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Pero no pude sacar nada en claro, por la sencilla razón de que el CC, en cuanto el indicador predijo un movimiento notable, ¡cotizó inmediatamente el EUR/GBP! No había tiempo para abrir una posición.
Acabo de llegar a este punto en mi post aquí.
Ya veo, Neutron. Sí, la independencia de los instrumentos no es fácil de asegurar - en Foreh. O, al menos, sin correlación.
Sobre la primera diferencia de balance - aquí hay un histograma de los resultados de las operaciones del ganador Ch-07 en pips:
Bueno, hay un cierto indicio de normalidad, pero las colas no son tan gruesas. Por otra parte, si la cartera tiene muchos instrumentos no correlacionados (por ejemplo, más de diez), las distribuciones individuales no son tan importantes, aunque tengan colas gruesas. La distribución de las sumas tiende a lo que debería ser de todos modos, es decir, a una curva gaussiana.
P.D. Vita, ¿cuál crees que es el pdf de las primeras diferencias de una simple máquina onduladora con un periodo no muy superficial? ¡Gaussiano!
Por otro lado, si la cartera contiene muchos instrumentos no correlacionados (digamos, más de una docena), las distribuciones individuales no son tan importantes, aunque sean de cola gruesa. La distribución de la suma tiende a lo que debería ser de todos modos, es decir, a la curva de Gauss.
¿De dónde se desprende? Si en virtud del teorema del límite, entonces imho no - la independencia de los instrumentos está bajo enorme cuestión. La dependencia/independencia de los instrumentos es también la NE, y el coeficiente de correlación es una estimación media de la misma. Aquellos instrumentos que estuvieron descorrelacionados durante mucho tiempo, pueden hacerlo algún día y no sólo por parejas. Por tanto, la cartera no garantiza la normalidad de los rendimientos. Prueba de ello es la serie de quiebras de casas de inversión en los Estados. Tuvieron enormes pérdidas en el mercado, y por supuesto conocen/utilizan la teoría de Markowitz y sus variantes más avanzadas. Simplemente no hay soluciones eternas en el mercado.
Para mí, personalmente, es como un modelo de caballo esférico en el vacío: condiciones ideales que no se cumplen en la realidad. ¿Podemos tener un ejemplo de herramientas independientes?
¿Qué ha provocado realmente el escepticismo?
Sí, el mundo no es perfecto, pero eso no impide que los modelos matemáticos "ideales" lo describan correctamente. Hay muchos métodos que permiten aproximar con precisión un modelo a un objeto real.
En mi ejemplo, se considera un caso irreal del TS construido sobre instrumentos que no se correlacionan entre sí. Esto le permite entender la lógica del razonamiento y ver el principio básico. Nada nos impide introducir la matriz de coeficientes de correlación entre las herramientas en esta tarea y resolver la tarea particular con precisión...
¿Qué ha provocado realmente el escepticismo?
Sí, el mundo no es perfecto, pero eso no impide que los modelos matemáticos "perfectos" lo describan correctamente. Hay muchos métodos que nos permiten aproximar con precisión el modelo al objeto real.
En mi ejemplo, se considera un caso irreal del TS construido sobre instrumentos que no se correlacionan entre sí. Esto le permite entender la lógica del razonamiento y ver el principio básico. Nada nos impide introducir en esta tarea la matriz de coeficientes de correlación entre los instrumentos y resolver la tarea particular con precisión...
El escepticismo aquí es "los instrumentos son independientes y la primera diferencia de la curva de balance se distribuye normalmente" - estas condiciones no se cumplen, por lo tanto no hay manera de aplicar conclusiones basadas en la suposición de que se cumplen. Los modelos que describen un mundo no ideal siempre indican que si algo no es "parecido al modelo", entonces el resultado es erróneo. En nuestro caso las herramientas son dependientes y la primera diferencia es anómala, no es "modélica", por lo que las conclusiones no son aplicables.
Hay un montón de herramientas, modelos, teorías y ciencias para que cada uno de nosotros "caiga en la tentación" de aplicar nuestros brillantes conocimientos al mercado, para tomar una herramienta conocida y comprensible y descomponer el mercado en moléculas y átomos. Por ejemplo, para tomar y aplicar estadísticas paramétricas al mercado. En este caso veo que lo único que queda es hacer que el mercado se ajuste a la estadística paramétrica para que las conclusiones basadas en nuestro conocimiento y aplicación de la estadística paramétrica sean ciertas. De lo contrario, no es más que una ilusión basada en la importancia de nuestro conocimiento del instrumento, sin que esté respaldada por la evidencia de que nuestras herramientas son adecuadas.
Slava, no soy muy bueno con los teoremas límite. Pero he oído en alguna parte que las últimas versiones más fuertes de estos teoremas no requieren independencia, y el número de variables individuales en la suma no tiene que ser tan grande para obtener la gaussianidad.
De nuevo, un argumento práctico: observe las primeras diferencias de un guión simple (con un punto de, por ejemplo, 13). Son bastante normales, a diferencia de las diferencias de cola gruesa de los bares.
Vita писал(а) >>
El escepticismo aquí es que "los instrumentos son independientes y la primera diferencia de la curva de balance se distribuye normalmente" - estas condiciones no se cumplen,
Probablemente estaría de acuerdo contigo si el mundo fuera binario: o sí o no. Pero afortunadamente no lo es, y la no normalidad de la que hablas es débil. Su influencia en el resultado final es débil y no lo distorsiona mucho. El grado de esta distorsión y su signo no es difícil de estimar. El error de la estimación no es difícil de obtener... ¿Qué más necesita?
Para seguirte la corriente, tienes que admitir que la incertidumbre de Heisenberg no permite decir nada definitivo sobre ningún fenómeno de este mundo en absoluto. ¿Qué, ahora no usamos el conteo en absoluto?
Absurdo, ¿no? Entonces, ¿por qué te permites adoptar esta posición en la discusión?
¿Por qué?
Una vez más, un argumento práctico: fíjese en las primeras diferencias de un guión simple (con un punto de, por ejemplo, 13). Son bastante normales, a diferencia de las diferencias de cola gruesa de los bares.
Quiero decir: digamos, ¿y?
Pero la duda es que veríamos algo anormal bajo un microscopio de trece aumentos. ¿O no?
Probablemente estaría de acuerdo contigo si el mundo fuera binario: o sí o no. Pero afortunadamente no es el caso, y la negatividad de la que hablas es débil. Su influencia en el resultado final es débil y no lo distorsiona mucho. El grado de esta distorsión y su signo no es difícil de estimar. El error de la estimación no es difícil de obtener... ¿Qué más necesita?
Para seguirte la corriente, tienes que admitir que la incertidumbre de Heisenberg no permite decir nada definitivo sobre ningún fenómeno de este mundo en absoluto. ¿Qué, ahora no usamos el conteo en absoluto?
Absurdo, ¿no? Entonces, ¿por qué te permites adoptar esta posición en la discusión?
¿Por qué?
Porque creo que hay que partir de las propiedades del mercado (no normalidad de la distribución) y no de las propiedades de la teoría (supongamos que la distribución es normal). Entonces el resultado seguirá al mercado y no a la teoría. Es entonces cuando estimas el error, entonces verás que el beneficio no está ahí. O lo que sea que estés buscando. Como ves, me explico bastante bien y no necesito que Heisenberg me ayude. Si tomas la premisa equivocada, obtienes el resultado equivocado. No se puede ser más definitivo que eso. Pero "no hay mucha distorsión", "no es difícil de estimar" y "la no gaussianidad es débil" son realmente vagos, como "bueno, el beneficio está a mano". Por lo tanto, no hay ningún beneficio. Y es una declaración definitiva, me atrevo a esperar.
He mirado más de cerca el razonamiento de Neutron. De hecho, aquí sólo operamos con curvas de equilibrio , ¿o me equivoco, Sergei? Pues bien, las curvas de balance son algo que tiene, por decirlo suavemente, otras características estadísticas que las curvas de cotización. Entonces, ¿por qué hablar de las estadísticas de las barras refiriéndose a la no gaussianidad de los rendimientos de las barras?