Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 2
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Creo que el canal no se puede utilizar como ejemplo de estacionariedad, aunque parece ser estacionario, pero este conocimiento (la profundidad del canal, la hora de inicio, la hora de finalización y los parámetros de anchura) sólo se puede determinar de forma retroactiva. Necesitamos transformaciones matemáticas que reduzcan la serie de precios a estacionaria en el momento actual del tiempo y su análisis espectral actual.
Z.I. Discusión de los canales, no se trata de una estimación espectral, en base a la cual podemos construir buenos filtros LF (paso de banda, adaptativos). No quiero desviarme.
En una ocasión tuve que trabajar con procesos aleatorios, y la tarea consistía en obtener al menos una previsión aproximada de las series temporales con el 90% de la componente del proceso aleatorio. Para convertir un proceso aleatorio en uno cuasi aleatorio, inventé un método simple, multipliqué el proceso aleatorio por un proceso determinista con características de frecuencia-tiempo cercanas, en el caso más simple - por una onda sinusoidal, pero es mejor tomar una señal más compleja. Como resultado, la previsibilidad del proceso aumentaría en órdenes de magnitud.
¿Puede decirnos algo más al respecto? Si está dispuesto a compartir, por supuesto.
Este es el resultado de la prueba Funtena.
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
Este es el resultado de la prueba de la libra
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Sí, ahora estoy de acuerdo, los resultados son efectivamente positivos, aunque bastante modestos para los estándares modernos.
Este es el resultado de una prueba de libras.
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
Este es el resultado de la prueba de la libra
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Sí, ahora estoy de acuerdo, los resultados son efectivamente positivos, aunque bastante modestos para los estándares modernos.
Sí, si trabajamos con filtros + añadimos plazos inferiores + MM podemos hacer el sistema varias veces más rentable. En la libra este EA dará un millón si introducimos MM con el mismo depósito inicial al mismo tiempo. Intentaba mostrar una cosa diferente con las estadísticas. He obtenido frecuencias sin ningún tipo de retoques y ajustes de parámetros, puse filtros en el EA y al instante el EA se volvió rentable. Es decir, es posible (no pretendo) que este enfoque de análisis tenga sentido, aunque espero que haya otros.... Me gustaría que alguien publicara sus cálculos de frecuencias para cualquier moneda yo haré los míos y compararé.
Una vez obtenidas las frecuencias sin ningún tipo de retoque o ajuste de parámetros, metí el filtro en el EA
¿Cómo ha obtenido las frecuencias con qué tipo de conversión?
Un trader de Pips con 1-2 pips que toma 1000 operaciones al día con stops de 200-300 pips, que dibuja la parábola de equilibrio en el Probador de Estrategias y que no puede vivir durante 12 horas, parece más atractivo que un EA con relación stop/toma de 1/2 y sin problemas evidentes en caso de que el sistema se utilice para el trading real. Por cierto, si te fijas el tamaño del lote no ha cambiado desde hace 7-9 años? ¡¡¡A pesar del aumento del depósito varias veces!!! ¿No es suficiente para ti?
En primer lugar, no he dicho nada de los revendedores con las características que mencionas. No tiene que preocuparse por eso, no puede hacer eso a su beneficio a menos que los alimente al mercado.
El tamaño del lote no ha cambiado, porque la respuesta fue dada de acuerdo a mi pregunta, donde pregunté sobre algunos parámetros en pips. El tamaño de lote constante es precisamente lo que permite estimar los valores de interés. La rotación de 7 a 9 años no es por sí misma un logro sobresaliente :)
El crecimiento del depósito por sí mismo no significa nada. Un operador experimentado siempre se fija en la relación más informativa entre el beneficio en pips y la reducción máxima en las mismas unidades. Este ratio es el que realmente permite estimar la relación entre el beneficio potencial y el capital de riesgo. Así que esta proporción en este sistema es bastante modesta. Tenga en cuenta que es para el período de 7-9 años. He visto sistemas que alcanzan varias veces el valor de este ratio en menos de un año. Eso es todo. Nada personal.