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Es justamente lo contrario: lo que se pide, son las respuestas. Si todavía no has entendido que la verdadera creatividad en la creación de un MTS es la idea correcta, que puede ser codificada sin ninguna creatividad por parte del codificador, todavía no te has dado cuenta.
Por favor, lee todo lo que escribí ANTES. Cita: "Si no se puede hacer (por la barra sin forma), entonces escríbelo, en lugar de hacerme preguntas tontas, tratando de hacerme quedar como un idiota y a ti como un "tipo genial e inteligente" - después de todo, ¿quién es el programador: tú o yo?"
Y los requisitos son perfectamente aceptables y están dentro de los 4 puntos. No esperaba tener que explicarlo todo. Sobre todo no esperaba que intentara dejarme en ridículo, cuando nunca he tenido nada que ver con la programación, con preguntas como: "¿Cómo te lo imaginas?" - es la cita de arriba.
Así que explico cómo salir de esta situación, para los que no lo entienden: hay que programarlo para que la operación se realice en la barra no formada después de 4 minutos de su apertura, según el algoritmo, que está en la página 1 del tema.
¡Yo soy el que no lo ha entendido!
Resulta que a las condiciones de entrada originales (un tercio de barra) se añade una espera de 4 minutos? - ¿Por un bar de cinco minutos?
Una vez hice un Asesor Experto de este tipo: la entrada también se produce en un momento determinado después de la apertura de la barra, dependiendo de si el precio actual está por encima o por debajo del precio de apertura. A primera vista parecía una buena solución. Sin embargo, el Asesor Experto ha perdido beneficios. De todas formas, las inscripciones eran aleatorias. Es como lanzar una moneda al aire.
Por supuesto, la optimización dará beneficios. Pero sólo cuando se optimiza...
Así que explico cómo salir de esta situación, para los que no lo entienden: hay que programarlo para que la operación se realice en la barra no formada después de 4 minutos de su apertura, según el algoritmo, que está en la página 1 del tema.
¡Yo soy el que no lo ha entendido!
Resulta que a las condiciones de entrada originales (un tercio de barra) se añade una espera de 4 minutos? - ¿Por un bar de cinco minutos?
¡Exactamente! Este es el tipo de pregunta que demuestra respeto y comprensión. Estaré encantado de hacer negocios con ustedes.
Así que explico cómo salir de esta situación, para los que no lo entienden: hay que programarlo para que la operación se realice en la barra no formada después de 4 minutos de su apertura, según el algoritmo, que está en la página 1 del tema.
Hice un Asesor Experto de este tipo: entrar también después de un cierto tiempo después de la apertura de la barra, dependiendo de si el precio actual es mayor o menor que el abierto. A primera vista parecía una buena solución. Sin embargo, el Asesor Experto ha mostrado pérdidas. De todas formas, las inscripciones eran aleatorias. Es como lanzar una moneda al aire.
Por supuesto, la optimización dará beneficios. Pero sólo cuando se optimiza ...
Tenga en cuenta el volumen y el IMF, por lo que no debe hacer una entrada al azar.
Lamentablemente, no puedo atender su idea en este momento. Pero he encontrado uno de mis primeros diseños.
El precio actual se mueve hacia arriba o hacia abajo en un número determinado de puntos desde el precio de apertura de la barra actual paraentrar en el mercado. Este es el parámetro "n" en PROPIEDADES.
Se pueden desactivar las posiciones largas y cortas. Se proporciona un trailing stop con umbral de inicio. Si lo desea y le interesa, alguien de los aquí presentes puede añadir fácilmente al código condiciones sobre sus índices.
Y prever la regla de los "4 minutos" en lugar del parámetro "n".
Exactr es capaz de trabajar con las restricciones de Market Watch (¡no me des una patada fuerte por implementar una solución así!)
Lamentablemente, no puedo atender su idea en este momento. Pero he encontrado uno de mis primeros diseños.
El precio actual se mueve hacia arriba o hacia abajo en un número determinado de puntos desde el precio de apertura de la barra actual para entrar en el mercado. Este es el parámetro "n" en PROPIEDADES.
Se pueden desactivar las posiciones largas y cortas. Se proporciona un trailing stop con umbral de inicio. Si lo desea y le interesa, alguien de los aquí presentes puede añadir fácilmente al código condiciones sobre sus índices.
Y prever la regla de los "4 minutos" en lugar del parámetro "n".
Exactr es capaz de trabajar bajo las restricciones de Market Watch (¡no hay patadas fuertes para la implementación de tal solución!)
Por alguna razón no veo ningún EA en los rellenos adjuntos...
Disculpen. Que tuvo tiempo de descargar en el mensaje anterior. - borrarlo. Hubo un error.
Aquí está la versión correcta, en la descarga.
Debo advertirle que las paradas iniciales sólo funcionan cuando el Asesor Experto está en línea. Si la conexión a Internet se desconecta, es posible que se produzcan grandes detracciones.
Disculpen. Que tuvo tiempo de descargar en el mensaje anterior. - borrarlo. Hubo un error.
Aquí está la versión correcta, en la descarga.
Debo advertirle que las paradas iniciales sólo funcionan cuando el Asesor Experto está en línea. Si la conexión a Internet se desconecta, puede haber una gran caída.
Gracias.
Después de muchas aclaraciones podemos decir que el comienzo está hecho, lo único que queda por hacer es retocar...
Así que todo eso ya ha sido resuelto de nuevo (TK):
Parte I (Cuando se forma un bar)
1) Dividimos la barra en 3 partes iguales - 3 sectores.
2) Si los precios de apertura y cierre se posicionan en 1 sector o en 3 sectores, y si el mercado se dirigió al alza (a la baja), colocamos una orden de venta (compra).
Determine hacia dónde se dirigía el mercado comparando las últimas 2-3 barras con los precios de cierre. Es como una función elemental: si el precio subía constantemente (últimas 2-3 barras), entonces el mercado subía; si el precio bajaba constantemente (últimas 2-3 barras), entonces el mercado bajaba. Podemos establecer una doble desigualdad: X1(t)<X2(t)<X3(t) - el mercado estaba creciendo y X1(t)>X2(t)>X3(t) - el mercado estaba cayendo donde Xn(t)- precio de cierre que depende del tiempo.
II parte (Barra en fase de formación - una espera de 4 minutos para la barra de 5 minutos, es decir, el algoritmo comienza a trabajar después de 4 minutos desde la barra de apertura)
1) Si el volumen de la barra es mayor que el anterior, y el precio de apertura del octo está en el sector 1, y el precio de cierre está en el sector 3, ponemos una orden de venta.
Si el MFI(Índice de Flujo de Dinero) está abajo, el volumen está arriba (rosa), ignoramos la señal.
2) Si el Volumen de la barra dada es mayor que la anterior y la octo-fecha está en el sector 3 y el precio de cierre está en el sector 1, ponemos una orden de compra.
Pero si el IMF está abajo, el volumen está arriba (rosa), ignoramos la señal.
Si se abre al menos una orden, las demás no se abren.
Ganancia 10 puntos, pérdida 10 puntos. (Pero estos datos deben ser introducidos por el operador, así como el tamaño del lote)
pregunta 1
Por favor, dime cómo puedo saber si el mercado está subiendo o bajando porque todo está claro en este punto excepto tu aclaración.
1) Esta es ya su tarea
¿Por qué querría hacer eso? Lo determinas de alguna manera... Entiendo que está operando en su estrategia
así que tienes un algoritmo... y si tienes un algoritmo lo programaré....
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oops ahora veo
Qrob escribió (a):
Determine hacia dónde se dirigía el mercado comparando las últimas 2-3 barras con los precios de cierre. Es como una función elemental: si el precio subía constantemente a medida que aumentaba el tiempo (últimas 2-3 barras), entonces el mercado estaba subiendo; si el precio bajaba constantemente a medida que aumentaba el tiempo (últimas 2-3 barras), entonces el mercado estaba bajando. Podemos establecer una doble desigualdad: X1(t)<X2(t)<X3(t) - el mercado subió, X1(t)>X2(t)>X3(t) - el mercado bajó, donde Xn(t)- precio de cierre, y depende del tiempo.
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Qrob escribió (a):
3) Son los mismos conceptos, créeme. Y el IMF muestra lo que necesito
No puedo tomar tu palabra, si hay una descripción escrita clara, esto es lo que los desarrolladores escriben en la documentación
la cosa es que el Volumen en FOREX, no es el número de operaciones o lotes o lo que sea, como das a entender...,
o más bien como implica el indicador IFM, cuyo objetivo es el volumen real
en MT4 El volumen es el número de movimientos del precio en una u otra dirección
Es decir, a grandes rasgos, en cuanto el precio cambia, el Volumen suma +1 y no importa si el salto de 100p 50p 30p 10p o 1p El Volumen es simplemente +1
y no importa dónde suba o baje
¿Sabes cuánto dinero hay que poner en el mercado para que el precio se mueva, digamos, 10 puntos y 30 puntos de golpe?
pero no veremos en el Volumen un reflejo del volumen que ha entrado en el mercado , veremos un estúpido +1
significa que los indicadores basados en los volúmenes sólo fallan
además el Volumen es diferente en cada empresa de corretaje, por desgracia, confirma el hecho de que el Volumen no refleja los volúmenes reales
El volumen es sólo el número de ticks.... - de variación del precio por unidad de tiempo
¿Está de acuerdo?
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incluso si el volumen es sólo el número de ticks - es decir, el número de "sacudidas" del precio en una dirección u otra
y no te molesta, entonces es realista escribir lo que pides...
otra cuestión es si funcionará de forma rentable