Un asesor que no teme un ajuste de márgenes. ¿Quién quiere probarlo? - página 11
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Tengo una cartera como esta en este momento:
tipo de riesgo
GBPJPY 0,2647 1
USDCAD 0.2718 1
EURUSD 0,2861 0
USDCHF 0,1573 1
donde:
tipo = 1 - vender
tipo = 0 - comprar
En consecuencia, el nivel de margen es del 100% / (0,2647 + 0,2718 + 0,2861 + 0,1573) = 100% / 0,9799 = 102,051%.
¿Cuál es la diferencia de riesgo de cada par?
Los riesgos se subestiman a partir de los parámetros optimizados. Cogemos un montón de herramientas, optimizamos, obtenemos: riesgo1, riesgo2... riskn
Obtenemos la suma de todos los riesgos de los instrumentos, que debe ser superior a 1todos los riesgos = riesgo1 + riesgo2 + .... + riskn
Ahora hay que obtener el coeficiente de reducción del riesgo, pero de forma que el depósito se utilice hasta el 98% y los riesgos mantengan sus proporciones
k = 0,98 / todo riesgo
Bien, ahora ponemos el primer par, pero escribimos en el parámetro de entrada risk el valor risk1 * k
Para el segundo par, el parámetro de entrada riesgo = riesgo2 * k
...
Para el n-ésimo par, el parámetro de entrada riesgo = riskn * k
La cartera está lista.
El nivel de margen, como he mencionado anteriormente, se mantendrá en el valor:
Mariginlevel = 100% / (allrisk * k) = 100% / 0.98 ~ 102.04%
Nivel de margen libre:
margen libre = (1 - (allrisk * k)) * 100% = (1 - 0,98) * 100% = 2% de los fondos propiosImplementé mi idea de separar los niveles para una acción y un cierre parcial de una posición...
Nivel de margen
FixedMarginLevel_v3
Cartera a partir del 10.11.08
Vender GPBJPY: Riesgo1 = 0,25; Riesgo2 = 0,136;
Vender EURUSD: Riesgo1 = 0,25; Riesgo2 = 0,164;
Comprar USDCHF: Riesgo1 = 0,25; Riesgo2 = 0,184;
Comprar USDCAD: Riesgo1 = 0,25; Riesgo2 = 0,230;
MarginLevel para una operación de renta variable por encima del 140%, para una fijación de posición parcial por debajo del 100%...
¿para un par no habrá asesor? y la fuente preferiblemente también en el estudio - alguna idea.
Reshetov escribió(a) >>.
Porque actúa mal, es decir, vende cuando el precio baja y cierra en corto (es decir, compra) cuando el precio sube.
Sart_repair escribió(a) >>
Es una afirmación extraña. ¿No es natural vender cuando el precio baja y comprar cuando el precio sube?
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Exactamente, deberíamos haber implementado este principio al escribir ArbitrageReverse_1.1 - vender cuando el precio baja y comprar cuando el precio sube.
Está haciendo su aparición. El objetivo más cercano es 1,1890... Ahora mismo el precio está en 1,1741...
El franco lleva unos días asaltando el nivel de 1,1800. El precio está ahora rebotando en el rango de 1,1795-1,1800.
¿Alguien tiene idea de si habrá una fuga?
Según mis predicciones, el objetivo más cercano anterior sigue siendo válido...
Aquí hay compañeros que predicen el movimiento de los precios utilizando la descomposición en series de Fourier de la función de precios,
que es una buena razón para que intenten hacer una predicción en la práctica...
El franco lleva unos días asaltando el nivel de 1,1800. El precio está ahora rebotando en el rango de 1,1795-1,1800.
¿Alguien tiene idea de si habrá un avance?
Según mis predicciones, el objetivo más cercano, mencionado anteriormente, sigue siendo válido...
Aquí hay compañeros que predicen los movimientos de los precios utilizando la descomposición en series de Fourier de la función de precios,
que es una buena razón para que intenten hacer una predicción en la práctica...
Un avance muy interesante... Tengo la sospecha de que los asiáticos decidirán esta noche.
P.D. No practico la descomposición de la función de precios en una serie de Fourier.