MTS = beneficio FALSE ||TRUE - página 15
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Así, resulta que con un patrón estable, el porcentaje de aciertos del sistema debería ser aproximadamente del 99% (1%-menos fuerza mayor), a diferencia de los sistemas con reconfiguración regular donde el porcentaje varía con la frecuencia de las dependencias
¿Cómo sabes que en el futuro, en tiempo real, el porcentaje de aciertos será del 99% o del 59%?
Bueno, han encontrado sus almas gemelas...
:))
Bueno, se necesita un tiempo para llegar a la verdad... Y "no a la vez" es diferente para todos. Matemático, sólo estás siendo crítico. Intentemos avanzar... ¿Dime cómo el porcentaje de operaciones ganadoras depende del tamaño del SL y del TP? ¿O mejor aún su proporción? Espero haberte demostrado aún de forma convincente que si esta proporción es de 1, será de 49,9-50%... Ahora imaginemos que tenemos una estrategia que tiene una correlación con la ideal, digamos, del 1%, es decir, es un uno por ciento mejor que la tonta... Entonces con la misma correlación de SL y TP obtendremos no el 50% sino digamos el 51%... De ahí se desprende la conclusión lógica de que la diferencia entre el 50% de la estrategia al azar y un determinado porcentaje de esta estrategia es en realidad la eficacia de esta estrategia ... Es muy sencillo. ¿Con qué estás discutiendo? Sabes exactamente lo que estás argumentando... Pero sólo te mantienes cautivo de MM... Pero MM es una cuestión de hacer las cosas mejor... Esto es optimización.
Espero haberte demostrado que si la proporción es 1, es 49,9-50%...
No, no lo es. ¿Se ignoran los márgenes?
Ahora imagina... que tenemos una estrategia
Siento entrometerme, pero me da pereza discutir. No me imagino tu estrategia. Si tienes una, enséñamela.
Creo que si tuvieras uno, habrías llenado el hilo ayer con steates y demos...
Pero es sólo... Phil Phil.
No hay tal cosa. ¿Se ignoran los márgenes?
BIEN... Avancemos en esa dirección, no el 50% pero sí cuánto.
Lamento interferir. Soy demasiado perezoso para discutir. No puedo imaginar tu estrategia. Si tienes una, muéstramela.
Creo que si lo hubiera, habrías inundado este hilo ayer con estados y polvos de demostración...
Y ahora es sólo... basura filifática.
¿Qué quieres que te enseñe, idiota? Ya te mostré... ¿La mía? No tengo MTS :)) No.
BIEN... Avancemos en esa dirección, no el 50% pero sí cuánto.
Y depende del beneficio medio. Si, por ejemplo, aspiramos a un beneficio de 10 pips, mientras que 3 de ellos se los lleva el spread (correspondientemente, perdemos 13 pips en caso de pérdida), entonces creo que podemos llegar a cero con el 65% de las operaciones ganadoras (a simple vista). Evidentemente, cuanto más grandes son los objetivos, menos influencia tiene el diferencial.
Sí, es más fácil criticar que construir, así que hago populismo barato. Tú, en cambio, eres bueno. No construyes sino algunas vagas construcciones teóricas, basadas en el aire, y no has tratado de justificar ninguna de tus revelaciones. Ni tu incomprensible 98%, ni el 67 (te pedí que publicaras los resultados, pero hiciste una broma: "corre, ya verás"). ¿O es que pensabas que nadie había seguido el camino de las tendencias, y al ver tu revelación del 67%, todo el mundo se apresuraría inmediatamente a codificarlo?
No has demostrado nada (ver arriba). Y qué lío, sólo con entradas aleatorias o sin acción y sin tener en cuenta el diferencial.
Si SL=TP es aproximadamente así (sin tener en cuenta el spread). ¿Así que el 98% de las entradas correctas se refieren a SL=TP? Pues entonces eres un monstruo, todavía no ha habido ninguno aquí...
Depende del beneficio medio. Si, por ejemplo, aspiramos a un beneficio de 10 puntos y 3 de ellos se pierden en el spread (correspondientemente, perdemos 13 puntos en la pérdida), entonces creo que podemos llegar a cero con un 65% estable de operaciones rentables (a simple vista). Evidentemente, cuanto más grandes son los objetivos, menos impacto tiene el diferencial.
Oh... Pues con TP=SL=C, ¿cuál será la media del año? ¿O depende de C?
:))
Bueno, las verdades tardan en descubrirse... Y "no a la vez" es diferente para todos... Matemático, te mantienes en la posición de mera crítica... Intentemos avanzar... ¿Dime cómo el porcentaje de operaciones ganadoras depende del tamaño del SL y del TP? ¿O mejor aún su proporción? Espero haberte demostrado aún de forma convincente que si esta proporción es de 1, será de 49,9-50%... Ahora imaginemos que tenemos una estrategia que tiene una correlación con la ideal, digamos, del 1%, es decir, es un uno por ciento mejor que la tonta... Entonces con la misma correlación de SL y TP obtendremos no el 50% sino digamos el 51%... De ahí se desprende la conclusión lógica de que la diferencia entre el 50% de la estrategia al azar y un determinado porcentaje de esta estrategia es en realidad la eficacia de esta estrategia ... Es muy sencillo. ¿Con qué estás discutiendo? Sabes exactamente lo que estás argumentando... Pero sólo te mantienes cautivo de MM... Pero MM es una cuestión de hacer las cosas mejor... Esto es optimización.
Todo esto no tiene nada que ver con la realidad de la vida y la realidad del mercado de divisas. Como ha dicho Mischek con razón, todo es basura en el departamento filosófico. La vida real en condiciones reales pone todo en su sitio. Y hacer teorías y construir castillos en el aire sin ningún hecho real - eso es flooooood filofacético ............