¿Es necesario analizar las barras/curvas en el marco temporal? - página 5
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Lo que quería decir es que los precios vienen en una corriente de precios. Este flujo podría ser algo así (es esencialmente un recorte de un gráfico de ticks):
Pero cuando esta corriente se enrolla en marcos temporales - se obtienen vistas/figuras completamente diferentes (todo depende de su imaginación) en diferentes marcos temporales. Pero el colapso de los datos en los plazos mata algo en los datos. Algo muy importante.
El mercado está sesgado: segundo principio del análisis.
Así que, abrupto pero no del todo.
¿Qué quiere decir con "abruptamente, pero no del todo"? ¿Puede dar ejemplos en un gráfico de precios?
El retraso no es lo peor del filtrado (suavizado), lo peor es el precio negociado, no el resultado del suavizado.
En resumen, sí, un callejón sin salida. Es más efectivo lidiar con los retrocesos de otras maneras que tratar de transformar el precio e inventar "velas avanzadas".
¿Podría ser más específico? Porque yo también puedo hablar de otras formas, de métodos más avanzados, que deben ser mejorados y profundizados)).
Negociamos el precio y determinamos la dirección después del filtro, ¿qué no está claro?
1. ¿Podría ser más específico? Porque también puedo hablar de otras formas, de métodos más avanzados, que habría que mejorar y profundizar ))))
Negociamos el precio, y la dirección se determina después del filtro, ¿qué no está claro?
Para ser más específicos:
1. El análisis clásico del precio utiliza dos propiedades inherentes al precio directamente relacionadas con su discreción - el movimiento de la tendencia (cuando en consecuencia, cada vela es más alta/baja que la anterior), y el rebote desde el nivel/reversión.
Ambas propiedades pueden y deben ser explotadas con éxito. Por ejemplo, los niveles, si el precio está actualmente en la zona de cierta acumulación de precios históricos, es razonable reducir el tamaño de la posición muchas veces (hasta 0), si hay una señal para entrar. Este es el método más conocido y utilizado para hacer frente a un "cambio brusco de dirección". Hay otros: los canales de pendiente, por ejemplo. También hay métodos más avanzados (redes neuronales y otros métodos de aprendizaje automático).
2. Ese es el problema, ¿qué no está claro?
Más concretamente:
1. El análisis clásico utiliza dos propiedades intrínsecas del precio directamente relacionadas con su discreción - el movimiento de tendencia (cuando consistentemente cada vela es más alta/baja que la anterior), y el rebote desde el nivel/reversión.
Ambas propiedades pueden y deben ser explotadas con éxito. Por ejemplo, los niveles, si el precio está actualmente en la zona de cierta acumulación de precios históricos, es razonable reducir el tamaño de la posición muchas veces (hasta 0), si hay una señal para entrar. Este es el método más conocido y utilizado para hacer frente a un "cambio brusco de dirección". Hay otros: los canales de pendiente, por ejemplo. También hay métodos más avanzados (redes neuronales y otros métodos de aprendizaje automático).
2. Ese es el problema, ¿qué no está claro?
El problema es que volvemos a las velas antiguas)) Vale, no tiene sentido hablar, estamos hablando idiomas diferentes.
No se trata de las velas, sino de la discreción del precio. Tú y el top-trader no tenéis en cuenta ese punto. Las construcciones tipo Renko no están exentas de las desventajas de los clásicos candeleros OHLC, e incluso contienen menos información.
La única cosa que sugeriría como parte del tema es tratar de llegar a velas "avanzadas", es necesario añadir información a OHLC. Y sólo OHLC ya están realmente, por decirlo suavemente, anticuados.
Sobre "añadir información" - no tengo ninguna idea todavía, hay mucho que pensar específicamente sobre este tema.
Andrey Dik y Alexey Volchansky, perdonen mi inmodesta pregunta. Con tanta hiperactividad en el foro, ¿tienes tiempo para escribir los artículos a los que te has suscrito? ¿Se publicarán este año?