dirección correcta puede no ser suficiente para obtener beneficios.
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Por cierto, Close[0] - Close[fcastbars] es la oscilación del periodo fcastbars desde la primera diferencia de precios. Hay repliegues por todas partes.
Neutrón, ¿puedes escribir cómo la diferencia de muving es igual a la derivada de muving? ¿Se refiere a la EMA?
con un par de entradas y un centenar de neuronas obtuve más del 70% de direcciones correctas.
Pero cuando metí el clasificador en el Asesor Experto, resultó que la media de las operaciones con beneficios era mucho menor que la media de las operaciones con pérdidas, reduciendo el m.o. a casi cero
Este es un simple ejemplo de que la dirección correcta puede no ser suficiente para obtener beneficios.
Debe tratarse de un sobreentrenamiento o, lo que es más probable, de un efecto común en las series temporales: "mañana será como hoy, hoy será como ayer" .... )))))
No sé cómo piensa o piensa cada uno de los presentes, pero en mi mente y concepto, la predicción de series de precios o incrementos de rango de precios fue abandonada hace 10 años - debido a la inutilidad y baja rentabilidad de esta actividad...... ))))
Absolutamente de acuerdo. He dado la fórmula por consideraciones generales.
Si hablamos de la relevancia de una previsión para una serie de precios de tipo mercado, tiene sentido prever SÓLO el signo del movimiento esperado de la cotización. Esto ya se ha mencionado muchas veces en la literatura científica sobre el comercio y en mi experiencia personal.
Neutrón, ¿puedes escribir cómo la diferencia de muving es igual a la derivada del muving? ¿Quieres decir EMA?
Sí, de tres maneras, con diferentes grados de rigor matemático. Empezando por "...sólo hay que buscar por sí mismo..." y terminando con la síntesis del ancho de banda (AFC) de un operador diferencial ideal a partir de dos LPF, pero un poco más tarde - necesito encontrar literatura sobre el tema. Le recuerdo que estamos hablando de la diferencia de dos muvings que difieren en el parámetro de suavización por un valor extremadamente pequeño. Si es EMA, la diferencia a1-a2 debe tender a cero; si es una media móvil estándar, la diferencia de períodos de suavización debe ser igual a uno.
Qué raro.
Hablas de autocorrelación. Pero no entiendo mucho. Tal vez sea diferente de la conocida "función de autocorrelación".
¿De dónde sacas ese 0,9-0,6 o negativo "siempre"? Cruza tu corazón, creo que te ayudará.
El ACF de una serie de precios y su primera diferencia tiene una forma muy bonita que muestra que la serie es predecible (no es una función delta).
Aquí, el ACF se construye a partir de las minucias del EUR/USD 2006. El algoritmo está dado.
Se puede ver que el ACF es pequeño en promedio y negativo (casi) para cualquier TF. La TF se representa en abscisa en minutos.
¿Y cómo se mantiene MM en este estado de cosas? Al fin y al cabo, también hay que saber en cuánto cambiará la moneda.
Iré al entresuelo (por los libros)) - No he visto un corolómetro en forma de aparato desde hace 20 años(((
Permítame recordarle los viejos problemas de autocorrelación establecidos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial:
1. Tenemos un localizador, un objetivo de grupo en el ICO, es decir, todos fusionados, la iluminación es un gran punto, ya que el diagrama es de 3 grados))
La pregunta: ¿qué está pasando ahí? ¿Esto sigue siendo Raid o ya es Combate Aéreo?
2. Por la noche un avión nos sobrevoló(c) Cuántos motores tiene aunque cayó al Océano.
Permítanme recordar la "fórmula" de la autocorrelación - es una convolución en la que el núcleo es la propia función tomada en un segmento (ventana).
Por lo tanto, el tratamiento estadístico del ACF es algo diferente en el sentido físico y en el sentido de la obtención del correlograma de salida,
cuyo correlograma tiene a su vez la anchura de la ventana, es decir, en los recuentos discretos la anchura del correlograma es igual a la anchura del núcleo))
es decir, el correlograma es una acumulación de las sumas de los segmentos de las autocorrelaciones)) de esa ventana.
Por lo tanto, si los recuentos son positivos, el correlograma es siempre positivo, y es una función (curva, gráfico, diagrama) .
-Una de las propiedades de un diagrama de correlograma - como una especie de visualización de la similitud de un segmento de la ventana a todo el flujo de datos))
para el comercio en aproximación es algo así como una búsqueda de patrones,
y también aproximadamente podemos decir que correlograma es un gráfico de similitud de BP a sí mismo en la ventana.
..
P.D. Puse sonrisas en mis dedos para explicar.
P.P.S Si establecemos la tarea de predecir el signo del movimiento, entonces el PA inicial debe ser transformado en consecuencia,
de lo contrario obtendremos un resultado degenerado.
P.P.S Si la tarea es predecir el signo del movimiento, entonces el PA inicial debe ser transformado en consecuencia,
de lo contrario obtendremos un resultado degenerado.
Comparte tus experiencias, si no te importa, me pregunto qué tipo de conversión crees que es "apropiada".
Iré al entresuelo (por los libros)) - Hace 20 años que no veo un Corellómetro en forma de aparato((
Permítanme recordarles los viejos problemas de autocorrelación de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial:
1. tenemos un localizador, en el ICO un objetivo de grupo, es decir, todos fusionados, la iluminación por un gran punto, ya que el diagrama es de 3 grados))
Pregunta: ¿qué sucede allí? ¿Esto sigue siendo Raid o ya es Combate Aéreo?
2. Por la noche un avión nos sobrevoló(c) Cuántos motores tiene aunque cayó al Océano.
Permítanme recordar la "fórmula" de la autocorrelación - es una convolución en la que el núcleo es la propia función tomada en un segmento (ventana).
Por lo tanto, el tratamiento estadístico de ACF es algo diferente en el sentido físico y en el sentido de producir un correlograma de salida,
que el correlograma tiene a su vez la anchura de la ventana, es decir, en los recuentos discretos la anchura del correlograma es igual a la anchura del núcleo))
es decir, el correlograma es una acumulación de las sumas de las secciones de las multiplicaciones de autocorrelación)) de esa ventana.
No entiendo tantas palabras ingeniosas a la vez, necesito tiempo para comprender:-)
Por lo tanto, si los recuentos son positivos, el correlograma es siempre positivo, y es una función (curva, gráfico, diagrama) .
En una serie de primeras diferencias, los recuentos son afines, ¿Sobre qué escribes?
¿Y cómo se observa a MM en tal estado de cosas? Al fin y al cabo, también hay que saber en cuánto cambiará la moneda.
Ese es tu lugar.
Ahora, en cuanto a la síntesis de la primera derivada, mediante el cruce de dos muwings.
Supongamos que todas las medias móviles posibles en la primera aproximación suavizan la serie de precios ni peor ni mejor que una media móvil convencional. Definamos la media móvil como una media de n valores cotizados a la izquierda del valor actual (ecuación superior).
La primera derivada de la media móvil, definámosla clásicamente (segunda ecuación). Entonces, la diferencia de dos medias móviles que difieren en la anchura de la ventana de suavizado en 1 nos dará la primera derivada exacta al término más pequeño de orden 1/n (la tercera ecuación).
Dibujando dos medias móviles, una con período 100 y otra con período 70 (véase la figura de la izquierda, la línea roja representa un cociente y la línea azul una media móvil), se puede mostrar gráficamente la validez de esta afirmación.
A la derecha, la línea roja indica la derivada de la MA con un periodo de 100. El azul muestra la diferencia entre el MA con períodos de 100 y 70 muestras, el verde muestra 100 y 99.
Podemos ver que el acuerdo no es malo. Que es lo que necesitaba probar. Todos los demás casos, incluidas las diferentes realizaciones de muvings, no cambian la esencia del enunciado, sólo varía el método de la prueba.
a Neutrón
....Si se busca una predicción del signo, la PA debe convertirse de una serie de recuentos a una serie de pendientes sin lana,
por ejemplo, una serie de regresiones a partir de n barras, u otra opción = salida del HP considerada en este hilo,
....
Lo compartiría si lo tuviera, pero por lo demás, soy de vieja memoria. Corellómetros de Elecronics 60))
Sin embargo, en las condiciones actuales, incluso he retirado Matlab para no distraerme de mis tareas comerciales,
He quitado Matlab por las siguientes razones:
El ACF, según tengo entendido, es de acumulación, es decir, sólo después de pasar la ventana número 100 puedo confiar en el resultado,
en el comercio sólo es interesante para los grandes depósitos en el juego clásico, duración de la tenencia de la posición=meses,
pero para mi personalmente como comerciante de conejos((( inadecuado.
Puedo tomar las frecuencias de aparición del autocorrelograma, es decir, utilizar el autocorrelograma como una distribución de frecuencia de algo,
pero que sea útil para un TS concreto lo dudo.
P.D. aunque la circunvolución se parece sospechosamente a un perseptrón (parecía))