Función de los fondos de arrastre (equidad) - ¿alguien ha encontrado uno ya hecho? - página 2

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Un complejo similar se encuentra en las obras, pero no puedo conseguir una descripción de él aquí.

ZS. ¿Y lo que lancé ayer no encajaba?

 
KimIV писал (а) >>

Pues así se llama: StopVirtual. Volodya (Tartan), por lo que recuerdo, es especialmente aficionado a estas cosas. Vaya a su foro. Debe tener cosas similares.

No, está un poco mal, lo más cercano a la solución es tu EA, sólo tienes que cambiarlo un poco y añadir un trall según los medios, y será justo lo que se necesita, porque el tema no es que no quiera que el CC vea mis stops -no tengo ni idea de dónde ponerlos (en general se ponen donde se supone que se ponen y se dejan), no es real, porque la cartera... correcto piensa Comboat, para una cartera es necesario

 
Todo esto es del maligno. Las paradas se colocan con sobriedad basándose en un análisis de las condiciones del mercado (por ejemplo, una ruptura del canal). ¿Y qué tenemos aquí? Si nuestra cartera no es buena, fijemos nuestros stops y dejemos que el mercado se ajuste a nuestra cartera...
 
Vamos... habla de cosas que no entiendes :)
 

Um. Y si no entiendo nada en absoluto, ¿qué debo hacer? ¿No hablas de nada en absoluto? :)


De todos modos, ya he expuesto mi punto de vista. ¿Cuál es el trasfondo de su enfoque? Verá, según su idea, resulta que una misma estrategia de negociación funcionará de forma diferente si el saldo de la cartera es de 100.000 dólares en un caso y de 10.000 dólares en el otro (en igualdad de condiciones). Los topes de la renta variable no son la fuerza.

 
bstone писал(а) >>
Todo es del maligno. Las paradas se colocan con sobriedad, basándose en el análisis del mercado (por ejemplo, la ruptura de un canal). ¿Y qué tenemos aquí? Si nuestra cartera no es muy buena, fijemos nuestros stops y dejemos que el mercado se adapte a nuestra cartera...

Bueno... porque es que, digamos, un apretón de manos, una acción comercial...

Desde la noche (o temprano por la mañana) se establece una cesta de posiciones en diferentes instrumentos,

y esta "ganancia de arrastre" está observando tranquilamente la situación...

*

Experimentos con trailing stop para cada posición,

es decir, el uso de herramientas estándar no dio buenos resultados...

Pero el beneficio de arrastrarse de un lado a otro me llevó a esa realización del rastreo.

*

Sólo hay un problema. Sin embargo, sólo está en los planes. :)))

Estoy utilizando un Asesor Experto que se cierra cuando el beneficio alcanza el valor especificado:

//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                     CloseALL.mq4 | 
//|                                        Copyright © 2006, Fox Rex | 
//|                                                                  | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Copyright © 2006, Fox Rex" 
#property link      "" 

//---- input parameters 
extern double    Profit=100.0;// Профит в единицах баланса 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| expert initialization function                                   | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int init() 
  {return(0);} 
int deinit() 
  {return(0);} 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| expert start function                                            | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int start() 
  {
   if (NormalizeDouble(AccountProfit(),2)>= Profit) CloseOrders();
   return(0); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void CloseOrders() 
{ 
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) 
   { 
      if(!OrderSelect( i, SELECT_BY_POS))continue; 
      if(OrderType()==OP_SELL){OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,2,Red);continue;} 
      if( OrderType()==OP_BUY) {OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,2,Red);continue;}
   } 
}
//+------------------------------------------------------------------+

Sin embargo, a veces hay situaciones en las que cuando se cierra un gran >8 número de posiciones

algunos de ellos aún permanecen... :(

 
kombat писал(а) >>

Bueno... por qué es que, digamos, un apretón de manos, un comercio de acción...

Desde la noche (o temprano por la mañana) se establece una cesta de posiciones en diferentes instrumentos,

y esta "ganancia de arrastre" está observando tranquilamente la situación...

*

Experimentos con trailing stop para cada posición,

es decir, el uso de herramientas estándar no dio buenos resultados...

Pero el beneficio de arrastrarse de un lado a otro me llevó a esa realización del rastreo.

*

Sólo hay un problema. Sin embargo, sólo está en los planes. :)))

Estoy utilizando un Asesor Experto que se cierra cuando el beneficio alcanza el valor especificado:

Sin embargo, a veces hay situaciones en las que cuando se cierra un gran >8 número de posiciones

algunos de ellos aún permanecen... :(

Poner el contador boca abajo y añadir un control de cerca.

 
bstone писал (а) >>

Verás, siguiendo tu idea, resulta que la misma estrategia de negociación funcionará de forma diferente si en un caso el saldo de la cartera es de 100.000 dólares... y en el otro de 10.000 dólares (en igualdad de condiciones). Los topes de la renta variable no son la fuerza.

Por un lado, te entiendo muy bien, porque...

bstone escribió (a) >>

Um. Y si no entiendo nada en absoluto, ¿qué debo hacer? ¿No sabes nada en absoluto? :)

la razón, por supuesto, es la forma de aprender :)

bstone escribió(a) >>

¿Cuál es el trasfondo de su enfoque?

Hmmm... exprimir el máximo de la cartera :) pero, como Kombat señaló correctamente, no siempre es fácil de hacer con las paradas estándar, en mi caso particular - irreal, las paradas estándar se dedican y cumplen claramente su propósito, no necesitan y no se puede tocar, es decir, no se puede :)
 

bstone писал(а) >>
Это как? Типа если эквити просел, подтянуть его обратно к балансу? :)

el autor quiso decir más bien lo contrario cuando la equidad subió demasiado rápido desde la línea de equilibrio

para subir el listón hasta el punto de equilibrio

Si estoy leyendo correctamente la mente del autor.

bstone escribió(a) >>
Puedes intentar utilizarlo para alcanzar el punto de equilibrio al menos de vez en cuando. Las paradas, de manera sobria, se colocan sobre la base del análisis del mercado (por ejemplo, la ruptura de un canal). ¿Y qué tenemos aquí? Si nuestra cartera no es buena, fijemos nuestros stops y dejemos que el mercado se ajuste a nuestra cartera...

comprenderá que puede utilizar los topes no sólo para asumir una pérdida, sino también para proteger un beneficio

creo que esto es lo que quiso decir el autor

algunos ST tienen saltos de capital de la línea de balance

Si tienes un indicador, puedes intentar utilizarlo para el Breakeven al menos.

 
YuraZ >> :

el autor quiso decir más bien lo contrario cuando la equidad subió demasiado rápido desde la línea de equilibrio

para subir el listón hasta el punto de equilibrio

si estoy leyendo correctamente la mente del autor.

No, no es así. El propio autor dijo que no permite que sus creencias religiosas cambien las paradas regulares.


Pero puede utilizar paradas "virtuales" por equidad. Soy un idiota, por supuesto, pero no veo la diferencia. Si se cierra utilizando paradas regulares o virtuales, el resultado será el mismo.


Luego el autor dice sobre los trailing stops en la renta variable, y Combat dice que los stops al culo - darles fichas. En resumen, el campo enemigo es un desastre :)


La idea general del autor es bastante clara, pero, como he dicho, no veo ningún razonamiento racional detrás de ella. El autor querría ahorrar su beneficio y salir del mercado si la renta variable hubiera aumentado primero, digamos, un 20% y luego empezara a disminuir un 10%. Así, el stop loss virtual era del 10%. Sí, hemos ganado el 10% y estamos contentos.


Pero, de nuevo, ¿por qué el TS no cerró con topes estándar? Si no se cerró, significa que el análisis del mercado implicaba la posibilidad de una evolución desfavorable a corto plazo. Los stops son las paradas para salir del mercado, si es evidente que la hipótesis de trabajo sobre sus condiciones no es correcta. Y si no fuera un stop virtual, el mercado se habría asustado ligeramente por un pullback y habría subido. Las paradas regulares habrían realizado su trabajo perfectamente, pero la parada virtual habría arrancado todos los beneficios. Así que puedes adivinar qué habría sido mejor.

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