¿Intercambio de datos entre dos terminales MT4? - página 6

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¿Qué diferencia hay en la forma de transmitir las cotizaciones si de todos modos no se puede ganar dinero con ellas? =)
 
Me parece que la idea principal del autor de este hilo es más bien comerciar con la diferencia en la llegada de las cotizaciones en el tiempo. 1 DC está por delante del otro por un par o tres de puntos. Esta diferencia se capta y se abre una postura en la dirección vista. En pocos segundos se mueve en la dirección de las ganancias e inmediatamente se cierra.
Mi amigo y yo probamos ese tipo de comercio, hubo un tiempo en que funcionó. Cambiamos hasta mil dólares al día. Pero no duró mucho: la empresa de corretaje nos pagó el dinero y cerró esta tienda. Y un poco más tarde encontré un escándalo en Internet sobre exactamente la misma situación: un grupo de comerciantes discutió con alguna empresa de corretaje. La duración de las transacciones de estos comerciantes era de unos pocos segundos de media. Los beneficios eran enormes. Obviamente, a ninguna empresa de corretaje le gustaría eso. Y, por supuesto, los chicos nunca fueron pagados.
El autor, si estoy en lo cierto sobre su idea, entonces piénselo antes de buscar una aplicación - el regateo manual también es posible. Es tedioso, pero posible. Intenta trabajar manualmente por delante de las tarifas y después intenta sacar tu beneficio... Esto supondrá un esfuerzo mucho menor que la búsqueda de la aplicación de software.
 
drknn писал(а) >>
Me parece que la idea principal del autor de este hilo es más bien comerciar con la diferencia en la llegada de las cotizaciones en el tiempo. Un corredor está por delante del otro por un par o tres de ticks. Esta diferencia se capta y se abre una postura en la dirección vista. En pocos segundos se mueve en la dirección de las ganancias e inmediatamente se cierra.
Mi amigo y yo probamos ese tipo de comercio, hubo un tiempo en que funcionó. Cambiamos hasta mil dólares al día. Pero no duró mucho: la empresa de corretaje nos pagó el dinero y cerró la tienda. Y un poco más tarde encontré un escándalo en Internet sobre exactamente la misma situación: un grupo de comerciantes discutió con alguna empresa de corretaje. La duración de las transacciones de estos comerciantes era de unos pocos segundos de media. Los beneficios eran enormes. Obviamente, a ninguna empresa de corretaje le gustaría eso. Y, por supuesto, los chicos nunca cobraron.
El autor, si estoy en lo cierto sobre su idea, entonces piénselo antes de buscar una implementación - el regateo manual también es posible. Es tedioso, pero posible. Intenta trabajar manualmente por delante de las tarifas y después intenta sacar tu beneficio... Esto supondrá un esfuerzo mucho menor que la búsqueda de la aplicación de software.


Utilícelo como Trailing Stop Positive Trade - ¡le ahorra unos cuantos pips! La información siempre tiene valor.
 
drknn >>:
Ну а чуть позже я наткнулся в инете на жуткий скандал по точно такой же ситуации - группа терйдеров спорила с каким-то ДЦ. Время жизни сделок этих трейдеров в среднем составляло несколько секунд. Профиты получались просто колоссальные. Понятно, что ни одному ДЦ такое не понравится. Ну и естественно, что денег парням так и не выплатили.
No está claro por qué ha surgido este argumento en primer lugar. Si la empresa de corretaje es una empresa que no es ECN, entonces la duración de las operaciones es a priori de un par de minutos como mínimo. Si es un ECN, entonces es normal allí. Así que es una historia extraña.
 
No hay nada raro en ello. Los chicos se calentaron con la divergencia de las cotizaciones. Se calentaron. ¿De dónde crees que viene la divergencia estable? Una máquina de cotizar desajustada. Pues bien, ¿qué empresa de corretaje quiere pagar por este error la cantidad de dinero que ha conseguido el operador inteligente? Nadie, sí. Pero algunas empresas de corretaje aprietan los dientes y pagan, mientras que otras siguen el principio e inician una caza de brujas y acusan al comerciante de fraude y violación de los requisitos reglamentarios que (los requisitos) aparecen ex post facto en las normas (el elemento de la vida de la transacción también fue inventado por las empresas de corretaje). Por cierto, Alpari, hace tiempo, pagó dinero en una situación similar. =)
 

Sólo las empresas de corretaje que no son ECN tienen una discrepancia, y tienen un tiempo mínimo de transacción de un par de minutos.

Así que esta hipótesis no encaja. :))

 
Así que así es ahora. Antes, no existían estos retrasos de protección/verificación. La historia fue contada sobre el notable pasado, según tengo entendido.

Es decir, ahora algunas empresas de corretaje técnicamente pueden no permitir encajar en un par de segundos en un movimiento brusco y un gran volumen (comprobarán más de cerca y pueden volver a cotizar o lo que sea), pero darán en micro volúmenes en un mercado tranquilo, y otros siempre dan (es decir, no saben o no quieren construir mecanismos de comprobación y contratar distribuidores competentes), pero escriben en las reglas que menos de dos minutos - "uh-uh-uh". Estoy más satisfecho con el primer enfoque. =)
 
¿Por qué se basa el principio en los horarios de apertura y cierre? He probado de un minuto a horas, para no romper las reglas, y también funciona bien.
El objetivo principal es abrir bien, y también se puede esperar a cerrar. Y para abrir y cerrar en segundos hay que sentarse en la sala de servidores de su empresa de corretaje. Es imposible.
Ni siquiera es posible analizarlo más rápido que 30-50 ms. No he podido hacerlo más rápido porque todavía tengo que cribar los picos y tener su confirmación. Si tiene alguna novedad, por favor, compártala.
 
zhuki >>:
Почему вы сам принцип строите на малом времени открытия-закрытия.
No estamos construyendo. Sólo una opción. El narrador de la historia hablaba del "segundo ciclo vital de las poses".
He probado de un minuto a una hora, para no romper las reglas, también es bastante tolerable.
¿En cuentas reales?
 
wise >>:
Не строим. Просто как вариант. Рассказчик истории говорил про "секундное время жизни поз".
На реальных счетах?

Ya he escrito que en este tipo de trading la diferencia entre demo y real es enorme. La demo sólo es necesaria para la depuración general. Hay que afinar los ajustes en la cuenta real. Y eso, como comprenderás, es un riesgo para el dinero. Incluso las microcuentas se diferencian mucho de las cuentas demo.

Si la duración de la posición es inferior a un minuto, habrá muchos errores (cuelgues). Y los problemas con las empresas de corretaje son inevitables. Es mejor esperar algún tiempo. Sobre todo, que las situaciones de divergencia son constantes y siempre se podrá cerrar con ganancias. Una vez más, es muy difícil de abrir, es el más difícil. Los programas que los atienden también son bastante complicados, hay demasiadas condiciones.

El intercambio de datos entre terminales no es nada comparado con lo que puede ser necesario en el futuro.

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