Estrategias de Forex - página 10

[Tantrik]

paukas:
50 no es suficiente. Deberíamos tener 100.

De hecho, 50 no serán suficientes al mismo tiempo. Tienes que llevar herramientas de trabajo, y hay un máximo de 25.

[[Deleted]]

more:

Parece una tontería, pero vale la pena intentarlo.

Probablemente no hay nada que hacer en forex con una psique normal.

Esmás difícil "GANAR" una GANCIA - ¡eso es más difícil de hacer, por cierto, que sentarse en una pérdida!

Deberías probarlo, pero no de la forma literal en que lo escribí. Lo escribí desde la pelota, sólo traté de invertir la pseudoestrategia y hacer antipipsing de pipsing. Incluso se puede decir que me lo tomé a broma. Pero realmente, hay un poco de broma en cada broma... de una broma. Probaré esto en la demo:

- Toma TF D1. Determinamos la tendencia. Lo vemos claramente sin índices. Si necesitamos un indicador de tendencia para ver la tendencia, significa que no hay tendencia, así que dejamos de &&& en este par de divisas y tomamos otro que no tenga menos volatilidad y también un pequeño spread. Esperamos el retroceso. Llega el retroceso.

- Tomamos el TF M15. Es evidente que ahí vemos claramente la tendencia contraria ya que hay un pullback en D1. Esperamos cuando la tendencia se invierte. Movemos la orden de stop a la apertura que se encuentra cerca de cada extremo obvio. Funciona. Ponemos un tope para el extremo local actual y más reciente en M15. En la historia, no suele superar los 50-60 pips. Es decir, fijamos el alce por las normas de 15 minutos, pero la toma se fija por las normas del día. No lo sé exactamente, pero que sean 300. ¿Por qué 300? Digamos que 300 es menos que la altura media de las velas semanales. Además, el precio puede pasar el doble de distancia en el gráfico diario sin un pullback. Un alce se dispara - y qué, esperamos la siguiente señal, en la misma dirección, en la dirección de la tendencia diaria. Fijamos la siguiente orden.

¿Crees que puede funcionar? He mirado el historial y he encontrado resultados positivos. Lo probaré de forma correcta cuando tenga tiempo. (Me refiero a que lo hago manualmente, no tengo Asesores Expertos). Puede parecer que habrá demasiadas pérdidas, pero me sorprendió ver que no era así. Se solapan con los beneficios. Tal vez, estaba viendo los meses equivocados y accidentalmente causó algún tipo de ajuste...

[Ulterior]

goldtrader:

No estás revisando bien:

- La expectativa por encima de 6000 con un lote incremental no dice exactamente nada,

- La calidad del modelado es n/a,

- Si observas con atención tu gráfico, puedes ver que el TS al menos no ganó nada en las últimas 500 operaciones aproximadamente. Y este es el período en el que hay una historia M1.

.

Conclusión: establezca un lote SOSTENIBLE de 0,1 (para estimar el beneficio real esperado), descargue el historial de M1 y consiga una calidad de modelado del 90% (o del 25% para M1). Lo más probable es que después el idilio desaparezca.

Símbolo		GBPJPY (libra esterlina frente al yen japonés)
Periodo		15 minutos (M15) 2010.04.01 01:45 - 2010.12.24 16:59 (1970.01.01 - 2011.01.09)
Modelo		Sólo precios de apertura (sólo para Asesores Expertos que controlan explícitamente la apertura de la barra)
Barras en prueba	18495	Garrapatas modeladas	36890	Calidad de los modelos	n/a
Errores en los gráficos	0
Depósito inicial	10000.00
Beneficio neto total	5598.94	Beneficio bruto	6558.96	Pérdida bruta	-960.02
Factor de beneficio	6.83	Remuneración esperada	28.71
Reducción absoluta	231.09	Reducción máxima	1270.41 (11.40%)	Reducción relativa	11.40% (1270.41)
Total de operaciones	195	Posiciones cortas (% de ganancias)	88 (95.45%)	Posiciones largas (% de ganancias)	107 (85.05%)
		Operaciones con beneficios (% del total)	175 (89.74%)	Operaciones con pérdidas (% del total)	20 (10.26%)
El más grande		comercio de beneficios	151.03	comercio de pérdidas	-182.08
Media		comercio de beneficios	37.48	comercio de pérdidas	-48.00
Máximo		victorias consecutivas (beneficio en dinero)	60 (2510.56)	pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)	5 (-420.42)
Máxima		beneficio consecutivo (recuento de victorias)	2510.56 (60)	pérdida consecutiva (recuento de pérdidas)	-420.42 (5)
Media		victorias consecutivas	13	pérdidas consecutivas	2

[Vladimir Gomonov]

albe:

1) Sí, es obvio por la foto - que estaba aumentando LOT, pero ocultó el tamaño de LOT.

¡¡¡2) Hay que probar sin cambiar el LOT o si no es todo basura!!!

1. No ocultó la acumulación de lotes. Eso es lo que escribió: el aumento agresivo de los lotes es parte de la estrategia. Y tampoco ocultó el tamaño del lote: nadie le preguntó. ;)

2. Existe esa teoría. No lo apoyo. ¿Qué pasa con la gestión de la movilidad adaptativa? Este caso, por cierto, también podría clasificarse así. :)

[Byte]

paukas:
La mayor parte del tiempo sin hacer una mierda, curiosamente. Cuanto menos tiempo esté en el mercado, menos riesgo habrá.

¿Qué es lo que hace menos tiempo?

[Алексей Тарабанов]

Byte:

y la menor parte del tiempo ¿qué hacer?

Estar en el mercado. Curiosamente, puede ser rentable.

[sammi61]

artikul:

Verás, soy una persona meticulosa y analítica )))) Lo compruebo todo yo mismo )))) Por lo tanto, aquí está el resultado de utilizar sólo dos funciones - iClose y iVolume)) Cuando la expectativa es superior a 6000, ¿estás de acuerdo en que no hay ninguna diferencia en lo que muestran estos mismos volúmenes))

¿Puede alguien publicar el experto de esta estrategia para probarla?

[sammi61]

artikul:

Aquí tienes un pavo, para que no sufras demasiado ))))

¿Qué color de barras utilizar para colocar órdenes de stop, y si colocar stops en posiciones abiertas?

[Byte]

tara:
Estar en el mercado. Curiosamente, puede ser rentable.

¿Así que resulta que hay que estar en el mercado durante las últimas 100 barras/velas menos tiempo?

:)

[artikul]

MetaDriver:

1. no ocultó la acumulación del lote. Escribió: La puja agresiva es parte de la estrategia. Tampoco ocultó el tamaño del lote: nadie preguntó. ;)

2. Existe esa teoría. No lo apoyo. ¿Y si se trata de un MM adaptativo? Este caso, por cierto, también podría clasificarse así. :)

double LOTS(int index)
{   
   if(Lots>0) return(Lots); 
   if(Step>0) int F=AccountBalance()/Step; else return(MINLOT(index));
   if(F>0) F--;
   return(MathMin(MINLOT(index)+LOTSTEP(index)*F,MAXLOT(index)));
}

Lotes y Paso - variables externas, índice - número de símbolo (EA es multidivisa). Después de alcanzar el tamaño de lote máximo permitido, se puede decir que el Asesor Experto está operando con un tamaño de lote constante ))) Aunque, si se establece el tamaño del lote explícitamente, no habrá ningún aumento. ))) Pero, ¿por qué reducir los beneficios cuando el mercado va en su dirección? )))