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artmedia70:

¿Está esperando a que caigan del cielo? :)) Si cierra uno en beneficio, entonces espera las pérdidas!!!!????!!!! Si empieza a comerciar con ellos, de dónde (???) saldrán). Así que cerró uno rentable antes que ellos y detuvo la operación a la espera de los no rentables...

Una lógica completamente desconcertante, o su interpretación...


Toda la razón :) tiene que esperar a que se abran 2 no rentables entonces :) La teoría se basa en la estadística y la teoría de la probabilidad.
 
artmedia70:

¿Está esperando a que caigan del cielo? :)) Si cierra uno en beneficio, entonces espera las pérdidas!!!!????!!!! Si empieza a comerciar con ellos, de dónde (???) saldrán). Así que cerró uno rentable antes que ellos y detuvo la operación a la espera de los no rentables...

Una lógica completamente desconcertante, o su interpretación de la misma...


Estoy de acuerdo, no tiene ningún sentido, .... que tiene que el comercio donde los oficios vienen, ......... por qué primero emular 2 oficios perdedores antes y luego el comercio sin depender de esos 2 oficios perdedores, .....
 

Estamos hablando de operaciones virtuales, aparentemente.

Objetos para arrojar en la carta, vigilarlos. Probablemente.

 
cyclik33:

Toda la razón :) tiene que esperar a que se abran 2 de pérdidas :) La teoría se basa en la estadística y la teoría de la probabilidad.

¿Cómo puede esperar dos operaciones perdedoras si la última que cerró fue rentable?
 
Abzasc:

Estamos hablando de operaciones virtuales, aparentemente.

Objetos para arrojar en la carta, vigilarlos. Probablemente.


Entendería que el Asesor Experto hiciera dos operaciones perdedoras por sí mismo. El Asesor Experto las modelaría a su manera y empezaría a buscar la entrada basándose en los modelos, ... entonces hay algo de lógica, pero por lo demás ???????
 

Buenas noches, podrían aconsejarme como poner una alerta en el indicador, he probado de todo, luego a cada tick señala, luego no señala nada

//+------------------------------------------------------------------+
//| i-3CCI-h.mq4 |
//| johnfantom & KimIV |
//| http://www.kimiv.ru |
//| |
//| 02.01.2006 CCI с 3-х ТФ в одном флаконе. |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "johnfantom & KimIV"
#property link "http://www.kimiv.ru"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 DodgerBlue
#property indicator_maximum 1.4
#property indicator_level1 0
#property indicator_minimum -1.2

//------- Внешние параметры индикатора -------------------------------
extern int CCI_Period_0 = 14; // Период CCI для текущего ТФ
extern int Level_0 = 100; // Уровень CCI для текущего ТФ
extern int TF_1 = 60; // Количество минут первого ТФ
extern int CCI_Period_1 = 14; // Период CCI для первого ТФ
extern int Level_1 = 100; // Уровень CCI для первого ТФ
extern int TF_2 = 240; // Количество минут второго ТФ
extern int CCI_Period_2 = 14; // Период CCI для второго ТФ
extern int Level_2 = 100; // Уровень CCI для второго ТФ
extern int NumberOfBars = 10000; // Количество баров обсчёта (0-все)
extern bool EmailON = TRUE;
extern bool SoundON = TRUE;

//------- Буферы индикатора ------------------------------------------
double buf0[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void init() {
IndicatorDigits(1);

SetIndexBuffer(0, buf0);
SetIndexLabel (0, "i-3CCI-h");
SetIndexStyle (0, DRAW_HISTOGRAM, STYLE_SOLID, 2);
SetIndexEmptyValue(0, 0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit() {
Comment("");
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() {
double cci0, cci1, cci2;
double alertTime;
int nb1, nb2;
int LoopBegin, sh;

if (NumberOfBars==0) LoopBegin=Bars-1;
else LoopBegin=NumberOfBars-1;
LoopBegin=MathMin(Bars-1, LoopBegin);

for (sh=LoopBegin; sh>=0; sh--) {
nb1=iBarShift(NULL, TF_1, Time[sh], False);
nb2=iBarShift(NULL, TF_2, Time[sh], False);

cci0=iCCI(NULL, 0, CCI_Period_0, PRICE_CLOSE, sh);
cci1=iCCI(NULL, TF_1, CCI_Period_1, PRICE_CLOSE, nb1);
cci2=iCCI(NULL, TF_2, CCI_Period_2, PRICE_CLOSE, nb2);

if (cci0>Level_0 && cci1>Level_1 && cci2>Level_2) { buf0[sh]=1;
if (buf0[sh]!=1 && alertTime != Time[0]) { alertTime = Time[0];
if (EmailON != TRUE) SendMail ("Signal", "UP");
if (SoundON != TRUE) Alert ("Signal UP");}
}
if (cci0<-Level_0 && cci1<-Level_1 && cci2<-Level_2) { buf0[sh]=-1;
if (buf0[sh]!=-1 && alertTime != Time[0]) { alertTime = Time[0];
if (EmailON != TRUE) SendMail ("Signal", "UP");
if (SoundON != TRUE) Alert ("Signal UP");}
}
}

}
//+------------------------------------------------------------------+

 
Infinity:

Entendería que si el Asesor Experto hiciera dos operaciones perdedoras por sí mismo, el Asesor Experto las modelara a su manera y empezara a buscar la entrada basándose en los modelos, ... entonces sí que tiene cierta lógica, pero en cuanto a ???????.

Pero de esta manera, cuelgas un objeto, memorizas el precio y llevas la cuenta de la diferencia.

El precio es más bien una comodidad, es más fácil utilizar el precio de la fecha y la hora.

 
Abzasc:

Pero de esta manera, cuelgas un objeto, memorizas el precio y llevas la cuenta de la diferencia.

Es más bien una comodidad, es más fácil utilizar el precio de la fecha y la hora.


Bueno, conozco este método, por cierto, se describe aquí en el foro en artículos como, y la lógica sigue siendo poco clara, ..... Si tiene una buena razón, entonces debe modelar las operaciones esperando que sean rentables y utilizar este modelado para buscar la misma situación. Si se basa en las estadísticas y la probabilidad "como dijo el autor", es mucho más fácil abrir operaciones por probabilidad o bien.
 

Permítanme explicarlo con un ejemplo.

Supongamos la siguiente estrategia: el EA abre una operación al principio de cada día. si el día anterior fue alcista, la operación es de compra. si fue bajista, la operación es de venta.

necesitamos :

1) el EA comienza a funcionar.

2) Si los dos días anteriores fueron bajistas, abrimos (ostensiblemente) para una operación de venta, pero luego (ostensiblemente) fuimos a vender o comprar.

Si no tenemos 2 Pérdidas virtuales, entonces EA esperará hasta que aparezcan y entonces abre una posición.

La estrategia debe ser naturalmente diferente, pero el significado es el siguiente.

 

La emulación de las operaciones perdedoras es evidente. El Asesor Experto capta una señal de negociación, por ejemplo, en una posición larga. Recuerda el punto de apertura de una orden imaginaria y sus órdenes de stop. Luego, controla las garrapatas. Si el precio toca el stop de la orden virtual, la operación se registra como una operación con pérdidas. Si toca una orden de toma, la operación se mostrará como rentable. Lo único que tenemos que averiguar es mediante qué sistema de negociación se deben seguir los puntos de fijación de órdenes imaginarias.

cyclik33, seguramente no lo haré - tengo trabajo que hacer ahora. He preguntado y he hecho este comentario sólo para aclarar las cosas. Ya lo he escrito para aclarar el problema.

Buena suerte en la búsqueda de un altruista - su idea es bastante factible en código de programa.

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