¡Por qué vender EAs rentables! - página 8

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Querida Mathemat,

¿puede decir algunas palabras sobre el sistema del backtest anterior?
 
De alguna manera no entiendo cómo es posible.... ¿Se debe a un gran número de desajustes?
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Periodo 1 Hora (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12)
Modelo Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Bares en la historia 56154 Garrapatas modeladas 11503347 Calidad de los modelos n/a
 
timbo:
De alguna manera no entiendo cómo es posible.... ¿Se debe a un gran número de desajustes?
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Periodo 1 Hora (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12)
Modelo Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Bares en la historia 56154 Garrapatas modeladas 11503347 Calidad de los modelos n/a

Corregido. Hay un número que lo corroe.
 
timbo:
De alguna manera no entiendo cómo es posible.... ¿Se debe a un gran número de desajustes?
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Periodo 1 Hora (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12)
Modelo Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Bares en la historia 56154 Garrapatas modeladas 11503347 Calidad de los modelos n/a

Sí, cuando el número de errores de concordancia es demasiado alto, simplemente no se puede evaluar la calidad de los modelos.
 
Rosh:
Sí, cuando el número de errores de desajuste es demasiado elevado, simplemente no se puede evaluar la calidad del modelado.
Es decir, este informe por debajo de la línea n/a ni siquiera es legible, porque no tiene sentido. Gracias.
 
Igonter: En el caso de los pips/scalping es una cuestión de calidad de las cotizaciones (efectos de filtrado, ejecución sobre cotizaciones de otra fuente).
Esto es un poco más complicado. Los operadores no saben realmente qué tipo de filtro se utiliza en las empresas de corretaje. Bueno, la nivelación de paradas debería cambiarse como en el caso de vinvin, frizzlevel - ¿qué más? Los filtros que restringen el pipsing pueden ser cambiados por la empresa de corretaje en cualquier momento, incluso sin cambiar formalmente los parámetros de la función MarketInfo(). Y probar las estrategias de costura en fuentes distintas a la que vamos a utilizar, en mi opinión, no tiene mucho sentido. Las garantías son muy malas aquí...
 
Rosh:
timbó:
De alguna manera no entiendo cómo es posible... ¿Se debe a un gran número de desajustes?
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Periodo 1 Hora (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12)
Modelo Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Bares en la historia 56154 Garrapatas modeladas 11503347 Calidad de los modelos n/a

Sí, cuando el número de errores de desajuste es demasiado elevado, simplemente no se puede evaluar la calidad del modelado.

¿Cómo puede ayudar o qué consejos puede dar?
 
azfaraon:

Querida Mathemat,

¿puede decir algunas palabras sobre el sistema del backtest anterior?
No soy matamat, pero diré del sistema que es un saxo total. ¿300% en 10 años?
Cómprate unos bonos: por 10 años prácticamente el mismo dinero, pero casi sin riesgo y desde luego sin problemas con los CD
 
Mathemat:
Igonter: en el caso de los pips/scalping, el problema es la calidad de las cotizaciones (efecto del filtrado, que se ejecuta sobre cotizaciones de otra fuente).
Aquí será más complicado. Los operadores no saben realmente qué tipo de filtro se utiliza en las empresas de corretaje. Bueno, la nivelación de paradas debería cambiarse como en el caso de vinvin, frizzlevel - ¿qué más? Los filtros que restringen el pipsing pueden ser cambiados por la empresa de corretaje en cualquier momento, incluso sin cambiar formalmente los parámetros de la función MarketInfo(). Y probar las estrategias de costura en fuentes distintas a la que vamos a utilizar, en mi opinión, no tiene mucho sentido. Las garantías son muy malas aquí...

No es necesario saber cómo está configurado el filtro o si está ahí. Sólo necesitamos saber si la estrategia funciona con algunas cotizaciones "de referencia" de una empresa de corretaje media o no. Para el scalping, es importante, porque muchas pequeñas empresas de corretaje desactivan intencionadamente el filtro para atraer a la gente. Pero no tomaremos una gran deposición allí e incluso si la tomamos, no la recuperaremos. :)
 

azfaraon, si no había tantos errores de desajuste de los gráficos y la calidad del modelado era de alrededor del 90%, y si el informe corresponde a jugar con 0,1 lote, entonces la primera impresión - no está nada mal (unos 2000 pips al año, es decir, unos 170 al mes).

Si el juego real será con un MM diferente (lo más probable es que lo sea), entonces asegúrate de hacer un informe y para dicho MM, para que luego no se ponga malo.

He notado un chip: 1 Hora (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12). Curioso...

El consejo para corregir los errores de desajuste es estándar: borre todos los cables del historial en formato hst en todos los TF de su carpeta de la empresa de corretaje y descargue el historial de MQ desde el Centro de Historial (si no quiere sobrescribir las cotizaciones de su empresa de corretaje, mejor hágalo todo en una copia de prueba del terminal). La segunda opción: utilizar el script period_converter directamente, si cree que su marco temporal es lo suficientemente bueno. Pero aún así sería bueno borrar el historial en los TFs más grandes.

P.D. Estas palabras no deben ser consideradas como una guía para las acciones inmediatas en el comercio en el sistema. Una prueba normal y completa no ha sido cancelada. Y una cosa más: es mejor que el capital inicial sea el mismo que se va a apostar después.

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