MTS = beneficio FALSE ||TRUE - página 8

 
NProgrammer писал (а) >>

Con una distribución uniforme y una frecuencia de apertura constante en TP=SL probabilidad = 50% ... Imagínese un EA, que con una frecuencia igual de 10 minutos, durante 300 días abriera dos posiciones opuestas con TP=SL e igual a la mitad de la delta media semanal de las diez semanas anteriores.

¿Dónde ve una distribución uniforme en el mercado de divisas? Está en el casino, y no siempre.

 
NProgrammer писал (а) >>

No en rael.... :)) ¡Entero no! No lo ejecutes en el mundo real de ninguna manera. :))

Bien de nuevo....

No te pelees.

En algún lugar tenía un gif sobre un grial en una historia colgada en real...

 

Un sistema con un 98% de operaciones rentables puede perder y mucho, mientras que el 52% puede obtener beneficios sostenidos. Puede perder ambos, etc. En general, la lógica binaria

00 - ambos sistemas pierden

01 - el segundo es rentable, etc.

....

Te quedas con el número, aunque sólo hay un criterio indiscutible y todos lo sabéis.

 
Integer писал (а) >>

603-monos script:)

Noticias del campeonato de los 603 monos.

Después de una larga y dura batalla, queda un mono con ~600000 de depósito. El balance global del campeonato fluctúa en torno al 100% +/- 5%.

En un poro así, se mantendrá durante mucho tiempo, la caída en picado es poco probable, el aumento del nivel de beneficios es igual de probable.

 
KimIV писал (а) >>

Llevo operando con EAs desde enero de 2006, es decir, más de 2 años. En este momento tengo 4 cuentas reales bajo gestión (pequeñas cantidades). En cuanto al éxito, diría: no pierdo.

El comerciante de éxito = un comerciante de larga duración

 
Es cierto que no siempre se presentan sistemas de trading reales para el Campeonato - en una palabra, la mayoría de los participantes van a por todas fijando sus sistemas en el comportamiento probable del mercado en los próximos 3 meses. Al fin y al cabo, si su EA gana un 5-10% en la cuenta real sin mucho drawdown, ¿por qué mostrarlo si los asesores con un 200% de rentabilidad en 3 meses suelen estar entre los ganadores?
 
paukas писал (а) >>

¿Dónde ve una distribución uniforme en el mercado de divisas? Es incluso en el casino y no siempre.

:))

Dónde está... ...es parejo, así lo veo yo. Mira más de cerca, piensa en lo que estaba diciendo, lo siento, pero no tengo mucho tiempo, de lo contrario lo explicaría más claramente ... :)

 
Prival писал (а) >>

Un sistema con un 98% de operaciones rentables puede perder y mucho, mientras que el 52% puede obtener beneficios sostenidos. Puede perder ambos, etc. En general, la lógica binaria

00 - ambos sistemas pierden

01 - el segundo es rentable, etc.

....

Te aferras a un número, aunque sólo hay un criterio indiscutible y todos lo sabéis.

Tú ves lo que quieres ver, mientras que yo hablo de otra cosa en este caso, y SOLO del % de operaciones rentables. Y este es un criterio claro y quizás el único :) para el éxito de la estrategia ... Esto es sólo un criterio para evaluar una estrategia. Sólo hablo de él, el criterio más sencillo y fácil de analizar. Mi visión de la situación es la siguiente: la gestión del dinero es posterior, primero Estrategia luego MM, luego pelea con DC, luego estrategia de gestión financiera... Pero la base es sólo la primera - una estrategia que da el mayor porcentaje... Y mi estimación como experto es del 98%... Y es alcanzable, créeme... :))

En una palabra, todo el mundo entiende que incluso si la estrategia da un 10% de operaciones exitosas con 100 veces más beneficios que el 90% de las operaciones perdedoras, habrá un beneficio... Pero no te engañes, ese 90% de operaciones perdedoras no deberías haberlas hecho. Eso es todo. En otras palabras, no son exitosos (ganados) sólo hay que considerar que no pasaron ... Por lo tanto, una estrategia adecuada es diferente en el sentido de que no hace cosas que deban cerrarse más tarde minimizando las pérdidas, abriendo órdenes opuestas para minimizar los drawdowns, etc.

 
NProgrammer писал (а) >>

Tú ves lo que quieres ver, mientras que yo estoy hablando en este caso de otra cosa, y SOLO del % de operaciones rentables. Y este es un criterio claro y quizás el único :) para el éxito de una estrategia ... Esto es sólo un criterio para evaluar una estrategia. Sólo hablo de él, el criterio más sencillo y fácil de analizar. Mi visión de la situación es la siguiente: la gestión del dinero es posterior, primero la estrategia luego MM, luego pelea con DC, luego estrategia de gestión financiera... Pero la base es sólo la primera - una estrategia que da el mayor porcentaje... Y mi estimación como experto es del 98%... Y es alcanzable, créeme... :))

En una palabra, está claro para todo el mundo que incluso si la estrategia da un 10% de operaciones exitosas con una suma de beneficio 100 veces mayor que el 90% de las operaciones perdedoras, habrá beneficio... Pero no te engañes sobre el 90% de las operaciones perdedoras que no deberías haber hecho. Eso es todo. En otras palabras, no son exitosas (ganadas) sólo hay que considerar que no pasaron ... Por lo tanto, la estrategia correcta es diferente en el sentido de que no hace lo necesario para cerrar más tarde minimizando las pérdidas, abriendo órdenes opuestas para minimizar los drawdowns, etc.

Es realmente malo con el tipo....

 
Integer писал (а) >>

No es bueno con el tipo en absoluto....

:)) Siento que no lo entiendas... Entonces espero que alguien más pueda explicarlo de nuevo... Lo siento. :))