de nuevo en el probador - página 6
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Escribo las respuestas en wordpress. Lo recopilo todo allí. Entonces pego. Entonces lo añado. Llamada a revisión. Puede faltar mientras se edita. Ahora estaba observando que las frases son comillas. Ya que es solo texto plano en el vdas.
Yeprtst, lo he buscado, Prival, si no te importa, suelta la prueba en un mensaje privado y veamos que tan privado es... Me encontré con esta cosa curiosa, tal vez sea americana, pero es un misterio para mí... ...y lo comparto con ustedes.
Yeprtst, lo he buscado, Prival, si no te importa, suelta la prueba en un mensaje privado y veamos que tan privado es... Me encontré con esta cosa curiosa, tal vez sea americana, pero es un misterio para mí... y lo compartí con ustedes.
Hay varias formas de demostrarlo. Intentaré la más sencilla. Un gráfico con un ejemplo.
Una barra de 5 ticks. Aquí está su dibujo.
La tarea consiste en modelar una disposición adecuada de los puntos en el plano XOY. Datos iniciales OHLC y V.
Pérdida a priori de la disposición temporal de los puntos.
El punto 3 correspondiente a H puede estar en cualquiera de los tres lugares 2, 3 o 4. Lo mismo para el punto 2(Bajo). Primera insuficiencia.
Segunda coordenada X (tiempo), además de mezclar los lugares, se desconoce su ubicación exacta. En el probador, están a intervalos de tiempo iguales. Y las garrapatas pueden venir de diferentes maneras. El primer tick al principio del minuto, y un paquete de los 4 ticks restantes al final. Tal vez, puede haber un paquete al principio y otro al final: la mar de variado.
Por ejemplo, es imposible construir el indicador de la fuerza del flujo sobre la base de la historia. Cuál es la intensidad del flujo que escribí en la primera página aquí. A grandes rasgos, es el número de ticks por unidad de tiempo.
Esto no es correcto, puedes hacerlo, pero diferirá del real, eso es seguro. A primera vista es un Volum, pero sólo a primera vista. Al principio de la barra es Volumen = 0 y al final de la barra aumenta, lo que no es correcto. Resulta que al principio de la barra no tenemos flujo, porque su intensidad = 0, pero al final de la barra tenemos la máxima intensidad (estacionariedad :-)). Para construir correctamente la barra, debemos contar en la ventana, desplazar 1 segundo, contar, desplazar otro 1 segundo, contar, etc.
Esta es sólo la simulación de 1 par de divisas (plano). Pero la multidivisa no es un plano, es un espacio de n dimensiones. Es un misterio cómo los desarrolladores asignarán adecuadamente los ticks. ¿Qué tick ha llegado primero en el EURUSD o en el EURJPY? La barra contraria ya se ha cerrado porque ha llegado el siguiente tick, mientras que para otra divisa no lo ha hecho. Y no veo cómo se puede simular adecuadamente sin cambiar el formato de almacenamiento de datos.
Figar0 si no te importa compartir lo que tienes ahí.Si no quieres hacerlo público, de cualquier manera. Personal. Skype.
Si no es mucha molestia, dime qué has encontrado. Si no quieres hacerlo público, como sea. Personal. Skype.
Sí, lo dejé caer en mi bandeja de entrada, compruébalo... No es gran cosa, pero me sorprendió este planteamiento, y cuando empecé a indagar en esta dirección, me asombré aún más, por cierto, un poco en el tema de "¿Necesitamos tics fiables?". Si eso no funciona, lo intentaré de otra manera mañana.
Ejemplo de cómo el algoritmo de simulación de ticks afecta al resultado final de la estrategia en el probador:
El probador simuló ticks en esta barra (11:43) :
(Puede ver que el volumen de ticks de la barra simulada (39) es menor que el volumen de ticks de la barra real (42).
En realidad, la simulación podría haber sido diferente, si el algoritmo fuera distinto.
Por ejemplo, la secuencia de ticks en este caso podría ser: Apertura->Alto->Bajo->Cierre. Entonces la orden limitada dada habría cerrado por TakeProfit y no por StopLoss...
P.D. Para los administradores de la web: Si haces clic en la primera imagen, se abrirá la imagen original, que pesa 12Kb. Una copia más pequeña (generada automáticamente por el motor del foro) se come 183Kb (15 veces más grande). Tal vez haya que cambiar algo para salvar el tráfico.
Por ejemplo, en este caso la secuencia de ticks podría ser la siguiente: Apertura->Alto->Bajo->Cierre. Entonces la orden limitada dada habría cerrado en el TakeProfit y no en el StopLoss...
¿Y qué puede aportarnos esto al pasar de un probador a una secuencia en vivo? Parece que hay capacidad técnica para recoger y analizar garrapatas reales, pero nadie ha pescado allí todavía... ¿Desea captar patrones en una secuencia sintética de ticks formada a partir de varias fuentes con filtros DC, cuyo algoritmo es autosimilar y puede variar incluso cada minuto? Por supuesto, trabajar con secuencias de garrapatas reales aumentará la fiabilidad de las pruebas hasta el 99%, pero no nos dará una ventaja real. No es como si estuviéramos intercambiando un probador.... No entiendo a dónde queréis llegar, aunque sinceramente lo intento... Si conseguimos la MT5 con una secadora, la pregunta desaparecerá por sí sola.
¿Y qué puede aportarnos al pasar de una secuencia de prueba a una "en vivo"? Parece que existen capacidades técnicas para recoger y analizar garrapatas reales, pero nadie ha pescado allí todavía... ¿Desea captar patrones en una secuencia sintética de ticks formada a partir de varias fuentes con filtros DC, cuyo algoritmo es autosimilar y puede variar incluso cada minuto? Por supuesto, trabajar con secuencias de garrapatas reales aumentará la fiabilidad de las pruebas hasta el 99%, pero no nos dará una ventaja real. No es que vayamos a cambiar un probador.... Todavía no entiendo a qué queréis llegar, aunque sinceramente lo estoy intentando... Si consigo una MT5 con secadora, la pregunta desaparecerá por sí sola.
El ejemplo anterior es una sugerencia de aquí:
stringo escribió >>
Supongamos que el probador puede recibir datos de diferentes fuentes -generados o derivados de la recopilación de datos reales- durante las pruebas. Demostrar que para las pruebas, las garrapatas reales son mejores que las generadas.
En lo que respecta a los ticks reales: existen datos históricos registrados públicamente sobre los ticks con volúmenes: hora de llegada del tick (milisegundos), símbolo de negociación, mejor precio de oferta y su volumen, mejor precio de oferta y su volumen. En otras palabras, estos datos permiten analizar incluso los ticks de varias divisas al mismo tiempo.
Si quieres datos históricos de todo el tic, tienes todas las posibilidades de grabarlos tú mismo. Estos datos ocuparán aproximadamente 10 veces más espacio.
El ejemplo anterior está en una oferta de aquí:
En cuanto a los ticks reales: hay datos disponibles públicamente sobre los ticks con volúmenes: hora de llegada del tick (milisegundos), símbolo de negociación, precio y volumen de oferta, precio y volumen de oferta. Es decir, datos que permiten analizar incluso los ticks de varias divisas simultáneamente.
Así que nadie discute que estén ahí. MT no los tiene :- (. Y es malo que los desarrolladores piensen que no tienen que hacerlo. Algunos de ellos, no todos, creen que necesitan estos datos. Eso es todo. Los competidores de MT ya han empezado a proporcionar el historial de garrapatas. Sería bueno que MT5 tuviera un historial de ticks. Al fin y al cabo, el 90% de las preguntas desaparecerían. El probador utiliza un flujo de ticks, usted puede hacer lo que quiera. Y no es necesario demostrar su idoneidad. Había una historia así y ya está. Si no te gusta, puedes generar otra o simularla.
Así que nadie discute que lo sean. En MT no lo hacen :- (. Y ya es bastante malo que los desarrolladores piensen que no tienen que hacerlo. Algunos, no todos, creen que necesitan estos datos. Eso es todo. Los competidores de MT ya han empezado a proporcionar el historial de garrapatas. Sería bueno que MT5 tuviera un historial de ticks. Al fin y al cabo, el 90% de las preguntas desaparecerían. El probador utiliza un flujo de garrapatas, tómalo y haz lo que quieras. Y no es necesario demostrar su idoneidad. Había una historia así y ya está. Si no te gusta, puedes generar otra o simularla.
Escribe tu propio probador. Que sea más rápido que el probador universal de MT5 y con cualquier característica que le interese.
Escribe tu propio probador. Puede hacerlo más rápido que el probador universal de MT5 y con cualquier característica que le interese.
No hay problema, llevo mucho tiempo utilizando Matcad. Todo es sencillo y transparente. Abrí un archivo con comillas, creé un array y hago lo que quiera con él.
El tiempo de las pruebas no es el valor más crítico e importante. El desarrollo de cualquier ATC consta de varias etapas. Idea - algoritmo - implementación del algoritmo (en cualquier lenguaje de programación) - pruebas - análisis de los resultados.