Arbitraje - página 21

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Yurixx:

Arbitraje: es la compra o venta de un instrumento financiero y la apertura simultánea de una posición opuesta en un mercado afín para beneficiarse de una pequeña discrepancia de precios entre los mercados.

Arbitraje de divisas: es una operación para comprar una o más divisas y luego venderlas con el fin de beneficiarse de las diferencias en los tipos de cambio a lo largo del tiempo o debido a las diferencias en los tipos de cambio en diferentes mercados.

Sin comentarios.

Creo que la discusión no giraba tanto en torno a la cuestión de si se trata de un arbitraje o no, sino en torno a la cuestión de cómo se define un precio justo.
Al fin y al cabo, es la diferencia de precio con respecto al precio justo lo que constituye la fuente de beneficios y la oportunidad de arbitraje en este caso.

Y al final, a pesar del silencio de Reshetov, se solucionó. Entonces, ¿qué diferencia hay ahora si corresponde al término o no?
Perdona, pero ¿en qué post se ha aclarado cómo se determina un precio justo? Me he perdido algo.
 
maloma1:

Sin comentarios.

Creo que la discusión no era tanto sobre si era o no arbitraje, sino sobre cómo se determina un precio justo.
Al fin y al cabo, es la diferencia de precio con respecto al precio justo lo que constituye la fuente de beneficios y la oportunidad de arbitraje en este caso.

Y al final, a pesar del silencio de Reshetov, se solucionó. Entonces, ¿qué diferencia hay ahora si corresponde o no al término?
Perdona, pero ¿en qué post se ha aclarado cómo se define un precio justo? Me he perdido algo.
Un precio justo es un precio al que no tiene sentido comprar o vender nada. El volumen de compra o de venta se da en la fórmula (por fuente):

double dt = (dinero / Ask - com) * expertos / (expertos + 1);

si el volumen (dt) es positivo, compramos; si es negativo, vendemos (pero sustituimos el precio Bid en lugar del Ask cuando vendemos). En consecuencia, si el volumen es cero, entonces es un precio justo

k * (dinero / precio justo - com) = 0

donde: k = expertos / (expertos + 1)

como k no es igual a 0, porque los expertos son al menos 1, todo menos k puede ser igual a cero, es decir, la segunda parte del producto

dinero / precio justo - com = 0

por lo que

com = dinero / rightprice

y en consecuencia, el precio justo es

rightprice = dinero / com
 

:-)))

 

Esto es de Reshetov:
''Nota para los especialmente dotados: todos los parámetros para cada EA se establecen una vez antes de que se inicie y no se cambian durante el autotrading - constantes. (El precio actual en el momento de establecer un EA no es el precio actual en cualquier otro momento. Es el precio de partida para determinar a dónde fueron las cotizaciones antes de que se abriera el primer contrato para el instrumento. "

gracias

y el resto parece un lío:

"Para el segundo contrato, el precio de salida será el precio de apertura del primer contrato. Para el tercero el segundo y así sucesivamente)''.


Aquí hay un par de imágenes para todos los que no estamos especialmente dotados
que explican lo que es beginPrice



u otro ejemplo




 
corner_h:

Para todos los que no estamos especialmente dotados, he aquí un par de imágenes
que explican lo que es beginPrice

Esta simple verdad ha sido explicada a algunos compañeros "perdidos" aquí, pero aparentemente es inútil. Al parecer, algunas personas no sólo tienen una cantidad infinita de capital, sino también una cantidad infinita de tiempo, durante el cual están dispuestos a esperar cuando el mercado regrese (1-2 años de espera en el drawdown con una probabilidad de obtener un margin call es aparentemente la situación normal para esta estrategia).
De todos modos, ¡gracias por las fotos! Sólo que me temo que tampoco cambiarán nada en las opiniones de los partidos...
 
Si es así, corner_h, no merece la pena perder el tiempo analizando este EA en términos de sostenibilidad...

P.D. Aunque, lo admito, la situación en este caso dista mucho de ser tan inequívoca como en el de la moneda única.
 
solandr:
corner_h:

Para todos los que no estamos especialmente dotados, he aquí un par de imágenes
que explican lo que es beginPrice

Esta simple verdad es básicamente lo que algunos compañeros "descarriados" aquí están tratando de explicar, pero aparentemente todo es en vano. Al parecer, algunas personas no sólo tienen una cantidad infinita de capital, sino también una cantidad infinita de tiempo, durante el cual están dispuestos a esperar cuando el mercado vuelve (1-2 años de espera en el drawdown con una probabilidad de obtener una llamada de margen, parece ser una situación normal para esta estrategia) ;o).
De todos modos, ¡gracias por las fotos! Sólo que me temo que tampoco cambiarán nada en las opiniones de los partidos...

¡Buenas noches!
Lo más probable es que pertenezca a los "Camaradas Perdidos". A mí también me han hecho esos dibujos. Y aún así no crees que si retocamos ligeramente el código para limitar el número de órdenes con signo negativo ( de momento), antes de volver al punto correcto, podemos reducir el drawdown. O actualizar beginPrice de vez en cuando. (En el 30% de todos los Asesores Expertos se puede ajustar a ellos, y no está nada mal). Y has puesto un ejemplo en un gráfico. ¿Y si miramos los gráficos enlazados y luego calculamos el drawdown? Puede que esté en rojo (lo más probable), pero puede que sobrevivamos a la bajada. Me gustan los Asesores Expertos porque no requieren cambios innecesarios, todo es visible de inmediato. Se trata de la simplicidad de la teoría y sin trucos (quizás con la excepción de un razonamiento muy científico).
 
Paha писал (а):

O actualizar beginPrice de vez en cuando.
Lo cual he hecho. Actualizo este parámetro al principio de cada mes. El drawdown ha disminuido, la calidad ha mejorado, pero para un par, ya que no puedo ponerlo en la prueba de avance todavía.
Aunque creo que tiene sentido vincular el beginprice no al tiempo sino a la tendencia del precio. En este momento estoy buscando la herramienta más adecuada para este fin. Tengo muchos niveles, etc.
 
¿Qué cambiará al ejecutar el Asesor Experto en varias divisas a la vez? La desviación aumentará, es decir, el riesgo de perder un depósito aumentará. Es posible que las pérdidas en un par de divisas se compensen con las ganancias en otro. Sin embargo, también es posible que las pérdidas en un par de divisas se combinen con las pérdidas en otro y que el ajuste de márgenes llegue antes de lo previsto. Por lo tanto, no espere que el EA multidivisa salve a uno con pérdidas.

Háblame más específicamente de este EA: ¿en qué se diferencia deuna martingala? Según los gráficos parece que no.
 
Paha:
Y sin embargo, no crees que retocando un poco el código para limitar el número de órdenes con signo negativo ( de momento), antes de volver al punto correcto, podemos reducir el drawdown.
Y también reducir las ganancias de EA.
Y no se sabe qué sería mejor: jugar al Forex sin el riesgo del ajuste de márgenes (con un pequeño drawdown) o simplemente poner dinero en el banco.
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