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Por qué borrar ..... Intento hablar con gente que puede haber tocado áreas de análisis mucho más amplias que el análisis multidivisa.
qué pasa con eso .... es más fácil discutir con la gente que a solas ...
Intentaré reunir mis pensamientos más tarde y escribiré sobre la dirección que estoy tratando de analizar yo mismo....
Estaremos esperando. Sólo un poco más constructivo.
Privado 07.10.2010 23:18
Te contradices. Por un lado dices que sabes cómo conseguir cruces de mayores. Por otro lado, no se sabe lo suficiente sobre los mayores para obtener las cruces de los mayores.
Pero se necesita una matriz completa para identificar los movimientos de las divisas.
A juzgar por la respuesta, entiendo que dice que si es importante una matriz más completa, no son los precios que se calculan con los cruces, sino la velocidad de llegar a estos precios lo que se puede observar.
a través del volumen de ticks, es decir, a través de la frecuencia de llegada de los datos del precio.... por favor, corrígeme si me equivoco.
Sí, muy similar. Casi cerca. No quiero corregir, quiero aclarar. Por mucho que algunos afirmen aquí que sólo necesitan a los mayores. Ellos calcularán el resto. La práctica demuestra que no se pronuncian sobre una cosa: su precisión de cálculo es de +-lapot (a la precisión de spread/2). Este es un ejemplo https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2
Ahora sobre las velocidades. En la escuela, a menudo resolvíamos problemas (recuerda) en los que había una trayectoria, una velocidad y una aceleración. Conociendo estos parámetros, digamos, para un coche, podemos suponer con una probabilidad no de 50/50, sino un poco más, que sea de 85 a 15, que el coche que se precipita con gran velocidad y aceleración, es más probable que continúe el camino, que dar la vuelta. ¿Estoy en lo cierto....a si es así, entonces tenemos que encontrar análogos de estos conceptos en forex (sólo imagina que esto no es un gráfico de euro/dólar, sino cómo un coche (avión o digamos moscas) se está moviendo). Calcular y construir una previsión...
A primera vista la tarea es sencilla, pero cuando se empieza a profundizar en ella, se comprende que no todo es tan simple. Hay que recordar que cuando se digitaliza cualquier valor analógico hay ruido. Este ruido se llama ruido de muestreo y cuantificación. Así que existen (las fórmulas de cálculo del ruido están disponibles en algún lugar aquí), por lo que antes de hay que deshacerse de ellos. Se puede hacer secuencialmente, podemos construir un filtro y pasar las citas a través de él. Y luego analizarlo. O podemos hacer un análisis conjunto (tener en cuenta la presencia de ruidos), yo elegí este camino. Describo el movimiento con ecuaciones diferenciales estocásticas, es decir, inmediatamente el filtrado de Kalman aquí en los detalles. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15
Siempre trato de prever el precio y el precio es (asc+bid)/2. Cuanto más exacto sea el pronóstico mejor y más perfecto será el TS que puedas construir, hay una investigación aquí en el foro, busca cómo afecta el pronóstico a la calidad del TS, entra en el beneficio en el 4º grado si no recuerdo mal.
Y la tercera - no debemos olvidar que no vemos el movimiento neto del euro o del dólar, sino que sólo podemos observar la proyección de este movimiento en el plano euro/dólar-tiempo o en el plano euro/libra-tiempo etc. por lo que construyo un índice de movimientos de divisas del euro, del dólar, de la libra, etc. Y es muy importante cerrar el espacio para tener toda la matriz (todas las proyecciones), si las calculas a través de las mayores entonces pasa la mierda (aunque esto es comprensible, las matemáticas son una ciencia exacta, es en la estadística hay intervalos de confianza allí se puede contar +-extender...) en las matemáticas no se puede.
En resumen, así es como es ...