Estrategias de Forex

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Estrategias de Forex.

Si el 90% de los operadores que utilizan las estrategias más sofisticadas pierden, ¿qué sentido tiene? ¿Resulta que la mejor estrategia es operar en la dirección opuesta a las señales de cualquier estrategia? Saludos - Sergey Sartakov.


Aquí se observó que es tan difícil construir una mala estrategia como una muy rentable. Es una muy buena idea. Si es cierto, es decir, que el Forex es simétrico en este sentido, entonces deberíamos aspirar a desarrollar estrategias fuertemente perdedoras y trabajar valientemente con ellas. Si perdemos depósitos con estrategias fuertemente rentables, entonces, siempre que la afirmación sobre la simetría de Forex sea cierta, jugar con estrategias perdedoras debe traer beneficios.


Aunque lo más probable es que cualquier estrategia rentable y perdedora sea una misma. Ambas cosas pueden aportar beneficios y pérdidas a partes iguales. La cuestión principal que creo que nadie ha planteado es si el Forex es simétrico.

 
No es sólo la estrategia lo que les hace perder. La psicología también es un factor importante. También es importante seguir las reglas de la gestión de la movilidad.
Lee esto.
http://xerurg.ru/any10.php
 
Sart:
Si el 90% de los operadores, utilizando la estrategia más sofisticada, pierden, entonces ¿qué sentido tiene?

¿Resulta que la mejor estrategia es operar en la dirección opuesta a las señales de cualquier estrategia?

Saludos - Sergey Sartakov


Así es el mundo: el más fuerte sobrevive (gana). También el 90% de los nuevos empresarios quiebran, el 90% o más de los deportistas profesionales principiantes fracasan...

El mercado (y las empresas de corretaje) tienen una ventaja estadística sobre el operador: el operador paga el diferencial inmediatamente al entrar, la suma de los swaps positivos y negativos de cualquier par es negativa para el operador, y cosas como el deslizamiento, las recotizaciones, los cambios de precios y las cotizaciones ajenas al mercado no aumentan la ventaja del operador. Además, hay comisiones. Es más evidente en la cuenta real. Según la teoría de los juegos, la negociación en los mercados financieros es un juego con suma no nula (negativa), es decir, la suma de las ganancias de un grupo de operadores y otros participantes en el mercado no es igual a la suma de las ganancias del bando contrario. A diferencia del póker o la pref con amigos en la mesa. Así que, por desgracia, "cambiar al lado contrario" no salvará.

 
Sart:
Resulta que la mejor estrategia es operar en la dirección opuesta a las señales de cualquier estrategia?

Cuando me di cuenta, lo probé, ¡es aún peor!
A finales de los 90 (creo que Zhvakolyuk, pero puedo estar equivocado) también lo entendía y sugería el método "poplovka". Deben abrirse en ambas direcciones (preferiblemente en los bordes del canal con un eViti positivo), y no preocuparse de hacia dónde irá el mercado. Si se utiliza con habilidad, puede ser útil, pero no más.
 
Sart:
Resulta que la mejor estrategia es operar en la dirección opuesta a las señales de cualquier estrategia ?
No, no lo es. Para ello, la estrategia inicial tiene que ser muy rentable. Pero es tan difícil dar con una como dar con una rentable. Y ni siquiera se trata de las comisiones que cobran los CD, sino de la estrategia en sí.
 
Mathemat:
Sart:
Resulta que la mejor estrategia es operar en la dirección opuesta a las señales de cualquier estrategia?
No, no lo es. Para ello, la estrategia inicial tiene que ser muy rentable. Y ni siquiera se trata de las comisiones de los corredores, sino de la propia estrategia.
Es una idea muy interesante: "es tan difícil tener una mala estrategia perdedora como una rentable" (nunca lo había pensado, y de hecho lo dudo). Así que tal vez el objetivo sea desarrollar no una estrategia rentable, sino una estrategia de ciruela, y trabajar en esta estrategia de ciruela.

Si trabajo con una estrategia rentable y pierdo el depósito, entonces el trabajo con una estrategia perdedora debería dar beneficios.

No entendí en absoluto el punto - cuál es el punto ????.

Saludos - S.S.
 
Sart:
Matemáticas:
Sart:
Resulta que la mejor estrategia es operar en la dirección opuesta a las señales de cualquier estrategia?
No, no lo es. Para ello, la estrategia inicial tiene que ser muy plomiza. Y ni siquiera se trata de las comisiones que cobran los CD, sino de la propia estrategia.
Es una idea muy interesante: "es tan difícil tener una mala estrategia perdedora como una rentable" (nunca lo había pensado, y de hecho lo dudo). Así que tal vez el objetivo sea desarrollar no una estrategia rentable, sino una estrategia de ciruela, y trabajar en esta estrategia de ciruela.

Si trabajo con una estrategia rentable y pierdo el depósito, entonces el trabajo con una estrategia perdedora debería traer beneficios.

No puedo entender el punto - cuál es el punto ????
Te han dicho que se trata de la expectativa matemática negativa. En el casino en la ruleta aunque por estrategia aunque en contra sólo dará pérdidas. Por ejemplo, un jugador apuesta por su estrategia en el rojo, el otro en contra en el negro. Cero: tanto las apuestas perdidas como las fichas que se han sacado al repartidor.

En el comercio, el valor de la expectativa negativa es aún peor que en el casino en la mesa de la ruleta.
 
¿Cómo se puede trabajar en una estrategia rentable y luego perder el depósito? ¿Cómo se determina si una estrategia es rentable? Personalmente, utilizo un gráfico de la relación entre el depósito y el número de transacción. Y el objetivo es, me parece, hacer una estrategia con una curva más o menos monótona. Y el lugar al que se dirige no es importante...
 
Mathemat:
¿Qué quieres decir con que trabajas en una estrategia rentable y luego pierdes tu depósito?
Es muy sencillo, por la varianza elemental. Las operaciones con pérdidas y ganancias no se distribuyen uniformemente, y tarde o temprano caerás en una serie de pérdidas, incluso con una estrategia muy rentable.
 
usdjpy:
Sart:
Matemáticas:
Sart:
Resulta que la mejor estrategia es operar en la dirección opuesta a las señales de cualquier estrategia?
No, no lo es. Para ello, la estrategia inicial tiene que ser muy plomiza. Y ni siquiera se trata de las comisiones que cobran los CD, sino de la propia estrategia.
Es una idea muy interesante: "estan difícil construir una estrategia perdedora como una rentable" (nunca lo había pensado, y de hecho lo dudo). Así que tal vez el objetivo sea desarrollar no una estrategia rentable, sino una estrategia de ciruela, y trabajar en esta estrategia de ciruela.

Si trabajo con una estrategia rentable y pierdo el depósito, entonces el trabajo con una estrategia perdedora debería dar beneficios.

No puedo entender el punto - cuál es el punto ????
Te han dicho que se trata de la expectativa matemática negativa. En el casino en la ruleta aunque por estrategia aunque en contra sólo dará pérdidas. Por ejemplo, un jugador apuesta por su estrategia en el rojo, el otro en contra en el negro. Cero: tanto las apuestas perdidas como las fichas que se han sacado al repartidor.

En el comercio, el valor de la expectativa negativa es aún peor que en el casino en la mesa de la ruleta.
La expectativa matemática negativa es muy condicional en su negatividad. Puede ser negativa en un mes o en un día y convertirse en muy positiva. S.S. respetuosamente.
 
Sart:
usdjpy:
Sart:
Matemáticas:
Sart:
Resulta que la mejor estrategia es operar en la dirección opuesta a las señales de cualquier estrategia?
No, no lo es. Para ello, la estrategia inicial tiene que ser muy plomiza. Y ni siquiera se trata de las comisiones que cobran los CD, sino de la propia estrategia.
Es una idea muy interesante: "estan difícil construir una estrategia perdedora como una rentable" (nunca lo había pensado, y de hecho lo dudo). Así que tal vez el objetivo sea desarrollar no una estrategia rentable, sino una estrategia de ciruela, y trabajar en esta estrategia de ciruela.

Si trabajo con una estrategia rentable y pierdo el depósito, entonces el trabajo con una estrategia perdedora debería dar beneficios.

No puedo entender el punto - cuál es el punto ????
Te dicen que se trata de una expectativa matemática negativa. En un casino de ruleta, tanto si usas una estrategia como si estás en contra de ella, sólo perderás. Por ejemplo, un jugador por su estrategia apuesta por el rojo, el otro en su contra por el negro. Cero: tanto las apuestas perdidas como las fichas que se han sacado al repartidor.

En el comercio, el valor de la expectativa negativa es aún peor que en el casino en la mesa de la ruleta.
La expectativa matemática negativa es muy condicional en su negatividad. Puede ser negativa en un mes o en un día y convertirse en muy positiva. S.S. respetuosamente.
Bueno, la dispersión es la dispersión en África. Según la ley de los grandes números, tiende a cero sólo en una muestra muy grande. Y en una pequeña, puede pasar cualquier cosa. Incluso una estrategia perdedora puede dar enormes beneficios mientras que una rentable fracasará. Además, la expectativa no se considera por su frecuencia, sino por su probabilidad. Y en los estados y backtests, sólo podemos obtenerla por su frecuencia.
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