un proceso completamente aleatorio y FOREX. - página 7

Nuevo comentario
 
Mathemat:
Depende de cómo se busquen estos Fibs. Si de la misma manera que Swannell, es decir, analizando sólo las ondas del mismo orden, entonces realmente no se puede ver allí ninguna "resonancia" especial: f.d.p. suave sin convexidades prominentes. Y si uno busca entre los racimos de fibras de diferentes órdenes, puede salir algo. Todavía no he encontrado ninguno :)
Si recuerdas, en el hilo https://forum.mql4.com/ru/9325/page3#50924, post 15.11.2007 16:25, escribí sobre uno de los enfoques, una especie de varilla gruesa. Creo que había un leve indicio de un nivel del 50% que se estaba destacando. Pero no se puede relacionar con el Fibo específicamente, al escalar sólo obtenemos grados de dos (incluyendo octavas de Murray). Sí, y las pruebas no son demasiado seguras.
 
Todavía no tengo una idea clara de cómo comprobar el significado de estos Fibs. Ya sea mediante una transformada wavelet o de otra manera. La situación se ve naturalmente agravada por la aparente fractalidad de las tramas (en el sentido de la autosimilaridad). No he oído hablar de ninguna prueba de este tipo en ningún sitio. El intento de Swannell no parece convincente en absoluto, ya que sólo cubre una capa de todo el fenómeno. Al mismo tiempo, si se consigue hacer algo así, será casi la primera indicación clara de la aparente no aleatoriedad de las citas: el generador hecho por D. Will muestra Fibs sólo por casualidad.
 
Esto es lo que pienso sobre el tema.
Por supuesto que el mercado de divisas no puede ser llamado caótico, casi todo aquí está sujeto a las leyes humanas (economía + política), pero creo que la forma de las cotizaciones tiene un carácter absolutamente aleatorio, o se forma de manera similar. Sobre esta cuestión, personalmente me ha resultado útil leer el enlace: http://monetarism.ru/search.pl?topic=6 proporcionado por Zhunko.
Es decir, el movimiento global está definido por los fondos, los bancos centrales y los mayores bancos del mundo, por supuesto compitiendo entre sí (como en la guerra), pero las fluctuaciones dentro del movimiento son más caóticas, debido al mayor número de participantes (creadores de mercado, bancos, grandes inversores) y la conclusión es aún menos coherente y el deseo de no quemarse y ganar (los riesgos son mayores que en los Grandes Tíos)... Yendo aún más abajo (empresas de corretaje) obtenemos un carácter casi aleatorio de los movimientos...
P.S. La conclusión para mí, hice no hace mucho tiempo, pero ya está trayendo beneficios, sólo funcionan en una gran tendencia ( al menos un día).
P.p.s. Respecto a los niveles de Fibo y otros... funcionan con la misma probabilidad que las medias normales (sólo que por su mayor complejidad muchos parecen ser la panacea), y como decía mi estimado KimIV: Es difícil entender la simplicidad. El hombre tiene tendencia a complicar las cosas. No quiere creer que una cosa sencilla funciona y quiere estropearla complicándola. Utilizo algoritmos muy sencillos. A veces, una señal de compra o venta de un EA es menos de una docena de líneas cortas de código. Pero he estado trabajando en estas líneas durante más de un año. Esta es la simbiosis de la simplicidad y la complejidad.
 

En cuanto a cómo hacer que las cotizaciones no tomen valores negativos, basta con generar incrementos en % en lugar de absolutos.

En cuanto al hecho de que el generador tenga una memoria limitada y se repita cíclicamente, depende del generador. Hay algunos que se desplazan por temporizador, otros en función de la carga de la CPU, etc., etc.

La habilidad del cerebro es ver niveles y líneas de tendencia y los encontrará en cualquier dato. Cuando tienes un martillo en la mano, todo parece un clavo. Tienes que comprobar y entender lo que quieres utilizar en el comercio, entonces la similitud no tiene importancia :)

Puedes codificar y representar como un gráfico similar cualquier cosa: una novela "Guerra y Paz", una foto digital, una canción favorita, etc. Todo será muy parecido y de nuevo la persona que lo desee encontrará niveles y lo que ha aprendido a distinguir, las distribuciones de los incrementos serán por las mismas funciones (así codificadas :)), sin embargo no será lo mismo y si quieres puedes restaurar el original.

 
En cualquier caso, el proceso construido es
proceso de regresión lineal de primer orden.

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n). donde e(n) es ruido normal con m.o. y std.
 
D.Will писал (а):
De todos modos, el proceso que hemos construido es
es un proceso de regresión lineal de primer orden.

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n). donde e(n) es ruido normal con m.o. y std.

Es comprensible.

Pero ichmo, hay que empezar por el otro extremo. Demuestra que esta frase tuya es cierta "expectativa 0. varianza 0.0077. estos parámetros son similares al eurusd real.
(Ver el primer post) . Se necesita una prueba matemática rigurosa. Una prueba que es muy similar no es precisamente algo en lo que basar cualquier conclusión

 
En mi opinión, no es necesario reinventar la rueda. Hay una cosa maravillosa llamada G.A.R.C.H. en MATLAB. Toolbox: una herramienta para estudiar las series temporales financieras. Véase, por ejemplo, aquí: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/
 
Prival:
D.Will escribió (a):

En general, el proceso construido es

es un proceso de regresión lineal de primer orden.



AR(1)



y(n+1)=y(n)+e(n). donde e(n) es ruido normal con m.o. y std.




Eso es comprensible.



Pero ichmo, hay que empezar por el otro extremo. Demuestra que esta frase tuya es cierta "expectativa 0. varianza 0.0077. estos parámetros son similares al eurusd real.

(Ver el primer post) . Se necesita una prueba matemática rigurosa. Una prueba que es muy similar no es precisamente algo en lo que basar cualquier conclusión




¿Prueba de qué?
Los parámetros 0 y 0,0077 están tomados de 1D EurUsd. para 2002-2004.

No sé si debo explicar. que la generación de AR(1) con parámetros e(0,0.0077). mostró las mismas imágenes.
Es evidente que es estacionario y ergódico, a diferencia del mercado real. (no estacionario y no ergódico).

Con AR(1) con ruido blanco se obtuvo un resultado muy interesante. que todavía estoy digiriendo -).

Y lo que dije en el 1er post, que la dependencia es muy parecida al forex y uno puede encontrar diferentes patrones allí.
¿qué ocurre aquí?

la conclusión sigue siendo la misma forex es similar al PRNG. la única diferencia es que el mercado
1. no estacionario 2. no ergódico 3. parcialmente determinista.
Me refiero al mercado.

Por supuesto, decir esto equivale a no decir nada.

Pero para mí, una vez más, ha quedado clara la naturaleza de las diferentes cifras del mercado.

¿O tienes algo más en mente?
 
alexjou:
En mi opinión, no es necesario reinventar la rueda. Hay una cosa maravillosa llamada G.A.R.C.H. en MATLAB. Toolbox - una herramienta para estudiar las series temporales financieras. Véase, por ejemplo, aquí: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/.

Gracias. Está delante de mis narices y no lo sé.

GARCH es sé que es un modelo de regresión no lineal.
AR-MA-ARMA-ARIMA-NARX-ARCH-GRACH.

He echado un vistazo al paquete de modelización del mercado.

No entiendo muy bien este enfoque.

Se toma un par, se toma la primera diferencia, se construye una autocorrelación (la correlación sólo puede estimar la dependencia lineal)
A continuación, se construye uno de los modelos, por ejemplo, ARMA.
Pero estas ecuaciones incluyen e(t). Esto, de alguna manera, me impide seguir estudiando.



¿Has trabajado con él?
 
Por falta de tiempo, no me he metido a fondo en GARCHe, estoy a punto de hacerlo. He leído los manuales en pdf de las versiones 13 y 14, principalmente la parte introductoria, que explica lo que son. Hasta ahora, tengo una vaga idea de cómo utilizar GARCH + ANFIS juntos.
123456789
Nuevo comentario